Система А - раздел Торговля, Управление Капиталом Риск На Сделку В %
Прибыль
Прибыль/и...
Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/Использование кредита
Наихудшее Использование кредита в Процентах
2%
$ 0
0%
4%
$17145
1. 5
- 22%
6%
$ 30560
1.31
- 30%
8%
$42280
0.91
- 42%
10%
$ 55215
0. 66
- 53%
12%
$60470
0.45
- 63%
16%
$ 49155
0.17
- 81%
20%
( $ 12640)
- 0. 02
- 98%
Система А – это система с наиболее высокой процентной долей выигрышей. Эта система “делает” 9490$, когда применяет методику “отсутствие управления капиталом” с 8%-ым использованием кредита. Если трейдеры хотят допустить 22% -ое использование кредита, они могут почти вдвое увеличить прибыльность системы: с 9490$ до 17145.
Удостоверимся еще раз, что “один пирог два раза не съешь”. Если целью трейдеров является прибыльность, тогда они должны рискнуть 12%-ми счета после каждого сигнала. Если они сделают так, тогда они смогут “сделать” 60470$, используя этот подход, но с 63%- ым использованием кредита. С другой стороны, некоторые трейдеры могут предпочесть максимизацию своего соотношения прибыль/ использование кредита. Если дело обстоит именно так, тогда трейдерам надо будет подвергнуть риску 4% счета, чтобы сделать 17145$, применяя максимум 22%-ое использование кредита.
СИСТЕМА В – Система со Средним Выигрышем 53%
Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/ Использование кредита
Наихудшее Использование кредита в Процентах
2%
$ 1290
0. 23
- 19%
4%
$ 10760
0.94
- 33%
6%
$ 2720
0.16
- 52%
8%
$ 1840
0.09
- 61%
10%
( $ 1450)
- 0.07
- 69%
12%
( $ 9875)
- 0. 43
- 78%
15%
( $ 12785)
- 0.42
-88%
20%
( $ 24535)
- 0.91
- 98%
25%
( $ 23990)
- 0.89
- 96%
Система В – это “нормальная” система с 50%-ми выигрышей. Она “делает” 5315$, когда использует методику “отсутствие управления капиталом” с 29%- ым использованием кредита. Применение этой методики управления капиталом в этой системе торговли мало способствует ее улучшению. Прибыльность системы торговли удвоилась, но использование кредита также существенно увеличилось.
Также интересно вычислить, что в результате использования этой методики управления капиталом образовался очень четкий пик с низкими величинами по обоим сторонам. Образование такого вида может навести на мысль о некоторой нестабильности системы. В общем, трейдеры должны избегать систем, действующих в подобной манере, так как они могут быть непредсказуемы.
СИСТЕМА С – Система Следования Тренду, выигрывающая 35% времени
Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/ Использование кредита
Наихудшее Использование кредита в Процентах
2%
$ 2471
0.4
- 20%
4%
$ 3823
0.25
- 42%
6%
$ 5290
0.21
- 59%
8%
$ - 875
- 0.03
- 72%
10%
$ 610
0.01
-80%
12%
( $ 2749)
- 0.06
- 85%
15%
( $ 14796)
- 0.33
- 92%
20%
( $ 23272)
- 0.55
- 96%
25%
( $ 24331)
- 0. 74
- 98%
Система С – это система следования тренду с низкой процентной долей выигрышей. Эта система “делает” 6847$, когда применяет методику “отсутствие управления капиталом” с 20%- ым использованием кредита. По данной таблице видно, что здесь нет комбинации, которую стоило бы рассмотреть. Лучше торговать по этой системе, используя “отсутствие управления капиталом”, чем пытаться применить эту методику/ подход.
В заключение заметим, складывается впечатление, что различные системы по- разному реагируют на эту методику/ подход управления капиталом. Будет разумно, сначала испытать свою систему, прежде чем применять этот вид управления капиталом, который увеличит прибыльность подходящей системы и защитит трейдера от убытков. С другой стороны, для неподходящей системы эта методика может быть хуже, отсутствия управления капиталом.
KNOW MONEY MANAGEMENT PROGRAM
"Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом"
Copyright O 1997 Money Software LLC All Rights Reserved All other trademarks by their respective owners Trad
Краткий обзор книги, справочника и программных средств
Money Software Company( LLC) благодарит вас за то, что вы купили, доверяете и интересуетесь Программой “kNOW Money Management”, и добро пожаловать в этот захватывающий, но чрезвычайно
Представление книги
"k" обозначает тысячи
"NOW" - немедленно
"kNOW" заключает в себе понимание того, что можно делать
Тенденция в Направлении Механических Систем?
Чтобы трейдеры смогли эффективно обучиться управлению капиталом, результаты торговли должны быть связаны логической цепочкой и приведены к общему знаменателю. Обычно, самый легкий путь в достижении
Статистический победитель?
Часто публиковалось, особенно в книгах об игре на бирже, что нет необходимости тестировать разные системы управления капиталом, если система не является статистическим победителем. С точки зрения с
Что такое достоверный эталон?
Оценивая систему торговли, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать “достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Знать, сколько сделок необходимо для достоверного э
Что такое управление капиталом?
Определим “управление капиталом” так, чтобы оно было понятно всем трейдерам. Управление капиталом – это способ принятия решения о том, какой процентной долей счета можно рискнуть при отдель
Метод управления капиталом подбирается для использования?
Начнем с негативной стороны вещей. Подбор неправильных методик/ подходов управления капиталом может плохо подействовать на показатели торговли. Исходя из этого заключения существует только один над
ВАЖНОЕ Отличие
Оценивая методики/ подходы управления капиталом и, в некоторой степени, системы торговли, важно знать, что существует два типа процессов, влияющих на величины. Обозначим их как линейные и нелинейны
Обзор методов управления капиталом
В этой книге и в сопровождающих ее программных средствах рассматриваются семь различных методик и подходов управления капиталом:
1.Отсутствие Управл
Структура следующих разделов
В следующих разделах будут использоваться три различных вида типичных систем для контраста с методиками управления капитала разного типа. Они все “делают” одно и то же количество денег, когда торгу
Отсутствие методики управления капиталом
Самой простой формой управления капиталом является, в основном, “отсутствие методики управления капиталом”. К тому же, этот тип управления капиталом использует большинство мелких инвесторов. По это
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 3449000 Максимальная Величина Счета: $ 37060.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 24505.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 30315. 00 Максимальная Величина Счета: $ 30315.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 20575.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 31847.00 Максимальная Величина Счета: $ 32447.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 23900.00
Методика Многократных Единиц/ Контрактов
Эта форма управления капиталом почти идентична технике “Отсутствие Управления Капиталом”, описанной выше. Что касается указаний для вашего брокера, разница будет заключаться только в покупке или пр
Методика - Риск Фиксированной Суммой при Каждой Возможности
В других методиках/ подходах управления капиталом, часто применяемых на рынках, на каждый сигнал торговли/ при каждой торговой возможности риску подвергается фиксированное количество капитала. Эта
Согласование выигрышей и проигрышей при торговле
Этот вид торговли известен под несколькими разными названиями: Построение пирамиды ( вверх и вниз) и Martingale ( обычный и обратный). Обычно, он заключается в варьировании количества заключенных к
Методика Пересечения Кривых Цены
Использование пересечения кривых цены при управлении капиталом может быть отличной методикой/ методом для торговли по счету. Часто эта методика может минимизировать периоды использования кредита лу
Методика оптимального f
Для любой отдельной системы возможно выявить оптимальную сумму, которой можно рискнуть при каждой торговой возможности. Торговля оптимальной суммой денег приведет к огромному выигрышу по счету. Есл
Резюме по методикам управления капиталом
Как подчеркивалось выше, обычно, существует более, чем один способ улучшения системы торговли с помощью методик управления капиталом. Важно заметить, что сначала часто очень трудно сказать, какая м
Применение Оптимизаций
Этот раздел будет коротким, так как многие трейдеры это или знают, или игнорируют оптимизацию как таковую.
Для большинства из рассмотренных методик управления капиталом можно установить оп
Как Сравнивать Подходы к Управлению Капиталом
В предыдущих разделах шла речь о различного рода методиках и подходах к управлению капиталом и о том, как они могут повлиять на показатели торгового счета. В этом разделе обсуждаются некоторые спос
Сравнение Соотношения Прибыль/ Маржа
Показателем прибыль/ маржа при оценке системы торговли часто пользуются рекламодатели, когда сообщают о полученной прибыли. Обычно, это не самый лучший или не самый правильный способ представления
Сравнение на основе соотношения прибыль/ время
Хотя временной анализ и не является общепринятым для многих трейдеров, он может быть важным при рассмотрении статистики. Существует два основных преимущества оценки системы на временной основе. Дан
Насколько Важно Процентное Соотношение Выигрышей Системы?
Рассматривая системы торговли, авторы пришли к выводу, что вероятность процентной доли выигрышей системы не является основным фактором, исходя из которого ее можно, предпочесть другим
Z – Счета и Доверительные Интервалы
Рассмотрение процентной доли выигрышей и убытков составляет только часть рассказа о том, как правильно торговать. Такой анализ предполагает, что все сделки эталонной последовательности происходят н
Z- счет: 2. 15
Доверительный Интервал: 96%
Как вы можете видеть по данным результатам, положительный Z- счет этой системы торговли равен 2.15, с Доверительным интервалом 96%. Н
Z- счет: - 2. 21
Доверительный Интервал: 97%
В основном, эта система торговли “делала” 3045$ с 22%-ым использованием кредита и располагает отрицательным Z- счетом. Это означает, что она им
Оптимальное f
Некоторые трейдеры полагают, что Оптимальное f – это единственный лучший способ для анализа системы торговли. Другие никогда не используют этот метод и работают также хорошо без него.
При
Вероятность Разорения
Вероятность Разорения ( Probability of Ruin, POR) – это “статистическая вероятность” того, что система торговли доведет счет до разорения прежде, чем будет достигнут долларовый уровень, который счи
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов