Реферат Курсовая Конспект
Характеристика основных этапов формирования - раздел Менеджмент, ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Инвестиционно – Финансового Портфеля Предприятия (Продолжение)...
|
инвестиционно – финансового портфеля предприятия (продолжение)
- средний уровень доходности по второму финансовому инструменту; σ 1;σ 2 – среднеквадратическое (стандартное) отклонение доходности соответственно по первому и второму финансовому инструменту.
Коэффициент корреляции доходности по двум финансовым инструментам инвестирования капитала может принимать значения от +1 (означающего полную и положительную корреляцию между рассматриваемыми величинами) до –1 (означающего полную и отрицательную корреляцию между рассматриваемыми величинами). Диверсификация финансовых инструментов инвестирования капитала позволяет уменьшить уровень несистематического (специфического) риска портфеля, а соответственно, и общий уровень портфельного риска. Чем выше количество финансовых инструментов, включенных в портфель, тем ниже при неизменном уровне инвестиционного дохода прибыли будет уровень портфельного риска. Графически эта зависимость иллюстрируется на рисунке .
|
– Конец работы –
Эта тема принадлежит разделу:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Характеристика основных этапов формирования
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов