Z- счет: - 2. 21 - раздел Торговля, Управление Капиталом Доверительный Интервал: 97%
В Основном, Эта Система...
Доверительный Интервал: 97%
В основном, эта система торговли “делала” 3045$ с 22%-ым использованием кредита и располагает отрицательным Z- счетом. Это означает, что она имеет меньше чередований, чем ожидалось от набора сделок. ( Другими словами, прибыли и убытки имеют тенденцию следовать друг за другом.) Одним из методов максимизации данного подхода было бы использование пересечения кривых цены, чтобы получить гарантию того, что система будет в рынке в течение хорошей фазы и выйдет из рынка, когда наступят плохие времена. ( Просмотрите раздел книги, в котором рассматривается пересечение кривых цены, чтобы получить более точное представление об этом методе.)
В следующей таблице приведены показатели торгового счета в зависимости от использования скользящих средних разной длины в подходе пересечения кривых цены.
Короткая средняя
Длинная средняя
Прибыль
Прибыль/ Использование кредита
Использование кредита в Процентах
$ 7920
4.66
- 6%
$ 7520
4.42
- 6%
$ 7460
5.53
- 5%
$ 9470
4.86
- 7%
$ 9430
4.84
- 7%
$ 9045
6.70
- 5%
$ 9020
4.63
- 7%
$ 8995
3.53
- 8%
$ 8870
4.55
- 7%
$ 8820
4.52
- 7%
$ 8680
4.45
- 7%
$ 8570
4.39
- 7%
$ 8380
4.93
- 6%
$ 8170
- 7%
$ 7460
- 5%
Как вы можете видеть по таблице, этот подход сильно воздействует на счет. Рассмотрим выделенную жирным шрифтом комбинацию, приведенную выше: этот подход "делает" 9470$ только с 7%-ым использованием кредита. Это невероятное улучшение результатов после того, как не было использовано управление капиталом. ( $ 3045 с 22- ым использованием кредита.) В основном, данный подход утраивает прибыль системы и уменьшает использование кредита на две трети. Это эффективный подход к управлению капиталом! К тому же для системы, которая располагает хорошим отрицательным Z- счетом, почти любые две скользящих средних будут работать на улучшение ее результатов.
Для систем, которые имеют в распоряжении отрицательный Z- счет, использование пересечения кривых цены, естественно, подходит для управления капиталом. Методика пересечения кривых цены является подходом, созданным специально для улавливания волн выигрыша и проигрыша в системе, что подразумевает отрицательный Z- счет. Другие методики могут работать также хорошо. Например, метод построения пирамиды, который увеличивает риск после выигрыша и уменьшает после убытка, также работал бы адекватно.
Если вы читали эту книгу последовательно, тогда вы уже рассмотрели разделы “Согласование выигрышей и проигрышей при торговле” и “Пересечение Кривых Цены”. Оба раздела предупреждают об осторожном применении этих двух форм управления капиталом при наличии низкого Z- счета и Доверительного интервала. Примеры, данные в этих разделах, также показывают, что результаты могут быть очень чувствительными к оптимизации, если Z- счета являются слишком маленькими. Если примеры других разделов имеют надежные Z- счета, будет разумно допустить, что они будут показывать подобные приведенным выше результаты. Примеры в других разделах книги задуманы как предостережение для трейдеров, которые пытаются “слепо” эксплуатировать систему торговли, не усомнившись в собственных знаниях об аномалиях и характеристиках системы.
Узнать Z- счет системы торговли- это один из лучших шагов, который можно предпринять. Это позволит извлечь из системы дополнительную прибыль, не меняя любой из параметров после торгового сигнала о входе в рынок. Это также один из наиболее прямых способов, с помощью которого трейдеры могут обратить знания в деньги.
На сайте allrefs.net читайте: "Управление Капиталом"...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Z- счет: - 2. 21
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
KNOW MONEY MANAGEMENT PROGRAM
"Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом"
Copyright O 1997 Money Software LLC All Rights Reserved All other trademarks by their respective owners Trad
Краткий обзор книги, справочника и программных средств
Money Software Company( LLC) благодарит вас за то, что вы купили, доверяете и интересуетесь Программой “kNOW Money Management”, и добро пожаловать в этот захватывающий, но чрезвычайно
Представление книги
"k" обозначает тысячи
"NOW" - немедленно
"kNOW" заключает в себе понимание того, что можно делать
Тенденция в Направлении Механических Систем?
Чтобы трейдеры смогли эффективно обучиться управлению капиталом, результаты торговли должны быть связаны логической цепочкой и приведены к общему знаменателю. Обычно, самый легкий путь в достижении
Статистический победитель?
Часто публиковалось, особенно в книгах об игре на бирже, что нет необходимости тестировать разные системы управления капиталом, если система не является статистическим победителем. С точки зрения с
Что такое достоверный эталон?
Оценивая систему торговли, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать “достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Знать, сколько сделок необходимо для достоверного э
Что такое управление капиталом?
