рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Полиграфия
/
Вычисление риска и доходности портфеля

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Вычисление риска и доходности портфеля

Вычисление риска и доходности портфеля - раздел Полиграфия, Расчетно-графическая работа Исходные Данные: ...

Исходные данные:
Период	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6
1,00	13,93	13,37	14,07	13,37	13,16	13,50
2,00	13,65	13,05	13,94	13,16	13,04	13,19
3,00	13,53	12,76	13,87	13,04	13,24	13,53
4,00	13,87	12,92	13,54	13,44	12,99	13,37
5,00	13,40	12,84	13,51	13,06	12,83	13,30
мат.ожидание	13,68	12,99	13,79	13,21	13,05	13,38

Ковариационная матрица:
	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6	доля
ЦБ-1	0,04	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00
ЦБ-2	0,03	0,05	0,03	0,02	0,01	0,00	0,02
ЦБ-3	0,02	0,03	0,05	0,00	0,02	0,01	0,00
ЦБ-4	0,03	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,33
ЦБ-5	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	0,01	0,24
ЦБ-6	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,41
доля	0,00	0,02	0,00	0,33	0,24	0,41	1,00

Нахождение риска портфеля:
	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6
ЦБ-1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ЦБ-2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000
ЦБ-3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ЦБ-4	0,0000	0,0001	0,0000	0,0029	0,0001	0,0003
ЦБ-5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0012	0,0012
ЦБ-6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0012	0,0026

риск	0,00
доход	0,00

3. Найдем с помощью надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel минимальный риск портфеля ценных бумаг, т.е. найдем такую структуру портфеля (доли ценных бумаг), чтобы риск портфеля принимал минимальное значение при соблюдении определенных условий.

Таблица 11

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Расчетно-графическая работа

Экономический факультет... Кафедра высшей математики...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вычисление риска и доходности портфеля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задача 1
На приобретение квартиры взят кредит на 10 лет в размере 950 тыс. руб. под 17% годовых. Проценты по кредиту начисляются ежемесячно на остаток долга. Необходимо:

Результат вычисления по функции ПЛТ
Исходные данные PVA k n 17%

График аннуитетных платежей по кредиту
Исходные данные PVA

График дифференцированных платежей по кредиту
Исходные данные PVA

Пересчет аннуитета в случае частичного долгосрочного погашения кредита
Исходные данные PVA

Новый график аннуитетных платежей после частичного досрочного погашения кредита
Исходные данные PVA

Задача 2
Норма прибыли предприятия составляет 9%. Предприятие рассматривает целесообразность инвестиционного проекта, стоимость которого составляет 670000 руб. По прогнозам данный проект нач

Результат вычисления NPV
Исходные данные: стоимость инвестиционного проека ежегодные поступления со 2-го года

Результат подбора параметра
исходные данные:

Ковариационная матрица
Ковариационная матрица:

Минимальный риск портфеля
Ковариационная матрица: ЦБ-1 ЦБ-3 ЦБ-4 ЦБ-5 Ц

Максимальная доходность портфеля
Ковариационная матрица:

Результат вычисления при риске 0,010
Ковариационная матрица: &n