С включенным фактором времени - раздел Экономика, Основы эконометрики: практикум Построим Уравнение Регрессии, Включив В Него Фактор Времени.
...
Построим уравнение регрессии, включив в него фактор времени.
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,998347903
R-квадрат
0,996698535
Нормированный R-квадрат
0,994497558
Стандартная ошибка
0,655825836
Наблюдения
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F
Значимость F
Регрессия
389,5430108
194,7715
452,8437
0,0001
Остаток
1,290322581
0,430108
Итого
390,8333333
Коэффициенты
Стандартная ошибка
t-статистика
P-Значение
Y-пересечение
-5,419354839
25,73678769
-0,21057
0,8467152
Доход, % к 1985 г
0,322580645
0,269890331
1,195229
0,3178675
год
3,516129032
1,014634504
3,465414
0,0404807
ВЫВОД
ОСТАТКА
Наблюдение
Предсказанное Расход, руб
Остатки
30,35483871
-0,35483871
0,125911
34,83870968
0,161290323
0,026015
0,2663892
-7,1054E-15
5,05E-29
0,0260146
43,80645161
0,193548387
0,037461
0,037461
49,25806452
0,741935484
0,550468
0,3007284
53,74193548
-0,74193548
0,550468
2,201873
1,290323
2,8324662
Выводы:
Ø Уравнение достоверно на 99,67%.
Ø Статистика критерия Фишера – 452,84; значимость F – 0,0001, что не превышает допустимый уровень значимости 0,05. Уравнение в целом признаем значимым.
Ø Из коэффициентов регрессии можно признать значимым только , только у него допустимый уровень ошибки (0,04< 0,05). Можно делать вывод том, что с каждым годом расход на данный товар увеличивается в среднем на 3,52 руб.
Ø Коэффициенты автокорреляции остатков
r1
r2
-0,61008
-0,24304
Ø Статистика Дарбина-Уотсона . Критические значения критерия . Выполняется неравенство , поэтому переходим к значению . Так как , автокорреляция в остатках регрессии отсутствует.
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
С включенным фактором времени
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Активизация надстройки Пакет анализа
Для активизации надстройки Пакет анализа необходимо выполнить следующие действия:
1. Выбрать команду Сервис/Надстройки.
2. В появившемся диалоговом окне установить ф
По особенностям остаточных величин
Практические рекомендации по выполнению расчетов
с помощью табличного редактора MS Excel
Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y
На гетерокедастичность остатков
Практические рекомендации по выполнению расчетов
с помощью табличного редактора MS Excel
Представлены данные о доходах по акциям x и балансовой прибыли y
Анализ динамики временных рядов
Для выявления специфики развития изучаемых явлений за отдельные периоды времени определяют:
Ø абсолютные приросты уровней ряда;
Ø относительные приросты уровней ряда
С сезонными колебаниями
Модель временного ряда с сезонными колебаниями можно рассматривать в следующих возможных формах:
· – а
Анализ взаимосвязи двух временных рядов
Последовательность выявления автокорреляции
с помощью критерия Дарбина-Уотсона
Расчетное значение критерия определяется по формуле
Уравнение линейной регрессии по уровням временных рядов
Уравнение регрессии и все статистические параметры получим по Анализ данных/Регрессия. Причем, в диалоговом окне ввода данных и параметров вывода можно поставить флажок на позиции Остатки
С распределенным лагом
Рассмотрим модель с распределенным лагом в ее общем виде в предположении, что максимальная величина лага конечна:
Авторегрессионные модели временных рядов
Модели, которые наряду с текущими или лаговыми значениями факторных переменных, содержат лаговые значения зависимой переменной называются моделями авторегрессии, например, модель вида
И их составляющие
Системы одновременных уравнений могут быть представлены в структурной и приведенной формах.
Основными составляющими обеих форм записи являются эндогенные и экзогенн
Проблема идентификации
При переходе от приведенной формы модели к структурной исследователь сталкивается с проблемой идентификации. Идентификация – это единственность соответствия между приведенной и структурной формой м
Библиографический список
1. Гореева Н.М., Демидова Л.Н. и др. Эконометрика в схемах и таблицах./ под ред. проф. С.А. Орехова. – М.: Эксмо, 2008г.
2. Елисеева И.И. Эконометрика: учебное пособие/И.И. Елисеева, С.В.
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов