Реферат Курсовая Конспект
Нормальное распределение. - раздел Финансы, Математические модели финансовой математики носят вероятностный характер Нормальное (Гауссово) Распределения Было Открыто Тремя Учеными В Разное Время...
|
Нормальное (Гауссово) распределения было открыто тремя учеными в разное время: Муавром в 1737 г. в Англии, Гауссом в 1809 г. в Германии и Лапласом в 1812 г. во Франции.
Оно возникает обычно, когда СВ Х представляет собой суму большого числа независимых СВ, каждая из которых в образовании суммы играет незначительную роль.
Нормальное распределение является предельным случаем почти всех реальных распределений вероятности. Оно широко используется в математической статистике, в частности, в моделях регрессии часто ошибка принимается распределенной по этому закону; предпосылка о нормальном распределении учитывается и в большинстве критериев статистической проверки гипотез.
Многие экономические показатели имеют близкий к нормальному закон распределения. Например, доход населения, прибыль фирм в отрасли, объем потребления и т.д. имеют близкое к нормальному распределение. Однако само нормальное распределение в экономике не используется, оно имеет чисто математический интерес.
Говорят, что СВ имеет нормальное распределение, если функция плотности вероятности имеет вид: , где МХ=а– параметр расположения, σ>0 – параметр масштаба. Чем меньше σ, тем круче график.
Функция распределения – функция интеграла Лапласа.
График плотности вероятности нормально распределенной случайной величины называют палаткой Эйлера.
Если а = 0 и σ=1, то говорят о стандартизированном нормальном распределении с плотностью распределения. Эта функция четная и табулированная.
Функция распределения также табулирована и обладает следующими свойствами:
1) Ф(х)=0;
2) Ф(-х)=-Ф(х);
3) Ф(-∞)=Ф(+∞)=0,5.
Для расчета вероятности попадания нормально распределенной случайной величины в промежуток от α до β используется формула: . Эту формулу иногда называют интегральной теоремой Лапласа.
В частности, для симметричного относительно математического ожидания промежутка (МХ-Δ,МХ+Δ) можно использовать формулу .
С вероятностью, очень близкой к единице, все возможные значения нормально распределенной случайной величины сосредоточены на отрезке [а-3σ;а+3σ]. Это так называемое правило трех сигм: Если случайная величина распределена нормально, то абсолютная величина ее отклонения от математического ожидания не превосходит утроенного среднего квадратического отклонения.
Локальная теорема Муавра-Лапласа. При р≠0 и р≠1 и достаточно большом n биномиальное распределение близко к нормальному закону, причем их математические ожидания и дисперсии совпадают, т.е. имеет место равенство:
.
Числовые характеристики. Мо=а
Ме=а
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
Тема Элементы теории вероятностей... Математические модели финансовой математики носят вероятностный характер...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Нормальное распределение.
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов