ЛОГІЧНІ ВПРАВИ - раздел Образование, Економетрія Л2.01. Обґрунтуйте Теоретично Наявність Кореляційної Залежності Собівартості ...
Л2.01. Обґрунтуйте теоретично наявність кореляційної залежності собівартості одиниці продукції від фондоозброєності праці робітників.
Л2.02. Теоретично доведіть, що рентабельність витрат підприємства кореляційно залежить від продуктивності праці робітників.
Л2.03. Поясніть, за якими ознаками витрати виробництва поділяються на постійні та змінні, як трансформується цей поділ у розрахунку витрат на одиницю продукції. Покажіть у цьому контексті, що собівартість одиниці продукції є кореляційною функцією обсягу її виробництва.
Л2.04. Доведіть, що коефіцієнт лінійної парної кореляції неточно визначає силу (тісноту) кореляційної залежності у від .
y
y
Л2.05. Розгляньте два поля кореляції. Визначте, чим відрізняється коефіцієнт кореляції від .
Л2.06. Поясніть, чи може бути відсутньою мультиколінеарність в матрицях економічної статистики. Покажіть це на прикладах.
Л2.07. Доведіть, що у разі відсутності мультиколінеарності факторів на прикладі двофакторної залежності ŷ .
Л2.08. Доведіть, що у разі відсутності мультиколінеарності факторів на прикладі двофакторної залежності ŷ .
Л2.09. За критеріями оцінки значущості, автономності та вкладу факторів , , (табл.) обґрунтуйте рішення щодо включення цих факторів до рівняння регресії ŷ .
t
γ
ρ
8,12
0,72
3,14
6.03
0,37
2,08
3,14
-0,61
1.09
Л2.10.Визначіть (з’єднайте стрілками) види наведених рівнянь регресії:
ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
дистрибутивно-лагова
авторегресивна
динамічна
Л2.11.Визначіть (з’єднайте стрілками) тип математичної форми наведених рівнянь регресії:
лінійна
квазілінійна
суттєво нелінійна
нелінійна
ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
Л2.12. Визначіть (з’єднайте стрілками) математичну форму наведених рівнянь регресії:
пряма
обернена
гіперболічна
квадратична
параболічна
степенева
показникова
ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
Л2.13. Наведені рівняння регресії мають лінії або точки насичення (екстремуми) – з’єднайте стрілками:
ŷ
ŷ
ŷ
ŷ
лінія насичення
точка насичення (екстремум)
Л2.14. Покажіть на графіках, що являють собою точки або лінії насичення залежної змінної для різних форм криволінійної регресії.
Л2.15. Доведіть, що найкращім способом обґрунтування форми регресії є теоретичний. Яке значення мають щодо цього графічний та аналітичні способи?
Л2.16. Обґрунтуйте теоретично форму регресії капітальних вкладень у будівництво цукрових заводів (К) від потужності цих заводів (М). Укладіть рівняння регресії .
Л2.17. Обґрунтуйте теоретично форму регресії собівартості 1 тис. шт. цегли (С) від обсягу виробництва цегли на цегловому заводі (Q). Укладіть рівняння регресії Ĉ.
Л2.18. Обґрунтуйте рівняння множинної регресії продуктивності праці робітників (П) від рівнянь кваліфікації (К), виробничого стажу (С) та їхнього віку (В).
Л2.19. Обґрунтуйте рівняння множинної регресії продуктивності праці робітників (П) від фондоозброєності праці (Ф), плинності їх на підприємстві (Т) та температури зовнішнього повітря (t).
Л2.20. За графічними ознаками полів кореляції (див. рис. 2.1) обґрунтуйте окремі рівняння парної регресії ŷ.
y
y
y
y
Рис. 2.1
Л2.21. За графічними ознаками полів кореляції (рис. 2.1) обґрунтуйте рівняння множинної регресії ŷ.
Л2.22. За графічними ознаками полів кореляції (рис. 2.2) обґрунтуйте рівняння множинної регресії ŷ.
y
y
y
Рис. 2.2
Л2.23. Викладіть ваші уявлення про емпіричну та теоретичну лінії регресії. Яку роль вони відіграють в обґрунтуванні форми регресії?
Л2.24. В таблиці наведено три варіанти перших різниць між груповими середніми значеннями змінної у в залежності від фактора . Визначте форму рівняння регресії ŷза трьома варіантами окремо (поля кореляції будувати не треба).
за варіантами
за варіантами
Л2.25. Поясніть переваги та недоліки критеріального способу обґрунтування форми регресії.
Л2.26. Поясніть, чому коефіцієнт парної кореляції, як випадкова величина, має асиметричний розподіл з правостороннім ексцесом.
Л2.27. Поясніть, чому коефіцієнт множинної кореляції завжди додатний.
Л2.28. Лінеаризуйте квазілінійні рівняння регресії: ŷ; ŷ.
Л2.29. Лінеаризуйте суттєво нелінійні рівняння регресії: ŷ; ŷ.
Харківська національна академія міського господарства... В Т Доля Економетрія за кредитно модульною системою...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Економетрія
Навчальний посібник
за кредитно-модульною системою
Для студентів за напрямами підготовки
6.030504 «Економіка підприємства»
6.030509 «Облік і а
Предмет економетрії
Термін "економетрія" означає вимірювання в економіці, але не всі прикладні дослідження економіки засобами математики відносяться до економетрії. Економетрія вивчає моделі і мет
Проблеми і завдання економетричного моделювання
У процесі економетричного моделювання вирішуються загалом дві проблеми:
1) побудова рівняння регресії, тобто залежності залежної (ендогенної) змінно
Загальна характеристика матриці
Матриця статистичних даних для економетричного моделювання являє собою прямокутну таблицю кількісних значень певних змінних y певній кількості об’єктів спостереження. Оскільк
Змінні в матриці
Мірність матриці статистики, як ми уже знаємо, визначається кількістю змінних у рівнянні
Об’єкти спостереження в матриці
Об’єктами спостереження в економетричному моделюванні передусім є виробничі одиниці (суб’єкти господарювання):
· на мікрорівні економіки – цехи, дільниці, підприємс
Вимоги до розмірів матриці
Розміри матриці статистики визначаються, як уже відомо із підрозділу 1.2.1, її мірністю (m+1) і обсягом вибірки об’єктів спостереження, тобто “довжиною” (n). Чим більш
Показники варіації змінних
Для подальшого процесу економетричного моделювання необхідно заздалегідь визначити відомі студенту із курсу загальної теорії статистики, або математичної статистики показники варіац
Поля кореляції і їх аналіз
Поле кореляції – це точкова діаграма двомірного розсіювання об’єктів спостереження в системі координат у, хі (рис. 1.1).
Вилучення аномальних об’єктів спостереження
На полях кореляції об’єкти спостереження можуть мати ознаки аномальності двох родів:
1) занадто велике відхилення від центру двомірного розсіювання з коорди
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Виберіть правильну відповідь (відповіді):
Т1.01. Термін «економетрія» вперше ввів у науковий обіг:
а) К. Маркс; б) Ф. Гальтон; в) П.Чомпа; г) К. Пірсон.
Т1.02. Міжнародне
ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
Л1.01. Поясніть, чому бурхливий розвиток економетрії розпочався саме в 30-х роках минулого століття.
Л1.02. Чи є на ваш погляд економетрія математичною дисципліною, дисципліною економічної
РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
Р1.01. Визначить мінімальний та достатній об’єм вибірки об’єктів спостереження за умови: m=6; t=1,96; σу=2; ∆у=0,5.
Р1.02. Обчисліть, яким
Мета і послідовність ідентифікації
Попередній перелік факторів (незалежних, екзогенних змінних ), як нам уже відомо (див.підрозділ 1.2.2), формується виключно
Інтервали довіри для коефіцієнтів кореляції
Очевидно, що вибірковий коефіцієнт кореляції як випадкова величина має асиметричний розподіл (особливо при малих вибірках і великих за модулем значеннях). Це неважко зрозуміти, коли
Мультиколінеарність
Термін «мультиколінеарність» вперше ввів Р. Фріш (1934р.). За Фрішем мультиколінеарність означає, що в багатофакторній регресійній моделі дві або більше, нав
Бета - коефіцієнти
В економетрії для багатьох цілей використовують β-коефіцієнти. Вони є індикаторами зміни залежної змінної за рахунок впливу кожної окремої незалежної змінної за умови за
Коефіцієнт множинної кореляції і детермінації
Сила впливу на залежну змінну однієї окремо взятої незалежної змінної, як уже відомо, визначається коефіцієнтом парної кореляції. А як оцінити силу одночасного впливу на неї множини
Вилучення екзогенних змінних
Рішення щодо включення незалежних змінних (факторів) у рівняння регресії приймається за наслідками тестування на значущість (невипадковість) їхнього впливу на залежну змінну за t –
Мета і способи специфікації
Парні й багатофакторні лінійні економетричні моделі, які часто використовуються в економіці, не завжди відображають дійсні закономірності розвитку і зв’язків між соціально-економічн
Аналітичні форми рівнянь регресії
В економетричному моделюванні часто і обґрунтовано застосовують лінійні форми рівнянь регресії як парні (прості),
Спосіб перших різниць
Спосіб перших різниць для обґрунтування аналітичної форми рівняння регресії передбачає послідовне виконання наступних дій.
