Оценка возврата банковского кредита

 

В связи с расширением использования в мире и в Украине, в частности, системы кредитования очень актуальной становится проблема банковского кредита и, как следствие, предварительное его обеспечение как противовес рынку кредитования. Естественно, в этой ситуации используется один из эффективных способов обеспечения кредита – это залог товарно-материальных ресурсов. Наиболее широко используемыми видами залога являются драгоценные металлы, ценные бумаги и недвижимость.

Рассмотрим 2 варианта оценки выгоды и потери от предоставления кредита, которые в дальнейшем будут использованы в финишном критерии. Т. е. первой глобальной целью будет выгода от обеспечения кредита, второй глобальной целью – потери от обеспечения кредита. Соответственно, необходимо построить 2-е иерархические модели, чтобы можно было использовать метод анализа иерархий. Более подробно остановимся на 1-м варианте, т. к. 2-й вариант реализуется аналогично.

В приведенной ниже иерархии на 1-м уровне расположены основные факторы, что определяют выгоду; на 2-м – критерии качества, которые характеризуют собственно выгоду; на 3-м – собственно альтернативы, одна из которых должна быть выбрана.

 

 

 

 

 

	2-й
	3-й

 

 

Теперь построим на основе приведенных экспериментальных данных матрицы парных сравнений относительно i-го и i+1-го уровней.

j=1 для i=0

j=3 i=1

j=7 i=2

и соответствующие векторы приоритетов j=1 для i=0; j=3 для i=1; j=7 для i=2. Все полученные результаты поместим в таблицах.

Таблица важности факторов , , относительно фокуса выгоды .

 

 

	Фокус
				0,669
	1/7		1/3	0,088
	1/3			0,243
ОС=0,05

 

Строим 3 следующие таблицы критериев относительно 3-х факторов.

 

	Фокус
		1/3	1/5	0,105
			1/3	0,258
				0,637
ОС=0,096

 

 

	Фактор
			0,833
	1/5		0,167
	ОС=0,0

 

 

	Фактор
			0,833
	1/5		0,167
	ОС=0,0

 

После этого строим 7 матриц попарных сравнений альтернатив относительно критериев.

Для фактора :

	Критерий
				0,582
	1/2			0,309
	1/5	1/3		0,109
ОС=0,0

 

	Критерий
				0,455
				0,455
	1/5	1/5		0,091
ОС=0,009

 

 

	Критерий
				0,625
	1/3			0,238
	1/4	1/2		0,136
ОС=0,02

Для фактора :

	Критерий
		1/2		0,333
				0,528
	1/3	1/3		0,140
ОС=0,047

 

	Критерий
				0,387
	1/2		1/3	0,169
				0,443
ОС=0,009

 

Для фактора :

 

 

	Критерий
				0,55
	1/2			0,24
	1/3			0,21
ОС=0,02

 

	Критерий
				0,55
	1/2			0,24
	1/3			0,21
ОС=0,02

 

Следует отметить хорошую согласованность матриц парных сравнений для всех уровней.

Следующим шагом будет переход к синтезу иерархических показателей в направлении от альтернатив к фокусу, с целью построения глобального вектора приоритетов .

 

 

 

 

 

 

Вычисление начинается снизу вверх, как показано стрелкой.

 

 

 

 

 

 

Следовательно,

 

 

Отсюда можно сделать вывод: самым надежным обеспечением кредита в этом случае является альтернатива В₁ – драгоценные металлы.

 

Следующим этапом является построение модели иерархии потерь от обеспечения кредита и расчет вектора глобальных приоритетов для этого случая.

Это делается для того, чтобы на основании 2-х глобальных целей получить некоторый комплексный обобщенный критерий (критерии), который более всесторонне мог бы оценить сложную проблему оценки кредитования.

 

 

 

 

 

Как видно из приведенной модели иерархии, количество факторов изменилось по сравнению с предыдущей моделью иерархии, а список критериев состоит из 8 (раньше – 7).

Мы не будем приводить всю последовательность вычислений, а представим уже готовый для этого случая вектор глобальных приоритетов, который помещен в следующей таблице:

 

Альтернативы	Выгоды	Потери	Отношение Выгоды/Потери
	0,55	0,197	2,791
	0,301	0,110	2,736
	0,149	0,693	0,215

Таким образом, более выгодным обеспечением кредита относительно отношения выгоды/потери является - драгоценные металлы.

Однако, если взять другой критерий, например, свертка с весовыми коэффициентами 0,25 и 0,75 соответственно для выгоды и потери, то более обоснованным будет выбор - ценные бумаги.

Общий вывод: метод анализа иерархий можно использовать и с несколькими целями-фокусами, а для окончательного выбора альтернатив возможно или построение некоторого обобщенного критерия, или применение метода анализа иерархий к критериям-фокусам.

 

 

Предполагается, что известны векторы глобальных приоритетов для каждого фокуса.

 

 

Вопросы для самоконтроля:

 

1. Почему в обеих задачах используются в качестве значений элементов матрицы парных сравнений значения, принятые в шкале Саати?

2. Какие критерии могли бы быть предложены Вами при покупке автомобиля?

3. Сколько всего матриц парных сравнений построено при решении проблемы покупки автомобиля?

4. Что собой представляют векторы локальных приоритетов?

5. Поясните на примере задачи о покупке автомобиля каким образом формируется вектор глобальных приоритетов на основе векторов локальных приоритетов?

6. Какое существенное ограничение существует в классическом методе анализа иерархий?

7. Приведите пример использования комплексного критерия при решении проблемы выгодного вложения средств?

8. Можно ли использовать метод анализа иерархий при работе с несколькими фокусами-целями?

 

Литература к лекции № 8

 

1. Лямец В.И.,Тевяшев А.Д. Системный анализ. Учебное пособие.- 1998 г.

2. Катренко А.В. Системний аналіз об'єктів та процесів комп'ютерізації.Навчальний посібник.-Львів: "Новий світ", 2000 г.