рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Полиграфия
/
Результат вычисления при риске 0,010

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Результат вычисления при риске 0,010

Результат вычисления при риске 0,010 - раздел Полиграфия, Расчетно-графическая работа Ковариационная Матр...


Ковариационная матрица:
	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6	доля
ЦБ-1	0,04	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01	0,00
ЦБ-2	0,03	0,05	0,03	0,02	0,01	0,00	0,02
ЦБ-3	0,02	0,03	0,05	0,00	0,02	0,01	0,00
ЦБ-4	0,03	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00	0,34
ЦБ-5	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	0,01	0,26
ЦБ-6	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,39
доля	0,00	0,02	0,00	0,34	0,26	0,39	1,00
Нахождение риска портфеля:
	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6
ЦБ-1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ЦБ-2	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000
ЦБ-3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ЦБ-4	0,0000	0,0001	0,0000	0,0030	0,0001	0,0003
ЦБ-5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0013	0,0012
ЦБ-6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0012	0,0024

риск	0,010
доход	13,232

Портфель	Риск	Доход	ЦБ-1	ЦБ-2	ЦБ-3	ЦБ-4	ЦБ-5	ЦБ-6
	0,01	13,254	0,00	0,00	0,02	0,34	0,22	0,42

6. Построим в Microsoft Excel график зависимости риска портфеля от максимального значения дохода, достигаемого при этом риске.

Портфель

Риск

Доход

ЦБ-1

ЦБ-2

ЦБ-3

ЦБ-4

ЦБ-5

ЦБ-6

0,01

13,254

0,00

0,02

0,34

0,22

0,42

0,02

13,629

0,35

0,00

0,36

0,00

0,29

0,03

13,725

0,44

0,00

0,53

0,00

0,03

0,04

13,767

0,17

0,00

0,83

0,00

0,05

13,786

0,00

1,00

0,00

7. Выберем портфели для инвесторов консервативного, умеренно- Конечный выбор портфеля инвестором зависит от его стратегии поведения на рынке. Консервативный инвестор выберет 1-й портфель (вложит 2% средств в ЦБ-3, 34% в ЦБ-4, 22% в ЦБ-5, и 42% в ЦБ-6), при этом инвестор получит минимальную доходность при минимуме риска.

Если инвестор намерен вести политику агрессивного роста стоимости портфеля, то он выберет 3-й портфель, т.к. он обеспечивает высокую доходность, правда при достаточно большом риске нестабильности получения дохода. Выбор инвестором 4-5-го портфелей маловероятен, т.к. они дают практически такую же доходность, как и 3-й портфель, но при заметном увеличении риска.

Умеренно-агрессивный инвестор, скорее всего, выберет 2-й портфель, поскольку он готов пойти на рискованные вложения, но в ограниченном объеме, подстраховывая себя вложениями в слабодоходные, но и малорискованные ценные бумаги.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Расчетно-графическая работа

Экономический факультет... Кафедра высшей математики...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Результат вычисления при риске 0,010

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Задача 1
На приобретение квартиры взят кредит на 10 лет в размере 950 тыс. руб. под 17% годовых. Проценты по кредиту начисляются ежемесячно на остаток долга. Необходимо:

Результат вычисления по функции ПЛТ
Исходные данные PVA k n 17%

График аннуитетных платежей по кредиту
Исходные данные PVA

График дифференцированных платежей по кредиту
Исходные данные PVA

Пересчет аннуитета в случае частичного долгосрочного погашения кредита
Исходные данные PVA

Новый график аннуитетных платежей после частичного досрочного погашения кредита
Исходные данные PVA

Задача 2
Норма прибыли предприятия составляет 9%. Предприятие рассматривает целесообразность инвестиционного проекта, стоимость которого составляет 670000 руб. По прогнозам данный проект нач

Результат вычисления NPV
Исходные данные: стоимость инвестиционного проека ежегодные поступления со 2-го года

Результат подбора параметра
исходные данные:

Ковариационная матрица
Ковариационная матрица:

Вычисление риска и доходности портфеля
Исходные данные: П

Минимальный риск портфеля
Ковариационная матрица: ЦБ-1 ЦБ-3 ЦБ-4 ЦБ-5 Ц

Максимальная доходность портфеля
Ковариационная матрица: