ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ - раздел Образование, Економетрія Виберіть Правильну Відповідь (Відповіді):
Т1.01. Термін «Економетрія...
Виберіть правильну відповідь (відповіді):
Т1.01. Термін «економетрія» вперше ввів у науковий обіг:
а) К. Маркс; б) Ф. Гальтон; в) П.Чомпа; г) К. Пірсон.
Т1.02. Міжнародне економетричне товариство було засноване в:
а) 1877р.; б) 1859р.; в) 1909р.; г) 1930р.
Т1.03. Ініціаторами заснування Міжнародного економетричного товариства були:
а) Р. Фріш; б) О. Браве; в) І. Фішер; г) Ч. Русс.
Т1.04. Економетрія є:
а) дисципліною економічної теорії; б) математичною дисципліною;
в) самостійною дисципліною; г) поєднанням математики, теорії ймовірностей, математичної статистики і економічної теорії.
Т1.05. В економетрії вивчаються такі залежності між економічними показниками:
а) детерміновані; б) кореляційні; в) стохастичні; г) ймовірнісні.
Т1.06. Які рівняння залежності в економетрії записано правильно?:
а) y = ƒ (x1, x2, x3, … );
б) y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm);
в) y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) + ε;
г) ŷ = ƒ (x1, x2, x3, …, xm).
Т1.07. Предметом економетрії є:
а) засоби спеціалізації рівнянь регресії;
б) методи оцінювання параметрів рівнянь регресії;
в) економічна постановка задачі;
г) обґрунтування змінних рівнянь регресії.
Т1.08. Завданнями економетричного моделювання є:
а) економічна постановка задачі;
б) специфікація змінних і аналітичної форми рівнянь регресії;
в) оцінювання параметрів рівнянь регресії;
г) точковий і інтервальний прогноз залежних змінних.
Т1.09. Змінні в рівняннях регресії класифікуються так:
а) залежні; б) незалежні; в) ендогенні; г) екзогенні.
Т1.10. У рівнянні регресії ŷ = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) величина ŷ є:
а) приблизною оцінкою y;
б) математичним сподівання y;
в) найбільш ймовірним значенням y;
г) точним (однозначним) значенням y.
Т1.11. У рівнянні регресії y=α0+α1x+ε параметрами, що підлягають оцінці, є:
а) y, x; б) y, ε; в) α 0, α1; г) α 0, α1, ε.
Т1.12. У рівнянні регресії y = ƒ (x1, x2, x3, …, xm) + ε величина ε:
а) є помилкою оцінки у; б) є випадковою невідомою величиною; в) дорівнює нулю; г) дорівнює ( у – ŷ ).
Т1.13. Кому із вчених належить пріорітет введення в науковий обіг поняття «кореляція»?:
а) П.Чомпа; б) Ф. Гальтон; в) К. Пірсон; г) О. Курно.
Т1.14. Кому із вчених належить пріоритет введення в науковий обіг поняття «регресія»?:
а) П.Чомпа; б) Ф. Гальтон; в) К. Пірсон; г) О. Курно.
Т1.15. Помилки прогнозу за рівнянням регресії обумовлені:
а) неповним переліком врахованих екзогенних змінних;
б) недостатнім обсягом вибірки об’єктів спостереження;
в) помилкою специфікації рівняння регресії;
г) великою дисперсією ендогенної змінної.
Т.1.16. Dummy-змінні – це змінні:
а) штучні; б) непрямі; в) атрибутивні; г) бінарні.
Т1.17. Матриця даних для економетричного моделювання – це:
а) таблиця числових даних про змінні;
б) матриця розміром (m+1)n;
в) матриця значень (m+1) змінних у n об’єктів спостереження;
г) перелік об’єктів спостереження і змінних.
Т1.18. Об’єктами спостереження на макрорівні економіки можуть бути:
а) національні економіки країн; б) регіональні економіки; в) економіки галузевих комплексів; г) підприємства.
Т1.19. Об’єктами спостереження на мікрорівні економіки можуть бути:
а) національні економіки країн; б) регіональні економіки; в) економіки галузевих комплексів; г) підприємства.
Т1.20. Якісна однорідність об’єктів спостереження забезпечується єдністю:
а) видів економічної діяльності; б) сегмента ринку збуту; в) форми власності;
г) щабля в ієрархії економіки.
Т1.21. Стовиці матриці даних можуть бути рядами:
а) варіаційними; б) динамічними (часовими); в) змішаними; г) випадкових величин.
Т1.22. Кількість об’єктів спостереження у матриці повинна бути:
а) не менше 8*(m+1); б) не менше t2σ2y/∆y2; в) рівним N; г) не більше t2σ2y/∆y2.
Т1.23. Варіація змінної x характеризується:
а) x ; б) Dx; в) σx ; г) υx.
Т1.24. Поле кореляції у по x це:
а) точкова діаграма залежності у від x;
б) діаграма двомірного розсіювання об’єктів спостереження;
в) графік залежності у від x;
г) графічне зображення матриці даних.
Т1.25. Найкращим способом вибірки об’єктів спостереження є:
а) випадковий; б) механічний; в) типовий (серійний); г) суцільний.
Т1.26. Кількісна неоднорідність об’єктів спостереження характеризується такими ознаками полів кореляції:
а) розривами; б) розшаруванням; в) наявністю аномалій; г) криволінійною конфігурацією.
Т1.27. Аномальні об’єкти спостереження:
а) мають найбільші значення у або x;
б) мають найменші значення у або x;
в) знаходяться за межами прямокутного шаблону двомірного розсіювання об’єктів;
г) знаходяться за межами «коридору» регресії.
Т1.28. Змінна, що пояснюється, це змінна:
а) ендогенна; б) екзогенна; в) залежна; г) незалежна.
Т1.29. Пояснююча змінна – це змінна:
а) ендогенна; б) екзогенна; в) залежна; г) незалежна.
Т1.30. Побудова і аналіз полів кореляції призначенні для графічного тестування:
а) наявності кореляційної залежності;
б) теоретичної гіпотези про аналітичну форму залежності;
в) кількісної однорідності об’єктів спостереження;
г) наявності аномальних об’єктів спостереження.
Все темы данного раздела:
Економетрія
Навчальний посібник
за кредитно-модульною системою
Для студентів за напрямами підготовки
6.030504 «Економіка підприємства»
6.030509 «Облік і а
Предмет економетрії
Термін "економетрія" означає вимірювання в економіці, але не всі прикладні дослідження економіки засобами математики відносяться до економетрії. Економетрія вивчає моделі і мет
Проблеми і завдання економетричного моделювання
У процесі економетричного моделювання вирішуються загалом дві проблеми:
1) побудова рівняння регресії, тобто залежності залежної (ендогенної) змінно
Загальна характеристика матриці
Матриця статистичних даних для економетричного моделювання являє собою прямокутну таблицю кількісних значень певних змінних y певній кількості об’єктів спостереження. Оскільк
Змінні в матриці
Мірність матриці статистики, як ми уже знаємо, визначається кількістю змінних у рівнянні
Об’єкти спостереження в матриці
Об’єктами спостереження в економетричному моделюванні передусім є виробничі одиниці (суб’єкти господарювання):
· на мікрорівні економіки – цехи, дільниці, підприємс
Вимоги до розмірів матриці
Розміри матриці статистики визначаються, як уже відомо із підрозділу 1.2.1, її мірністю (m+1) і обсягом вибірки об’єктів спостереження, тобто “довжиною” (n). Чим більш
Показники варіації змінних
Для подальшого процесу економетричного моделювання необхідно заздалегідь визначити відомі студенту із курсу загальної теорії статистики, або математичної статистики показники варіац
Поля кореляції і їх аналіз
Поле кореляції – це точкова діаграма двомірного розсіювання об’єктів спостереження в системі координат у, хі (рис. 1.1).
Вилучення аномальних об’єктів спостереження
На полях кореляції об’єкти спостереження можуть мати ознаки аномальності двох родів:
1) занадто велике відхилення від центру двомірного розсіювання з коорди
ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
Л1.01. Поясніть, чому бурхливий розвиток економетрії розпочався саме в 30-х роках минулого століття.
Л1.02. Чи є на ваш погляд економетрія математичною дисципліною, дисципліною економічної
РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
Р1.01. Визначить мінімальний та достатній об’єм вибірки об’єктів спостереження за умови: m=6; t=1,96; σу=2; ∆у=0,5.
Р1.02. Обчисліть, яким
Мета і послідовність ідентифікації
Попередній перелік факторів (незалежних, екзогенних змінних ), як нам уже відомо (див.підрозділ 1.2.2), формується виключно
Коефіцієнти парної кореляції і детермінації
Для кількісної оцінки щільності (сили) лінійної залежності між двома змінними і
Тестування суттєвості (невипадковості) коефіцієнтів кореляції
Оскільки коефіцієнт кореляції визначається за вибірковою сукупністю об’єктів спостереження, необхідно оцінювати його значущість і будувати інтервали довіри для істинного коефіцієнта
Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
Очевидно, що вибірковий коефіцієнт кореляції як випадкова величина має асиметричний розподіл (особливо при малих вибірках і великих за модулем значеннях). Це неважко зрозуміти, коли
Мультиколінеарність
Термін «мультиколінеарність» вперше ввів Р. Фріш (1934р.). За Фрішем мультиколінеарність означає, що в багатофакторній регресійній моделі дві або більше, нав
Бета - коефіцієнти
В економетрії для багатьох цілей використовують β-коефіцієнти. Вони є індикаторами зміни залежної змінної за рахунок впливу кожної окремої незалежної змінної за умови за
Тестування автономії екзогенних змінних
За модулем у коректній моделі значення завжди менше значення .
Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації
Сила впливу на залежну змінну однієї окремо взятої незалежної змінної, як уже відомо, визначається коефіцієнтом парної кореляції. А як оцінити силу одночасного впливу на неї множини
Тестування значущості вкладу факторів у множинну детермінацію
Абсолютна величина вкладубудь-якого фактора у множинну детермінацію визначається коефіцієнтом частинної детермінації (2.9) , тобто
Вилучення екзогенних змінних
Рішення щодо включення незалежних змінних (факторів) у рівняння регресії приймається за наслідками тестування на значущість (невипадковість) їхнього впливу на залежну змінну за t –
Мета і способи специфікації
Парні й багатофакторні лінійні економетричні моделі, які часто використовуються в економіці, не завжди відображають дійсні закономірності розвитку і зв’язків між соціально-економічн
Аналітичні форми рівнянь регресії
В економетричному моделюванні часто і обґрунтовано застосовують лінійні форми рівнянь регресії як парні (прості),
Спосіб перших різниць
Спосіб перших різниць для обґрунтування аналітичної форми рівняння регресії передбачає послідовне виконання наступних дій.
1) Групування об‘єктів спостереження за фактором
Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
Оцінювання параметрів рівняння регресії, як буде показано далі (див. підрозділ 3.1.2), ґрунтується на ряді об’єктивних припущень.
Перше припущення вимагає, щоб рівняння рег
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Виберіть правильну відповідь (відповіді):
Т2.01. Коефіцієнт парної кореляції визначається за формулою:
а) ; б)
ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
Л2.01. Обґрунтуйте теоретично наявність кореляційної залежності собівартості одиниці продукції від фондоозброєності праці робітників.
Л2.02. Теоретично доведіть, що рентабельність витрат п
РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
Р2.01. За матрицею статистики за допомогою графічних критеріїв обґрунтуйте форму кореляційної залежності від
Мета і вимоги до оцінювання параметрів
У попередніх розділах, розглядаючи наскрізний приклад, ми зробили припущення про лінійну залежність рентабельності витрат (Р) від енергоозброєності праці (Е) і коефіцієнта постійності
Основні припущення щодо оцінювання параметрів
Економетричне моделювання методами класичного кореляційно – регресійного аналізу засноване на ряді наведених нижче припущень. Вони стосуються майже всіх етапів моделювання, а саме: ідентифікації зм
Метод найменших квадратів
Ідею методу найменших квадратів (МНК) вчені сформулювали ще на початку ХІХ ст., а саме англієць Гаус і француз Лежандр. Але МНК як метод оцінювання параметрів рівнянь регресії, був опрацьований піз
Спосіб Гаусса
Якщо вирішення системи нормальних рівнянь (3.3) виконується вручну, можна скористатися методом Гаусса послідовного вилучення невідомих. Поділимо рівняння системи на числові співмножники при ^
Спосіб оберненої матриці
Побудуємо матрицю, обернену до матриці А, тобто матрицю А-1. Для цього до кожного елемента аij матриці А знаходимо його алгебраїчне доповнення, тоб
Спосіб β - коефіцієнтів
Для розрахунку коефіцієнтів регресії аi можна скористатися β – коефіцієнтами, що зазвичай розраховуються раніше:
аi = βi
Виконання за МНК основних припущень щодо оцінювання параметрів
У табл. 3.1 для нашого наскрізного прикладу за економетричною моделлю рентабельності (3.3) представлені розрахунки оцінок рентабельності й визначені помилки оцінок (залишки). Отрима
Гетероскедастичність
Нагадаємо, що припущення 3 про гомоскедастичність залишків еj полягає в тому, що De =
Автокореляція
Як нам уже відомо, за припущенням 4 залишки еjє випадкавими незалежними між собою величинами, ще мають нульове очікування. Порушення цього припущення називається а
Значущість (адекватність) рівняння регресії
Для перевірки значущості (адекватності) рівняння регресіївикористовують F – статистику Фішера, або t – статистику Стьюдента, що еквівалентно (бо F = t2).
Перевірка значущості параметрів моделі
Для простої (парної) регресії значущість параметрів ао і а1 перевіряється за допомогою t – статистики Стьюдента:
Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
Коефіцієнти регресії аi, як і коефіцієнти кореляції, мають t –розподіл Стьюдента. Тому довірчі інтервали для невідомих нам істинних коефіцієнтів регресії
Прогнозування на парних моделях
Парну (просту) лінійну регресію
після перевірки її на адекватність і значущість параметрів
Прогнозування на множинних моделях
Множинна лінійна регресія
містить оцінки коефіцієнтів регресії, які, як ми вже знаємо, є випадковими величинами, тому ма
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Т3.01 Параметри рівняння регресії є незміщеними , коли:
а); б) ; в)
ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
Л3.01. Викладіть Ваші уявлення про сутність вимоги щодо незміщеності оцінок параметрів регресії.
Л3.02. Викладіть Ваші уявлення пр
РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
Р3.01. Складіть систему нормальних рівнянь за МНК для розрахунку коефіцієнтів регресії ,
НОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ
1.01. 56; 62. 2.01. Наявна додатна лінійна залежність.
1.02. 48. 2.02. Наявна додатна залежність.
1.03. 1,04. 2.03. Наявна додатна лінійна залежність.
1.04. Так, є. 2.04.
ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
3.03.
.
3.04.
Список літератури
1. Доля В.Т. Статистичекое моделирование производственных процессов и систем: Уч. пособие.- К.: УМК ВО, 1988.-142 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. –
Z – Перетворення Фішера
Значення F – критерію Фішера
(для Р=0,95)
Навчальне видання
Економетрія: Навчальний посібник (для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент»)
Новости и инфо для студентов