Реферат Курсовая Конспект
СТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА АРСС - раздел Электроника, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИМПУЛЬСЫ Приняв Предварительное Решение О Величине D, Мы Далее Изучаем...
|
Приняв предварительное решение о величине d, мы далее изучаем общий вид выборочной автокорреляционной и частной автокорреляционной функции соответствующего разностного ряда , чтобы найти указания к выбору порядков p и q операторов авторегрессии и скользящего среднего.
При этом мы должны помнить характерные особенности поведения теоретической автокорреляционной функции для процессов авторегрессии, скользящего среднего и смешанного процесса, рассмотренные ранее.
В то время как автокорреляционная функция
1. Процесса авторегрессии порядка p спадает плавно;
2. Автокорреляционная функция процесса скользящего среднего порядка q обрывается после задержки q;
3. Автокорреляционная функция смешанного процесса, содержащая компоненту авторегрессии порядка p и компоненту скользящего среднего порядка q, после первых (p-q) задержек представляется в виде суммы экспонент и затухающих синусоид.
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
На сайте allrefs.net читайте: "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИМПУЛЬСЫ"...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА АРСС
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов