рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Математика
/
Тема 8. Управление запасами при случайном потреблении.

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Тема 8. Управление запасами при случайном потреблении.

Тема 8. Управление запасами при случайном потреблении. - раздел Математика, Тема 1. Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность – Полный Ожидаемый Доход За Шагов При Оптимальном Управлении,...

– полный ожидаемый доход за шагов при оптимальном управлении, если мы находимся в состоянии i.

Рекуррентное соотношение для полных ожидаемых доходов:

– мат. ожидание штрафа за неудовл. спрос.

– штраф за единицу неудовл. спроса.

– стоимость формирования запаса.

– стоимость хранения запаса.

Стратегии : если , то задача наз. стандартной.

Если для некоторого i, то задача называется задачей с форсированным N-i управлением.

Если , то называется задачей с фиксированным -управлением.

Если =0, то задача без управления.

Пример 1. магазин электротоваров вначале каждого месяца создает запас холодильников в количестве по цене , продажная цена . Найти опт. управление запасами на ближайшие 5 месяцев, если , распределение спроса:

m
	0,2	0,5	0,3

t\s

	0,8	0,2
	0,3	0,5	0,2

i\n
			6,4	11,9	17,4	22,9
		16,4	21,9	27,4	32,9
	16,5	26,4	31,9	37,4	42,9
	–
–
–

20.04.11 г.

m
	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2

t\s
		–	–
	0,9	0,1	–
	0,8	0,1	0,1

i\k_in
		17,5	2,35
	7,5	13,5	–
	3,5	–	–

	i\



		–
	–
	–

Введем коэффициент переоценки .

Меняется только столбец .



	13,5
	25,5

	i\
V_i^*(n)				4,5	5,75	6,375	6,6875	6,7
			14,5	15,75	16,375	16,6875	16,5
			24.5	25,75	26,375	26,6875	27,5
K_in^*		–
	–
	–

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема 1. Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность

Рассмотрим функцию... это время...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема 8. Управление запасами при случайном потреблении.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема 1. Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность.
Будем рассматривать Марковские процессы с дискретным временем, дискретным пространством состояний и однородные. Введем следующие обозначения: пусть пространство состояний состоит из чисел

Тема 3. Марковські процессы с доходами.
– доход, который приносит переход из состояния i в состояние j. Можем ввести матрицу доходов R Чему равен ожидаемый доход за шагов, если мы находимся в

Свойства итерационного метода
1) Определение оптимального решения в процессе последовательных решений сводится к решению системы линейных уравнений с последующим сравнением. 2) Каждое следующее решение, находящееся с п

Свойства оптимальных управлений и оптимальных доходов
1) поглощающее состояние , а при любое состояние i есть состояние вынужденной остановки 2) для всех последовательность оптимальных значений полных ожидаемых доходов

Бесконечный горизонт управления
Согласно свойству 6), у оптимальных доходов при существует конечный предел, поэтому в рекуррентном соотношении можно перейти к пределу, предположив, что число оставшихся шагов может быть достаточно

Тема 1. Управляемые случайные последовательности.
Рассмотрим сначала управляемый случайный процесс с дискретным временем. Это более простой вариант процесса, здесь проще и определение процесса, и постановка задачи, и ее решение. Пусть , - два изме

Тема 2. Оптимальное управление.
С т р а т е г и я у п р а в л е н и я. Для уточнения способа выбора управления приведем определение стратегии управления. Естественно считать, что управление не может зависеть от будущих состояний

Тема 3. Управляемые цепи Маркова. Уравнение Беллмана.
Как и в предыдущем параграфе, рассматриваем пространства - фазовое пространство процесса и - фазовое пространство управления. Управляемый процесс называется марковским ( управляемой цепью Маркова),

Тема 4. Оптимальная остановка цепи Маркова.
Рассмотрим цепь Маркова в фазовом пространстве с вероятностью перехода на n-ом шаге . Обозначим через реализацию этой цепи. Управление цепью состоит в выборе момента остановки цепи , стоимость упра

Ставок в игре.
{см. Дынкин, Ющкевич Управляемые марковские последовательности, глава 2, пар7} Пусть инвестор вкладывает имеющиеся средства как в рисковые активы (например, в акции) так и в безрисковые (н

Нахождение оптимального управления
Поставлена следующая задача: найти такое управление в модели (2), чтобы к моменту времени N капитал инвестора был максимальным. Искать оптимальное управление будем методом, описанны