рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Образование
/
R(X1X2)=0,599218r(X1X3)=0,342133 r(X1X4)=0,273225 r(X2X3)=0,730056 r(X2X4)=-0,00455 r(X3X4)=-0,016

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

R(X1X2)=0,599218r(X1X3)=0,342133 r(X1X4)=0,273225 r(X2X3)=0,730056 r(X2X4)=-0,00455 r(X3X4)=-0,016

R(X1X2)=0,599218r(X1X3)=0,342133 r(X1X4)=0,273225 r(X2X3)=0,730056 r(X2X4)=-0,00455 r(X3X4)=-0,016 - раздел Образование, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Побудуємо Корел...

	Побудуємо кореляційну матрицю
		r(x1x2)	r(x1x3)	r(x1x4)
	r(x1x2)		r(x2x3)	r(x2x4)
K=	r(x1x3)	r(x2x3)		r(x3x4)
	r(x1x4)	r(x2x4)	r(x3x4)

К=

	Знайдемо визначник матриці , використавши математичну
	функцію МОПРЕД

	\|К\|=∆r11=	0,281009
Мала величина визначника вказує на сильну мультиколінеарність
Найбільша лінійна залежність між факторами Х2 та Х3 (r(x2x3)= 0,730056.
Так як r(YX2) більше r(YX3) , з моделі виключаємо х3.

Y	X1	X2	X4	Yt	(Y-Yt)^2	(Y-Ycp)^2	/(Y-Yt)/Y/
				402,1737	7,988117	319,2178	0,006979
				460,4173	465,814	3496,751	0,044777
				424,5323	1262,542	1146,951	0,091343
				490,1565	1,337542	4373,618	0,002365
				404,2725	5,164175	435,4178	0,005653
				468,9684	2597,776	23,68444	0,121934
				385,2942	713,1973	118,0844	0,06482
				482,2345	636,7809	1165,084	0,055218
				408,271	216,9448	0,017778	0,03482
				411,0084	7054,584	5203,218	0,16968
				392,8794	0,014538	892,0178	0,000307
				440,4065	70,67007	83,41778	0,01946
				430,8329	0,693661	50,88444	0,001937
				424,066	725,4422	791,4844	0,059721
				317,4876	2754,947	24921,88	0,198066
					cyм	сум
					16513,9	43021,73	0,877079

a	b1	b2	b4
-264,2	5,169	0,92831	0,151701

R^2 =0,61615 Acp = 5,847

	Розв"яжемо задачу з чотирьма факторами

Y	X1	X2	X3	X4	Yt	(Y-Yt)^2	\|(y-yt)/y\|	(Y-Ycp)^2
					386,3737	346,9401	0,045991	319,2178
					475,8157	38,24504	0,01283	3496,751
					391,6734	7,14712	0,006873	1146,951
					478,8855	102,3036	0,020684	4373,618
					409,7769	60,48038	0,019346	435,4178
					451,9642	1153,57	0,081254	23,68444
					429,6253	310,6514	0,04278	118,0844
					474,168	294,7404	0,037567	1165,084
					424,7899	3,203622	0,004231	0,017778
					418,0896	5915,216	0,155375	5203,218
					418,8521	668,3331	0,065782	892,0178
					432,3758	0,141249	0,00087	83,41778
					423,4704	42,63601	0,015185	50,88444
					449,6304	1,875733	0,003037	791,4844
					277,5062	156,406	0,047193	24921,88
∑	∑	∑	∑	∑
					6342,997	9101,89	0,558997	43021,73

a	b1	b2	b3	b4
-419,032	9,8376	0,0337	0,65436	0,126265

Ycp=	422,87	R^2=0,788435	0,78844		Acp=	3,726647

Знайдемо різницю між коефіцієнтами детермінації двух моделей

	R^2(4) -R^2(3) = 0,172285

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

УКРАЇНИ... ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК дисципліни ЕКОНОМетрика для студентів денної форми навчання напрямів...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: R(X1X2)=0,599218r(X1X3)=0,342133 r(X1X4)=0,273225 r(X2X3)=0,730056 r(X2X4)=-0,00455 r(X3X4)=-0,016

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
дисципліни «ЕКОНОМетрика» для студентів денної форми навчання напрямів: 6.050107 "Економіка підприємств" 6.0501

Зміст і оцінка параметрів.
Одним з основних видів зв'язку статистичних показників є факторні зв'язки, які проявляються в узгодженій варіації досліджуваних показників. При цьому одні показники виступають як фа

Розв’язання типової задачі.
Задача. По групі підприємств, які випускають один і той же вид продукції, розглядається функція витрат

Варіанти індивідуальних завдань.
ЗАДАЧА. По групі підприємств, які випускають один і той же вид продукції, розглядається функція витрат

ПАРНА НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЯ.
Якщо між економічними явищами існують нелінійні співвідношення, то вони виражаються за допомогою відповідних нелінійних функцій. Приклади нелінійних функцій,які використову

Якість зв,язку можна визначити за допомогою коефіцієнта детермінації R2 та середньої помилки апроксимації Ā.
∑(y-ŷ)2 R2 = 1- ——— . ∑(y-

Для перевірки адекватності (тобто ступеня відповідності побудованого рівняння регресії наявним статистичним даним) застосуємо критерій Фішера.
Розрахункове значення критерію Фішера : , де m - кількість параметрів пр

РІВНЯНЬ РЕГРЕСІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ МНК.
I. ŷ=a+bx+cx2. Параметри a, b, c знаходяться із умови S=∑(y- ŷ)2 →min

Для перевірки адекватності (тобто ступеня відповідності побудованого рівняння регресії наявним статистичним даним) застосуємо критерій Фішера.
Обчислимо розрахункове значення критерію Фішера, використовуючи формулу , де m =2 (кількість пара

Варіанти індивідуальних завдань.
ЗАДАЧА I. По групі підприємств, які випускають один і той же вид продукції, розглядається функція витрат

Вибір форми рівняння регресії.
Парна регресія може дати хороший результат при моделюванні, якщо впливом інших факторів, що впливають на об'єкт дослідження, можна знехтувати. В моделях множинної регресії

Розв’язання типових задач.
ЗАДАЧА I. Є наступні дані по 10 підприємствам концерну про прибуток (- млн руб.), по виробленню п

Варіанти індивідуальних завдань.
ЗАДАЧА I. Є наступні дані по 10 підприємствам концерну про прибуток (- млн руб.), по виробленню п

ЗАДАЧА II Задана статистична залежність результату У від факторів Х1 , Х2 , Х3.
Необхідно , використовуючи EXCEL 1) дослідити на мультиколінеарність 2)виключити один із взаємозалежних факторів 3)побудувати лінійне рівняння регресії з

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Временным (динамическим) рядом называется последовательность наблюдений некоторого признака (случайной величины) Х в ,наблюдения называются уровнями ряда, которые обозначаются