Виды оценок экономических рисков

Риск как объективная реальность экономической деятельности, требует

 

не только осознания, но и управления. Для этого необходимо его

 

идентифицировать и оценить. Идентификация риска заключается в его

 

систематизированном выявлении и разделении на виды. Оценка представляет

 

собой определение величины конкретного риска.

 

Так как риск – это сложное явление, его оценка также является

 

комплексной, неоднозначной задачей, что обусловливает наличие различных

 

подходов и методов, применяемых для ее решения.

 

Существующие в настоящее время оценки экономических рисков

 

можно разделить на виды по следующим критериям.

 

По способу получения:

 

− объективные;

 

− экспертные.

 

Под объективными (условно-объективными) в данном контексте

 

понимаются оценки, получаемые на базе объективной информации о риске, в

 

основном путем обработки статистических данных. К экспертным относятся

 

оценки риска в виде согласованного мнения группы экспертов, формируемые

 

с применением процедур экспертных опросов.

 

По форме выражения оценки риска делятся на:

 

− качественные;

 

− количественные.

 

Качественные оценки риска – это его характеристики, не имеющие

 

количественного выражения. Одной из их разновидностей являются

 

атрибутивные оценки.

 

 

Атрибутивные оценки риска относятся к самым простым с точки

 

зрения формы выражения. Они состоят в том, что рисковой ситуации и ее

 

отдельным характеристикам ставятся в соответствие некоторые описания.

 

Примером может служить деление риска на «высокий», «средний»,

 

«невысокий». Однако такой вид оценки имеет ряд недостатков, связанных с

 

субъективным восприятием и отношение ЛПР к риску. Разными ЛПР

 

объективно один и тот же уровень риска может оцениваться по-разному (для

 

одного – как «высокий», для другого – как низкий, причем для каждого из

 

них оценка будет корректной в рамках его системы предпочтений

 

относительно риска). Таким образом, подобные оценки риска можно считать

 

самым неточным. Однако они являются наиболее понятными, так как

 

выражаются в виде категорий естественного языка. Поэтому их можно

 

рекомендовать для применения в виде окончательной оценки, удобной для

 

принятия управленческих решений ЛПР, когда комплекс результатов анализа

 

ситуации риска необходимо резюмировать. Также такие оценки можно

 

использовать, когда информация о риске предназначается для одного и того

 

же ЛПР, и, соответственно, есть основания полагать, что он в различных

 

ситуациях будет одинаково воспринимать подобную атрибутивную оценку.

 

Количество возможных уровней риска при такой оценке легко может быть

 

расширено за счет введения дополнительный категорий, например: «очень

 

высокий», «очень низкий» и так далее.

 

Другой разновидностью качественных оценок риска являются разного

 

рода «кодировки» уровней риска, такие как буквенные рейтинги надежности

 

банков или «звездные» системы оценивания отелей. Подобные оценки, по

 

сути, ничем существенно не отличаются от рассмотренной словесной оценки,

 

в первую очередь тем, что также имеют, причем, как правило, достаточно

 

развернутую, смысловую характеристику, то есть, представляют собой

 

расширенную и зашифрованную форму той же самой атрибутивной оценки.

 

Еще одной формой качественных оценок риска, являются рэнкинги, то

 

есть ранжирования объектов риска по некоторому показателю, отражающему

 

 

его уровень. Такие оценки также имеют ряд недостатков, в частности,

 

невозможность определения, насколько риск одного объекта выше (в

 

количественном выражении), чем другого, а также их неприменимость для

 

оценки единичного риска.

 

Поэтому применение атрибутивных оценок риска достаточно

 

ограниченно, и скорее имеет вспомогательное значение, в дополнение к

 

количественным оценкам.

 

Количественная оценка экономического риска также имеет несколько

 

подходов. Основной смысл оценок подобного рода заключается в том, чтобы

 

получить некоторое, желательно однозначно интерпретируемое число,

 

которое позволило бы судить об уровне риска. При этом риск может

 

описываться одной либо несколькими оценками, в зависимости от сложности

 

ситуации риска, количества его разновидностей, существующих в этой

 

ситуации, а также от количества и качества информации, на основе которой

 

проводится оценка.

 

Наиболее понятными и конкретными количественными

 

характеристиками риска являются собственно-количественные параметры,

 

такие, например, как размер ущерба и вероятность получения убытков.

 

Размер возможного ущерба представляет собой характеристику масштаба

 

риска. Очевидно, что размер ущерба может служить хорошей оценкой риска

 

при выборе из различающихся по последствиям вариантов одного и того же

 

решения. Сравнивать же риск разных по природе альтернатив по масштабу

 

возможного ущерба нельзя.

 

В связи с тем, что риск по своей сути – категория вероятностная,

 

вероятность играет особую роль при его оценке. Вероятность как оценка

 

риска имеет ряд очевидных и существенных преимуществ:

 

1. Однозначность интерпретации ЛПР, независимо от субъективной

 

склонности к риску. При этом ее можно легко переводить в

 

атрибутивную оценку, для облегчения принятия решения.

 

Предприятие при разработке системы риск-менеджмента может

 

 

вводить ограничения на уровень принимаемого риска, что удобно

 

именно при вероятностной его оценке (например, риск

 

вероятностью до 0,1 принимается как невысокий, более – как

 

существенный, и т.п.)

 

2. Ее безразмерность, что позволяет сравнивать риск разных

 

вариантов решения и разных ситуаций, даже отличающихся по

 

природе и масштабам проявления. Таким образом, вероятность

 

может служить наилучшей обобщающей оценкой риска.

 

Основная сложность использования вероятности при оценивании риска

 

заключается в трудности ее получения.

 

Количественные характеристики риска в основном рассчитываются на

 

основании статистической информации, с применением методов теории

 

статистики, математической статистики, эконометрики.