рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вычисление риска и доходности портфеля

Вычисление риска и доходности портфеля - раздел Полиграфия, Расчетно-графическая работа Исходные Данные:     ...

Исходные данные:              
Период ЦБ-1 ЦБ-2 ЦБ-3 ЦБ-4 ЦБ-5 ЦБ-6  
1,00 13,93 13,37 14,07 13,37 13,16 13,50  
2,00 13,65 13,05 13,94 13,16 13,04 13,19  
3,00 13,53 12,76 13,87 13,04 13,24 13,53  
4,00 13,87 12,92 13,54 13,44 12,99 13,37  
5,00 13,40 12,84 13,51 13,06 12,83 13,30  
мат.ожидание 13,68 12,99 13,79 13,21 13,05 13,38  
               
Ковариационная матрица:              
  ЦБ-1 ЦБ-2 ЦБ-3 ЦБ-4 ЦБ-5 ЦБ-6 доля
ЦБ-1 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00
ЦБ-2 0,03 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,02
ЦБ-3 0,02 0,03 0,05 0,00 0,02 0,01 0,00
ЦБ-4 0,03 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,33
ЦБ-5 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,24
ЦБ-6 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,41
доля 0,00 0,02 0,00 0,33 0,24 0,41 1,00
               
Нахождение риска портфеля:              
  ЦБ-1 ЦБ-2 ЦБ-3 ЦБ-4 ЦБ-5 ЦБ-6  
ЦБ-1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  
ЦБ-2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000  
ЦБ-3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  
ЦБ-4 0,0000 0,0001 0,0000 0,0029 0,0001 0,0003  
ЦБ-5 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0012 0,0012  
ЦБ-6 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0012 0,0026  
               
риск 0,00            
доход 0,00            

 

3. Найдем с помощью надстройки «Поиск решения» в Microsoft Excel минимальный риск портфеля ценных бумаг, т.е. найдем такую структуру портфеля (доли ценных бумаг), чтобы риск портфеля принимал минимальное значение при соблюдении определенных условий.

Таблица 11

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Расчетно-графическая работа

Экономический факультет.. кафедра высшей математики..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вычисление риска и доходности портфеля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задача 1
  На приобретение квартиры взят кредит на 10 лет в размере 950 тыс. руб. под 17% годовых. Проценты по кредиту начисляются ежемесячно на остаток долга. Необходимо:

Результат вычисления по функции ПЛТ
Исходные данные PVA k n 17%  

График аннуитетных платежей по кредиту
Исходные данные         PVA      

График дифференцированных платежей по кредиту
  Исходные данные         PVA    

Пересчет аннуитета в случае частичного долгосрочного погашения кредита
Исходные данные         PVA      

Новый график аннуитетных платежей после частичного досрочного погашения кредита
Исходные данные         PVA    

Задача 2
  Норма прибыли предприятия составляет 9%. Предприятие рассматривает целесообразность инвестиционного проекта, стоимость которого составляет 670000 руб. По прогнозам данный проект нач

Результат вычисления NPV
Исходные данные: стоимость инвестиционного проека   ежегодные поступления со 2-го года

Результат подбора параметра
исходные данные:            

Ковариационная матрица
Ковариационная матрица:              

Минимальный риск портфеля
Ковариационная матрица:       ЦБ-1   ЦБ-3 ЦБ-4 ЦБ-5 Ц

Максимальная доходность портфеля
Ковариационная матрица:              

Результат вычисления при риске 0,010
    Ковариационная матрица:           &n

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги