Z – Счета и Доверительные Интервалы - раздел Торговля, Управление Капиталом Рассмотрение Процентной Доли Выигрышей И Убытков Составляет Только Часть Расс...
Рассмотрение процентной доли выигрышей и убытков составляет только часть рассказа о том, как правильно торговать. Такой анализ предполагает, что все сделки эталонной последовательности происходят независимо друг от друга. Хорошим примером таких независимых взаимоотношений между сделками было бы подбрасывание монеты. Если вы подбрасываете монету, есть 50%-ая вероятность, что выпадет “решка”, независимо от результата последнего подбрасывания. В независимых ситуациях прошлые события не влияют на вероятность текущих
по интерпретации Z- счета и Доверительных интервалов.
В рынках, однако, может существовать зависимость между сделками, где результаты сделок влияют друг на друга. Например, тот факт, что система потерпела убыток при длинной торговле, может изменить будущие выигрыши. Хорошей аналогией для данной ситуации будет большинство карточных игр. После того как карта разыграна и не вернется больше на стол, она повлияет на возможность розыгрыша других карт. Однако, то, какая карта будет разыграна следующей, является случайным явлением. В этом смысле, расклад карт, - это и случайность, и зависимость от прошлых событий. Этот тип ситуации может быть применим к торговле, в которой прошлые события воздействуют на будущее.
Трейдеры смогут найти систему, в которой прибыли и убытки чередуются. Другими словами, трейдеры могут также обнаружить, что после выигрыша будут убытки и наоборот. Также возможно выявить зависимость между прибыльностью сделок. Например, трейдеры могут прийти к выводу, что высокоприбыльные сделки следуют за сделками с низкой прибылью, или, что прибыль чередуется с убытками.
Z- счет - это статистическая величина, которая помогает трейдерам анализировать зависимость между сделками. Z- счет вычисляется на основе сравнения количества групп, состоящих из следующих подряд выигрышей или проигрышей по всему множеству сделок, с количеством ( подобных же групп), которое ожидается по статистике ( если сделки независимы). Затем это числовое значение трансформируется в другую величину, которую называют Доверительным интервалом. Доверительный интервал выражается в процентах, обычно "90%". Однако, когда величина выражается таким образом, она может слегка привести в замешательство специалиста по статистике. Мы, обычно, ставим условие, рассматривать величину в 90% как достаточно надежную, но для Доверительного интервала это не подходит. Причина замешательства заключается в том, что, если система не имеет Доверительный интервал 94% или больше, такое заключение, вероятно, не будет достаточно надежным. Трейдеры смогут сделать некоторые достоверные заключения о системе торговли, если Доверительный интервал будет 90%- 94%. Однако, обычно, более вероятно, что в этом диапазоне трейдеры только наблюдают статистическую аномалию, и система не имеет какую- либо зависимость, которую можно использовать.
Чтобы вычислить Z- счет и Доверительные интервалы необходимо иметь в эталоне, по крайней мере, 30 сделок. Это обусловлено вычислениями, которые основа на стандартном отклонении системы. ( На самом деле, Доверительный интервал - это сумма примеров, которая статистически ожидается в пределах стандартных отклонений X. Например, одно стандартное отклонение представляет область, в которой 68% всех событий не осуществиться. Если бы Z- счет был один, тогда Доверительный интервал был бы 68%.)
Доверительный интервал - это только положительное числовое значение. Однако, Z- счет может быть как положительным, так и отрицательным. И то, и другое имеет слегка различное значение для трейдеров.
1. Отрицательный Z- счет обозначает меньше чередований в эталонных сделках, чем ожидалось статистически, т. е. прибыльные сделки имеют тенденцию следовать за прибыльными, а убыточные за убыточными.
2. Положительный Z- счет обозначает больше чередований в системе торговли, чем ожидалось, т.е. выигрышные сделки имеют тенденцию следовать за проигрышными и наоборот.
Если трейдеры обнаруживают систему с разумным уровнем Доверия, то можно использовать и этот аспект системы. Далее в этом разделе сосредоточимся на двух примерах, чтобы продемонстрировать возможное применение этого типа анализа.
1. В первом примере система торговли имеет в распоряжении положительный Z- счет.
2. Во втором примере система торговли имеет в распоряжении отрицательный Z- счет.
Запомните эти подобранные примеры. Вычисления этого типа могут использоваться и/ или применяться также хорошо с другими методиками управления капиталом. Эти примеры приведены не для того, чтобы показать, какой метод является лучшим, а чтобы стимулировать обдумывание этого предмета.
На сайте allrefs.net читайте: "Управление Капиталом"...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Z – Счета и Доверительные Интервалы
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
KNOW MONEY MANAGEMENT PROGRAM
"Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом"
Copyright O 1997 Money Software LLC All Rights Reserved All other trademarks by their respective owners Trad
Краткий обзор книги, справочника и программных средств
Money Software Company( LLC) благодарит вас за то, что вы купили, доверяете и интересуетесь Программой “kNOW Money Management”, и добро пожаловать в этот захватывающий, но чрезвычайно
Представление книги
"k" обозначает тысячи
"NOW" - немедленно
"kNOW" заключает в себе понимание того, что можно делать
Тенденция в Направлении Механических Систем?
Чтобы трейдеры смогли эффективно обучиться управлению капиталом, результаты торговли должны быть связаны логической цепочкой и приведены к общему знаменателю. Обычно, самый легкий путь в достижении
Статистический победитель?
Часто публиковалось, особенно в книгах об игре на бирже, что нет необходимости тестировать разные системы управления капиталом, если система не является статистическим победителем. С точки зрения с
Что такое достоверный эталон?
Оценивая систему торговли, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать “достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Знать, сколько сделок необходимо для достоверного э
Что такое управление капиталом?
Определим “управление капиталом” так, чтобы оно было понятно всем трейдерам. Управление капиталом – это способ принятия решения о том, какой процентной долей счета можно рискнуть при отдель
Метод управления капиталом подбирается для использования?
Начнем с негативной стороны вещей. Подбор неправильных методик/ подходов управления капиталом может плохо подействовать на показатели торговли. Исходя из этого заключения существует только один над
ВАЖНОЕ Отличие
Оценивая методики/ подходы управления капиталом и, в некоторой степени, системы торговли, важно знать, что существует два типа процессов, влияющих на величины. Обозначим их как линейные и нелинейны
Обзор методов управления капиталом
В этой книге и в сопровождающих ее программных средствах рассматриваются семь различных методик и подходов управления капиталом:
1.Отсутствие Управл
Структура следующих разделов
В следующих разделах будут использоваться три различных вида типичных систем для контраста с методиками управления капитала разного типа. Они все “делают” одно и то же количество денег, когда торгу
Отсутствие методики управления капиталом
Самой простой формой управления капиталом является, в основном, “отсутствие методики управления капиталом”. К тому же, этот тип управления капиталом использует большинство мелких инвесторов. По это
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 3449000 Максимальная Величина Счета: $ 37060.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 24505.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 30315. 00 Максимальная Величина Счета: $ 30315.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 20575.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 31847.00 Максимальная Величина Счета: $ 32447.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 23900.00
Методика Многократных Единиц/ Контрактов
Эта форма управления капиталом почти идентична технике “Отсутствие Управления Капиталом”, описанной выше. Что касается указаний для вашего брокера, разница будет заключаться только в покупке или пр
Методика - Риск Фиксированной Суммой при Каждой Возможности
В других методиках/ подходах управления капиталом, часто применяемых на рынках, на каждый сигнал торговли/ при каждой торговой возможности риску подвергается фиксированное количество капитала. Эта
Система А
Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/Использование кредита
Наихудшее Использование кредита в Процентах
2%
$
Согласование выигрышей и проигрышей при торговле
Этот вид торговли известен под несколькими разными названиями: Построение пирамиды ( вверх и вниз) и Martingale ( обычный и обратный). Обычно, он заключается в варьировании количества заключенных к
Методика Пересечения Кривых Цены
Использование пересечения кривых цены при управлении капиталом может быть отличной методикой/ методом для торговли по счету. Часто эта методика может минимизировать периоды использования кредита лу
Методика оптимального f
Для любой отдельной системы возможно выявить оптимальную сумму, которой можно рискнуть при каждой торговой возможности. Торговля оптимальной суммой денег приведет к огромному выигрышу по счету. Есл
Резюме по методикам управления капиталом
Как подчеркивалось выше, обычно, существует более, чем один способ улучшения системы торговли с помощью методик управления капиталом. Важно заметить, что сначала часто очень трудно сказать, какая м
Применение Оптимизаций
Этот раздел будет коротким, так как многие трейдеры это или знают, или игнорируют оптимизацию как таковую.
Для большинства из рассмотренных методик управления капиталом можно установить оп
Как Сравнивать Подходы к Управлению Капиталом
В предыдущих разделах шла речь о различного рода методиках и подходах к управлению капиталом и о том, как они могут повлиять на показатели торгового счета. В этом разделе обсуждаются некоторые спос
Сравнение Соотношения Прибыль/ Маржа
Показателем прибыль/ маржа при оценке системы торговли часто пользуются рекламодатели, когда сообщают о полученной прибыли. Обычно, это не самый лучший или не самый правильный способ представления
Сравнение на основе соотношения прибыль/ время
Хотя временной анализ и не является общепринятым для многих трейдеров, он может быть важным при рассмотрении статистики. Существует два основных преимущества оценки системы на временной основе. Дан
Насколько Важно Процентное Соотношение Выигрышей Системы?
Рассматривая системы торговли, авторы пришли к выводу, что вероятность процентной доли выигрышей системы не является основным фактором, исходя из которого ее можно, предпочесть другим
Z- счет: 2. 15
Доверительный Интервал: 96%
Как вы можете видеть по данным результатам, положительный Z- счет этой системы торговли равен 2.15, с Доверительным интервалом 96%. Н
Z- счет: - 2. 21
Доверительный Интервал: 97%
В основном, эта система торговли “делала” 3045$ с 22%-ым использованием кредита и располагает отрицательным Z- счетом. Это означает, что она им
Оптимальное f
Некоторые трейдеры полагают, что Оптимальное f – это единственный лучший способ для анализа системы торговли. Другие никогда не используют этот метод и работают также хорошо без него.
При
Вероятность Разорения
Вероятность Разорения ( Probability of Ruin, POR) – это “статистическая вероятность” того, что система торговли доведет счет до разорения прежде, чем будет достигнут долларовый уровень, который счи
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов