рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Электроника
/
III. НАЧАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕСИИ – СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

III. НАЧАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕСИИ – СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

III. НАЧАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕСИИ – СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО - раздел Электроника, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИМПУЛЬСЫ В Дальнейшем Часто Будет Обнаруживаться, Что-Либо После Взяти...

В дальнейшем часто будет обнаруживаться, что-либо после взятия нужного числа разностей ряд будет наиболее экономично описываться смешанным процессом АРСС

Указанием на смешанный процесс является тот факт, что автокорреляционная функция затухает. Другой факт, помогающий идентифицировать смешанный процесс, заключается в том, что после q задержек теоретические автокорреляции удовлетворяют разностному уравнению для чисто авторегрессионого процесса .

В частности, если автокорреляционная функция d-й разности спадает экспоненциально (если не считать искажения в ), следует предположить, что процесс имеет порядок (1, d, 1), т.е.

, (***)

где .

Приближенные значения параметров процесса (***), полученные подстановкой выборочных оценок и вместо и в выражении

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИМПУЛЬСЫ

На сайте allrefs.net читайте: "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИМПУЛЬСЫ"...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: III. НАЧАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕСИИ – СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТОДИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОРЯДКА РАЗНОСТИ Ранее было показано, что автокорреляционная функция стационарного смешанного процесса авторегрессии – скользящего среднего удовлетворяет разн

СТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА АРСС
Приняв предварительное решение о величине d, мы далее изучаем общий вид выборочной автокорреляционной и частной автокорреляционной функции соответствующего разностного ряд

I. НАЧАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Из формулы (4 [Лекция 5]) следует, что первые q автокорреляций процесса СС(q) не равны нулю и могут быть выражены через параметры модели

II. НАЧАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ
Если предположить, что исследуемый ряд – процесс авторегрессии второго или первого порядка, начальные оценки

МОДЕЛЬ БОКСА-ДЖЕНКИНСА
Одной из основных проблем применения такой модели является определение эффективных оценок ее параметров. Здесь имеется 3 типа параметров: порядок разности d, авторег

ПРОЦЕССА СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
(Дженкинс, Ваттс “Спектральный анализ и его приложения”- 5.4.4., Бокс, Дженкинс “Анализ временных рядов”) I. Начальные оценки параметров процессов СС(q):

ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Тригонометрические функции являются периодическими с периодом

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ В ВИДЕ РЯДА ФУРЬЕ
Итак, функции , определенные на множестве

ТЕОРЕМА ПАРСЕВАЛЯ
Дисперсия процесса равна

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Разложение дисперсии ряда по частотам с целью определения существенных гармонических составляющих называется спектром ряда динамики (спектром ряда Фурье). График зависимос

АВТОКОВАРИАЦИОННОЙ ФУНКЦИЕЙ
В соот