1) Групування об‘єктів спостереження за фактором
Лінеаризація нелінійних рівнянь регресії
Оцінювання параметрів рівняння регресії, як буде показано далі (див. підрозділ 3.1.2), ґрунтується на ряді об’єктивних припущень.
Перше припущення вимагає, щоб рівняння рег
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Виберіть правильну відповідь (відповіді):
Т2.01. Коефіцієнт парної кореляції визначається за формулою:
а) ; б)
РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
Р2.01. За матрицею статистики за допомогою графічних критеріїв обґрунтуйте форму кореляційної залежності від
Мета і вимоги до оцінювання параметрів
У попередніх розділах, розглядаючи наскрізний приклад, ми зробили припущення про лінійну залежність рентабельності витрат (Р) від енергоозброєності праці (Е) і коефіцієнта постійності
Основні припущення щодо оцінювання параметрів
Економетричне моделювання методами класичного кореляційно – регресійного аналізу засноване на ряді наведених нижче припущень. Вони стосуються майже всіх етапів моделювання, а саме: ідентифікації зм
Метод найменших квадратів
Ідею методу найменших квадратів (МНК) вчені сформулювали ще на початку ХІХ ст., а саме англієць Гаус і француз Лежандр. Але МНК як метод оцінювання параметрів рівнянь регресії, був опрацьований піз
Спосіб Гаусса
Якщо вирішення системи нормальних рівнянь (3.3) виконується вручну, можна скористатися методом Гаусса послідовного вилучення невідомих. Поділимо рівняння системи на числові співмножники при ^
Спосіб оберненої матриці
Побудуємо матрицю, обернену до матриці А, тобто матрицю А-1. Для цього до кожного елемента аij матриці А знаходимо його алгебраїчне доповнення, тоб
Спосіб β - коефіцієнтів
Для розрахунку коефіцієнтів регресії аi можна скористатися β – коефіцієнтами, що зазвичай розраховуються раніше:
аi = βi
Гетероскедастичність
Нагадаємо, що припущення 3 про гомоскедастичність залишків еj полягає в тому, що De =
Автокореляція
Як нам уже відомо, за припущенням 4 залишки еjє випадкавими незалежними між собою величинами, ще мають нульове очікування. Порушення цього припущення називається а
Значущість (адекватність) рівняння регресії
Для перевірки значущості (адекватності) рівняння регресіївикористовують F – статистику Фішера, або t – статистику Стьюдента, що еквівалентно (бо F = t2).
Інтервали довіри до коефіцієнтів регресії
Коефіцієнти регресії аi, як і коефіцієнти кореляції, мають t –розподіл Стьюдента. Тому довірчі інтервали для невідомих нам істинних коефіцієнтів регресії
Прогнозування на множинних моделях
Множинна лінійна регресія
містить оцінки коефіцієнтів регресії, які, як ми вже знаємо, є випадковими величинами, тому ма
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Т3.01 Параметри рівняння регресії є незміщеними , коли:
а); б) ; в)
ЛОГІЧНІ ВПРАВИ
Л3.01. Викладіть Ваші уявлення про сутність вимоги щодо незміщеності оцінок параметрів регресії.
Л3.02. Викладіть Ваші уявлення пр
РОЗРАХУНКОВІ ВПРАВИ
Р3.01. Складіть систему нормальних рівнянь за МНК для розрахунку коефіцієнтів регресії ,
НОГО МОДЕЛЮВАННЯ МОДЕЛЕЙ
1.01. 56; 62. 2.01. Наявна додатна лінійна залежність.
1.02. 48. 2.02. Наявна додатна залежність.
1.03. 1,04. 2.03. Наявна додатна лінійна залежність.
1.04. Так, є. 2.04.
Список літератури
1. Доля В.Т. Статистичекое моделирование производственных процессов и систем: Уч. пособие.- К.: УМК ВО, 1988.-142 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. –
Навчальне видання
Економетрія: Навчальний посібник (для студентів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент»)
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
.
від 
.
.
.
, 
, 
(табл.) обґрунтуйте рішення щодо включення цих факторів до рівняння регресії ŷ 
.
.
.
.
.
.
. Визначте форму рівняння регресії ŷ
за трьома варіантами окремо (поля кореляції будувати не треба).
за варіантами
; ŷ
; ŷ
.
Новости и инфо для студентов