рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема 8. Управление запасами при случайном потреблении.

Тема 8. Управление запасами при случайном потреблении. - раздел Математика, Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность   – Полный Ожидаемый Доход За Шагов При Оптимальном Управлении,...

 

– полный ожидаемый доход за шагов при оптимальном управлении, если мы находимся в состоянии i.

Рекуррентное соотношение для полных ожидаемых доходов:

 

– мат. ожидание штрафа за неудовл. спрос.

– штраф за единицу неудовл. спроса.

– стоимость формирования запаса.

– стоимость хранения запаса.

Стратегии : если , то задача наз. стандартной.

Если для некоторого i, то задача называется задачей с форсированным N-i управлением.

Если , то называется задачей с фиксированным -управлением.

Если =0, то задача без управления.

 

 

Пример 1. магазин электротоваров вначале каждого месяца создает запас холодильников в количестве по цене , продажная цена . Найти опт. управление запасами на ближайшие 5 месяцев, если , распределение спроса:

m
  0,2 0,5 0,3

 

t\s
0,8 0,2
0,3 0,5 0,2

 

  i\n
  6,4 11,9 17,4 22,9
16,4 21,9 27,4 32,9
16,5 26,4 31,9 37,4 42,9
 

 

 
 

 

   
 
 

 

   
 
 
 

 


 

20.04.11 г.

 

 

 

 

 

m
  0,1 0,1 0,3 0,3 0,2

 

 

 

t\s
0,9 0,1
0,8 0,1 0,1

 

     
 
   
   

 

 

 

i\kin
17,5 2,35
7,5 13,5
3,5

 

 

  i\
 
 

 

 

Введем коэффициент переоценки .

Меняется только столбец .

 

     
 
13,5  
25,5  

 

  i\  
Vi*(n) 4,5 5,75 6,375 6,6875 6,7
14,5 15,75 16,375 16,6875 16,5
24.5 25,75 26,375 26,6875 27,5
Kin*

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность

Рассмотрим функцию.. это время..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема 8. Управление запасами при случайном потреблении.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тема 1. Марковские процессы. Уравнение Чепмена-Колмогорова. Эргодичность.
Будем рассматривать Марковские процессы с дискретным временем, дискретным пространством состояний и однородные. Введем следующие обозначения: пусть пространство состояний состоит из чисел

Тема 3. Марковські процессы с доходами.
– доход, который приносит переход из состояния i в состояние j. Можем ввести матрицу доходов R   Чему равен ожидаемый доход за шагов, если мы находимся в

Свойства итерационного метода
1) Определение оптимального решения в процессе последовательных решений сводится к решению системы линейных уравнений с последующим сравнением. 2) Каждое следующее решение, находящееся с п

Свойства оптимальных управлений и оптимальных доходов
1) поглощающее состояние , а при любое состояние i есть состояние вынужденной остановки   2) для всех последовательность оптимальных значений полных ожидаемых доходов

Бесконечный горизонт управления
Согласно свойству 6), у оптимальных доходов при существует конечный предел, поэтому в рекуррентном соотношении можно перейти к пределу, предположив, что число оставшихся шагов может быть достаточно

Тема 1. Управляемые случайные последовательности.
Рассмотрим сначала управляемый случайный процесс с дискретным временем. Это более простой вариант процесса, здесь проще и определение процесса, и постановка задачи, и ее решение. Пусть , - два изме

Тема 2. Оптимальное управление.
С т р а т е г и я у п р а в л е н и я. Для уточнения способа выбора управления приведем определение стратегии управления. Естественно считать, что управление не может зависеть от будущих состояний

Тема 3. Управляемые цепи Маркова. Уравнение Беллмана.
Как и в предыдущем параграфе, рассматриваем пространства - фазовое пространство процесса и - фазовое пространство управления. Управляемый процесс называется марковским ( управляемой цепью Маркова),

Тема 4. Оптимальная остановка цепи Маркова.
Рассмотрим цепь Маркова в фазовом пространстве с вероятностью перехода на n-ом шаге . Обозначим через реализацию этой цепи. Управление цепью состоит в выборе момента остановки цепи , стоимость упра

Ставок в игре.
{см. Дынкин, Ющкевич Управляемые марковские последовательности, глава 2, пар7} Пусть инвестор вкладывает имеющиеся средства как в рисковые активы (например, в акции) так и в безрисковые (н

Нахождение оптимального управления
Поставлена следующая задача: найти такое управление в модели (2), чтобы к моменту времени N капитал инвестора был максимальным. Искать оптимальное управление будем методом, описанны

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги