Реферат Курсовая Конспект
Розв’язання типових задач. - раздел Образование, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Задача I. Є Наступні Дані По 10 Підприємствам Концерну Про П...
|
ЗАДАЧА I. Є наступні дані по 10 підприємствам концерну про прибуток (- млн руб.), по виробленню продукції на 1 працівника (- одиниць) та частки продукції, що виробляється на експорт (-%), наведені в таблиці.
Потрібно:
1) Скласти рівняння регресії в натуральному масштабі ( «чистої» регресії) за допомогою МНК.
2) Скласти рівняння регресії в стандартизованому масштабі.
3) Оцінити отриману модель:
а) через показник множинної кореляції;
б) через показник детермінації.
№ п/п | ||||||||
Разом |
- вихідні дані. |
- допоміжні розрахунки. |
1) Скласти рівняння регресії в натуральному масштабі ( «чистої» регресії) за допомогою МНК.
Система рівнянь для оцінки параметрів , і :
Рівняння регресії:
2) Скласти рівняння регресії в стандартизованому масштабі.
ty= β1.tx1 + β2.tx2
де
парні коефіцієнти кореляції
, ,
Тоді
Отже,
Рівняння регресії в стандартизованої вигляді:
Отже, найбільший вплив на розмір прибутку () надає продуктивність праці (), ніж експорт ().
3) Оцінити отриману модель:
а) через показник множинної кореляції.
При лінійної залежності індекс множинної кореляції можна обчислювати за формулою:
Оскільки дуже близько до 1, це означає наявність дуже тісного зв'язку з і .
б) через показник детермінації.
Тобто, включені в регресію фактори пояснюють 95,7% варіації .
Так як , взаємозалежність факторів висока ( rx1x2 =0,9272 ) ,виключаємо фактор х2 із моделі. Складемо рівняння регресії в формі :
Система рівнянь для оцінки параметрів , :
Розв,язавши систему, одержимо
a= - 7,4194 b = 0,8871
Таким чином
Yt = - 7,4194 + 0,8871*Х1
Оцінимо найдену залежність
= 0,8871.2,49/2,28 = 0,9688
- rxy =0,978-0,9688=0,0092
Різниця становить 0,92 %
ЗАДАЧА II. Задана статистична залежність результату У від факторів Х1 , Х2 , Х3.
Необхідно:
1) дослідити на мультиколінеарність
2)виключити один із взаємозалежних факторів
3)побудувати лінійне рівняння регресії з двома факторами та оцінити його
4)побудувати лінійне рівняння регресії з повним набором факторів та оцінити його
5)порівняти одержані моделі
X1 | X2 | X3 | Y |
4,8 | 3,2 | 5,3 | 65,8 |
7,5 | 1,5 | 7,7 | 85,4 |
6,9 | 3,6 | 7,2 | 86,9 |
8,3 | 1,5 | 8,7 | 93,5 |
9,2 | 8,2 | 9,5 | 99,8 |
4,4 | 3,7 | 4,1 | 62,4 |
3,5 | 3,5 | 3,4 | 52,6 |
3,3 | 0,4 | 2,9 | 33,9 |
1,2 | 1,7 | 0,2 | 8,8 |
5,5 | 5,5 | 5,9 | 82,6 |
5,4 | 2,3 | 5,7 | 69,4 |
9,7 | 3,5 | 9,8 | 116,3 |
6,3 | 2,3 | 6,7 | 77,7 |
6,8 | 2,6 | 6,5 | 81,2 |
4,4 | 3,5 | 70,5 | |
8,9 | 4,5 | ||
1,1 | 0,6 | 1,2 | 16,4 |
5,7 | 4,5 | 6,2 | 78,5 |
3,2 | 6,1 | 3,1 | 59,4 |
7,5 | 7,8 | 7,9 | 112,7 |
Для розрахунків збудуємо таблиці
X1 | X2 | X3 | Y | X1*Y | X2*Y | X3*Y | ||
4,8 | 3,2 | 5,3 | 65,8 | 315,84 | 210,56 | 348,74 | ||
7,5 | 1,5 | 7,7 | 85,4 | 640,5 | 128,1 | 657,58 | ||
6,9 | 3,6 | 7,2 | 86,9 | 599,61 | 312,84 | 625,68 | ||
8,3 | 1,5 | 8,7 | 93,5 | 776,05 | 140,25 | 813,45 | ||
9,2 | 8,2 | 9,5 | 99,8 | 918,16 | 818,36 | 948,1 | ||
4,4 | 3,7 | 4,1 | 62,4 | 274,56 | 230,88 | 255,84 | ||
3,5 | 3,5 | 3,4 | 52,6 | 184,1 | 184,1 | 178,84 | ||
3,3 | 0,4 | 2,9 | 33,9 | 111,87 | 13,56 | 98,31 | ||
1,2 | 1,7 | 0,2 | 8,8 | 10,56 | 14,96 | 1,76 | ||
5,5 | 5,5 | 5,9 | 82,6 | 454,3 | 454,3 | 487,34 | ||
5,4 | 2,3 | 5,7 | 69,4 | 374,76 | 159,62 | 395,58 | ||
9,7 | 3,5 | 9,8 | 116,3 | 1128,11 | 407,05 | 1139,74 | ||
6,3 | 2,3 | 6,7 | 77,7 | 489,51 | 178,71 | 520,59 | ||
6,8 | 2,6 | 6,5 | 81,2 | 552,16 | 211,12 | 527,8 | ||
4,4 | 3,5 | 70,5 | 310,2 | 246,75 | ||||
8,9 | 4,5 | 783,2 | ||||||
1,1 | 0,6 | 1,2 | 16,4 | 18,04 | 9,84 | 19,68 | ||
5,7 | 4,5 | 6,2 | 78,5 | 447,45 | 353,25 | 486,7 | ||
3,2 | 6,1 | 3,1 | 59,4 | 190,08 | 362,34 | 184,14 | ||
7,5 | 7,8 | 7,9 | 112,7 | 845,25 | 879,06 | 890,33 | ||
∑ | ∑ | ∑ | ∑ | |||||
109,7 | 74,9 | 110,5 | 1441,8 | 9081,11 | 6098,85 | 9258,2 | ||
X1cp | X2cp | X3cp | Ycp | X1Ycp | X2Ycp | X3Ycp | ||
5,485 | 3,745 | 5,525 | 72,09 | 454,0555 | 304,9425 | 462,91 | ||
G(y) | G(x1) | G(x2) | G(x3) | |||||
27,38171 | 2,309172 | 2,381066 | 2,550466 | |||||
r(yx1) | r(yx2) | r(yx3) | r(x2x1) | r(x3x1) | r(x2x3 | ) | ||
0,927451 | 0,536299 | 0,925206 | 0,303944 | 0,991325 | 0,292265 | |||
Так як r(x3x1)=0,991325 то | X1 не влючаємо до модели. | |||||||
Yt=a+b2*x2+b3*x3 | ||||||||
X2 | X3 | Y | Yt | (Y-Yt)^2 | (Y-Ycp)^2 | |||
3,2 | 5,3 | 65,8 | 68,23823 | 5,944972 | 39,5641 | |||
1,5 | 7,7 | 85,4 | 84,2044 | 1,429458 | 177,1561 | |||
3,6 | 7,2 | 86,9 | 86,71496 | 0,034239 | 219,3361 | |||
1,5 | 8,7 | 93,5 | 93,22514 | 0,075546 | 458,3881 | |||
8,2 | 9,5 | 99,8 | 122,8419 | 530,9272 | 767,8441 | |||
3,7 | 4,1 | 62,4 | 59,08499 | 10,98928 | 93,8961 | |||
3,5 | 3,4 | 52,6 | 52,10181 | 0,248192 | 379,8601 | |||
0,4 | 2,9 | 33,9 | 37,22721 | 11,07029 | 1458,476 | |||
1,7 | 0,2 | 8,8 | 17,21749 | 70,85418 | 4005,624 | |||
5,5 | 5,9 | 82,6 | 81,34027 | 1,586919 | 110,4601 | |||
2,3 | 5,7 | 69,4 | 68,83756 | 0,316342 | 7,2361 | |||
3,5 | 9,8 | 116,3 | 109,8346 | 41,80188 | 1954,524 | |||
2,3 | 6,7 | 77,7 | 77,8583 | 0,025059 | 31,4721 | |||
2,6 | 6,5 | 81,2 | 77,05714 | 17,16328 | 82,9921 | |||
3,5 | 70,5 | 57,51426 | 168,6295 | 2,5281 | ||||
8,9 | 4,5 | 80,07846 | 62,75086 | 253,1281 | ||||
0,6 | 1,2 | 16,4 | 22,5606 | 37,95303 | 3101,376 | |||
4,5 | 6,2 | 78,5 | 80,70319 | 4,854053 | 41,0881 | |||
6,1 | 3,1 | 59,4 | 58,08817 | 1,720892 | 161,0361 | |||
7,8 | 7,9 | 112,7 | 107,0713 | 31,68172 | 1649,172 | |||
∑= | 1000,057 | 14995,16 | ||||||
a | b2 | b3 | ||||||
9,729731 | 3,343302 | 9,020742 | ||||||
R^2= | 0,933308 | |||||||
Розв»яжемо задачу з усіма факторами : | ||||||||
X1 | X2 | X3 | Y | Yt | (Y-Yt)^2 | (Y-Ycp)^2 | ||
4,8 | 3,2 | 5,3 | 65,8 | 66,20751 | 0,166065 | 39,5641 | ||
7,5 | 1,5 | 7,7 | 85,4 | 84,6553 | 0,554584 | 177,1561 | ||
6,9 | 3,6 | 7,2 | 86,9 | 86,37646 | 0,274091 | 219,3361 | ||
8,3 | 1,5 | 8,7 | 93,5 | 93,27726 | 0,049615 | 458,3881 | ||
9,2 | 8,2 | 9,5 | 99,8 | 123,2536 | 550,0727 | 767,8441 | ||
4,4 | 3,7 | 4,1 | 62,4 | 59,89092 | 6,295494 | 93,8961 | ||
3,5 | 3,5 | 3,4 | 52,6 | 51,74851 | 0,725028 | 379,8601 | ||
3,3 | 0,4 | 2,9 | 33,9 | 38,12643 | 17,86269 | 1458,476 | ||
1,2 | 1,7 | 0,2 | 8,8 | 19,36589 | 111,638 | 4005,624 | ||
5,5 | 5,5 | 5,9 | 82,6 | 79,86133 | 7,500295 | 110,4601 | ||
5,4 | 2,3 | 5,7 | 69,4 | 67,90037 | 2,248892 | 7,2361 | ||
9,7 | 3,5 | 9,8 | 116,3 | 111,5389 | 22,66831 | 1954,524 | ||
6,3 | 2,3 | 6,7 | 77,7 | 76,94916 | 0,563755 | 31,4721 | ||
6,8 | 2,6 | 6,5 | 81,2 | 79,02557 | 4,728132 | 82,9921 | ||
4,4 | 3,5 | 70,5 | 58,7144 | 138,9004 | 2,5281 | |||
8,9 | 4,5 | 81,58543 | 41,14665 | 253,1281 | ||||
1,1 | 0,6 | 1,2 | 16,4 | 20,53947 | 17,13523 | 3101,376 | ||
5,7 | 4,5 | 6,2 | 78,5 | 78,99823 | 0,24823 | 41,0881 | ||
3,2 | 6,1 | 3,1 | 59,4 | 57,43112 | 3,87648 | 161,0361 | ||
7,5 | 7,8 | 7,9 | 112,7 | 106,3542 | 40,26915 | 1649,172 | ||
∑= | 966,9238 | 14995,16 | ||||||
a | b1 | b2 | b3 | |||||
7,628175 | 4,268353 | 3,27896 | 5,207277 | R^2= | 0,935518 | |||
Різниця між коефіцієнтами детермінації:
R2(3) –R2(2) = 0,935518 -0,933308 = 0,0022
Таким чином, добавка в модель фактора Х1дає приріст коефіцієнта детермінації лише на 0,22 % .
ЗАДАЧА III Задана статистична залежність результату У від факторів Х1 , Х2 , Х3, X4
Y | X1 | X2 | X3 | X4 | |
Необхідно, використовуючи програму EXCEL 1) дослідити на мультиколінеарність 2)виключити один із взаємозалежних факторів 3)побудувати лінійне рівняння регресії з трьома факторами та оцінити його 4)побудувати лінійне рівняння регресії з повним набором факторів та оцінити його 5)порівняти одержані моделі | |||||
|
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
УКРАЇНИ... ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК дисципліни ЕКОНОМетрика для студентів денної форми навчання напрямів...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розв’язання типових задач.
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов