рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Полиграфия
/
Ковариационная матрица

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Ковариационная матрица

Ковариационная матрица - раздел Полиграфия, Расчетно-графическая работа Ковариационная Матрица: ...

Ковариационная матрица:
	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6
ЦБ-1	0,040064	0,031272	0,016864	0,030556	0,009908	0,006732
ЦБ-2	0,031272	0,045656	0,031292	0,020668	0,006944	0,002476
ЦБ-3	0,016864	0,031292	0,049624	0,001656	0,024228	0,008392
ЦБ-4	0,030556	0,020668	0,001656	0,026464	0,000992	0,002588
ЦБ-5	0,009908	0,006944	0,024228	0,000992	0,020056	0,012364
ЦБ-6	0,006732	0,002476	0,008392	0,002588	0,012364	0,015896

Итак, получили ковариационную матрицу, элементами которой являются ковариации между доходностями каждой пары ценных бумаг.

2. Определим доходность и риск портфеля.

Сначала найдем математическое ожидание доходности каждой ценной бумаги. Математическое ожидание доходности вычисляется как среднее значение доходности, полученной во всех периодах.

Таблица 10

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Расчетно-графическая работа

Экономический факультет... Кафедра высшей математики...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ковариационная матрица

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задача 1
На приобретение квартиры взят кредит на 10 лет в размере 950 тыс. руб. под 17% годовых. Проценты по кредиту начисляются ежемесячно на остаток долга. Необходимо:

Результат вычисления по функции ПЛТ
Исходные данные PVA k n 17%

График аннуитетных платежей по кредиту
Исходные данные PVA

График дифференцированных платежей по кредиту
Исходные данные PVA

Пересчет аннуитета в случае частичного долгосрочного погашения кредита
Исходные данные PVA

Новый график аннуитетных платежей после частичного досрочного погашения кредита
Исходные данные PVA

Задача 2
Норма прибыли предприятия составляет 9%. Предприятие рассматривает целесообразность инвестиционного проекта, стоимость которого составляет 670000 руб. По прогнозам данный проект нач

Результат вычисления NPV
Исходные данные: стоимость инвестиционного проека ежегодные поступления со 2-го года

Результат подбора параметра
исходные данные:

Вычисление риска и доходности портфеля
Исходные данные: П

Минимальный риск портфеля
Ковариационная матрица: ЦБ-1 ЦБ-3 ЦБ-4 ЦБ-5 Ц

Максимальная доходность портфеля
Ковариационная матрица:

Результат вычисления при риске 0,010
Ковариационная матрица: &n