Определим “управление капиталом” так, чтобы оно было понятно всем трейдерам. Управление капиталом – это способ принятия решения о том, какой процентной долей счета можно рискнуть при отдель
Метод управления капиталом подбирается для использования?
Начнем с негативной стороны вещей. Подбор неправильных методик/ подходов управления капиталом может плохо подействовать на показатели торговли. Исходя из этого заключения существует только один над
ВАЖНОЕ Отличие
Оценивая методики/ подходы управления капиталом и, в некоторой степени, системы торговли, важно знать, что существует два типа процессов, влияющих на величины. Обозначим их как линейные и нелинейны
Обзор методов управления капиталом
В этой книге и в сопровождающих ее программных средствах рассматриваются семь различных методик и подходов управления капиталом:
1.Отсутствие Управл
Структура следующих разделов
В следующих разделах будут использоваться три различных вида типичных систем для контраста с методиками управления капитала разного типа. Они все “делают” одно и то же количество денег, когда торгу
Отсутствие методики управления капиталом
Самой простой формой управления капиталом является, в основном, “отсутствие методики управления капиталом”. К тому же, этот тип управления капиталом использует большинство мелких инвесторов. По это
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 3449000 Максимальная Величина Счета: $ 37060.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 24505.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 30315. 00 Максимальная Величина Счета: $ 30315.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 20575.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 31847.00 Максимальная Величина Счета: $ 32447.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 23900.00
Методика Многократных Единиц/ Контрактов
Эта форма управления капиталом почти идентична технике “Отсутствие Управления Капиталом”, описанной выше. Что касается указаний для вашего брокера, разница будет заключаться только в покупке или пр
Методика - Риск Фиксированной Суммой при Каждой Возможности
В других методиках/ подходах управления капиталом, часто применяемых на рынках, на каждый сигнал торговли/ при каждой торговой возможности риску подвергается фиксированное количество капитала. Эта
Система А
Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/Использование кредита
Наихудшее Использование кредита в Процентах
2%
$
Согласование выигрышей и проигрышей при торговле
Этот вид торговли известен под несколькими разными названиями: Построение пирамиды ( вверх и вниз) и Martingale ( обычный и обратный). Обычно, он заключается в варьировании количества заключенных к
Методика Пересечения Кривых Цены
Использование пересечения кривых цены при управлении капиталом может быть отличной методикой/ методом для торговли по счету. Часто эта методика может минимизировать периоды использования кредита лу
Методика оптимального f
Для любой отдельной системы возможно выявить оптимальную сумму, которой можно рискнуть при каждой торговой возможности. Торговля оптимальной суммой денег приведет к огромному выигрышу по счету. Есл
Резюме по методикам управления капиталом
Как подчеркивалось выше, обычно, существует более, чем один способ улучшения системы торговли с помощью методик управления капиталом. Важно заметить, что сначала часто очень трудно сказать, какая м
Применение Оптимизаций
Этот раздел будет коротким, так как многие трейдеры это или знают, или игнорируют оптимизацию как таковую.
Для большинства из рассмотренных методик управления капиталом можно установить оп
Как Сравнивать Подходы к Управлению Капиталом
В предыдущих разделах шла речь о различного рода методиках и подходах к управлению капиталом и о том, как они могут повлиять на показатели торгового счета. В этом разделе обсуждаются некоторые спос
Сравнение Соотношения Прибыль/ Маржа
Показателем прибыль/ маржа при оценке системы торговли часто пользуются рекламодатели, когда сообщают о полученной прибыли. Обычно, это не самый лучший или не самый правильный способ представления
Сравнение на основе соотношения прибыль/ время
Хотя временной анализ и не является общепринятым для многих трейдеров, он может быть важным при рассмотрении статистики. Существует два основных преимущества оценки системы на временной основе. Дан
Насколько Важно Процентное Соотношение Выигрышей Системы?
Рассматривая системы торговли, авторы пришли к выводу, что вероятность процентной доли выигрышей системы не является основным фактором, исходя из которого ее можно, предпочесть другим
Z – Счета и Доверительные Интервалы
Рассмотрение процентной доли выигрышей и убытков составляет только часть рассказа о том, как правильно торговать. Такой анализ предполагает, что все сделки эталонной последовательности происходят н
Z- счет: 2. 15
Доверительный Интервал: 96%
Как вы можете видеть по данным результатам, положительный Z- счет этой системы торговли равен 2.15, с Доверительным интервалом 96%. Н
Оптимальное f
Некоторые трейдеры полагают, что Оптимальное f – это единственный лучший способ для анализа системы торговли. Другие никогда не используют этот метод и работают также хорошо без него.
При
Вероятность Разорения
Вероятность Разорения ( Probability of Ruin, POR) – это “статистическая вероятность” того, что система торговли доведет счет до разорения прежде, чем будет достигнут долларовый уровень, который счи
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов