Прежде чем “погрузиться” в выбор корректного подхода к управлению капиталом, необходимо пройти несколько ступеней.
Прежде чем “погрузиться” в выбор корректного подхода к управлению капиталом, необходимо пройти несколько ступеней. - раздел Торговля, Управление Капиталом · Установите Свои Инвестиционные Цели И Ограничения.
...
· Установите свои инвестиционные цели и ограничения.
· Реалистично наметьте, что вы ожидаете от комбинации своей системы торговли и управления капиталом
· Согласуйте две первые ступени.
Огромная часть этой книги и программных средств рассматривают вторую и третью ступени. Это единственная глава, которая посвящена первой ступени. Будет справедливо предположить, что многие трейдеры внимательно прочитают эту главу и никогда не выделят десяти минут, которые необходимы, чтобы систематизировать свои желания. Задания, помещенные ниже, разработаны для того, чтобы приблизить к реальности эту главу, которая вызывает университетское любопытство. Очень многие трейдеры используют методы управления капиталом, с которыми они едва знакомы. Намного меньшее количество трейдеров применяют методы управления капиталом, с которыми они чувствуют себя уверенно. До сих пор очень мало людей довольны управлением капиталом, которое они выбрали. Это происходит потому, что многие трейдеры очень редко или никогда не выбирают методику управления капиталом или то, что они хотят. Первая ступень при выборе того, что вам подходит, - определить свои собственные установки. Это - наиболее мощный инструмент при рассмотрении того, что будет правильно и для вас, и для вашего торгового счета.
Теперь объясним немного по- другому, почему важно заранее определить свои установки. Вы когда- нибудь видели друга, который, занимаясь торговлей, потерял все свои деньги, включая дом? Это самое отрезвляющее и отпугивающее зрелище. Главная причина, по которой люди попадают в эти ловушки, заключается в том, что они не установили границы, необходимые для эффективного управления своими деньгами. ( Конечно, есть и другие причины.) Причина же, по которой трейдеры устанавливают стоп- лосс по правилам, состоит в том, что они хотят защитить капитал своих счетов. Почему бы не применить тот же механизм для всего счета. Например, "Если я теряю XXX$, тогда бросаю торговлю."
Если посмотреть с позитивной стороны, "Когда я “сделаю” XXX$, тогда я сниму со счета XXX$, чтобы купить новую спортивную машину." Честная история, была рассказана выше, чтобы напугать обычных трейдеров, а опасность негативных последствий - это только одна причина, по которой должно быть выполнено это задание. С другой стороны, существует много очень позитивных причин, чтобы принять заранее решения такого типа. Если решения такого типа будут приняты заранее, то у трейдеров будет меньше поводов для беспокойства. К тому же, решения такого типа могут сосредоточить внимание трейдеров на рынках и их счетах в правильном направлении.
В заключение, запомните две вещи:
· Вы, наверное, никогда не найдете совершенную систему. ( Система более надежна, чем почта США, “делает” фантастическую прибыль и с ней легко торговать.) Вы, вероятно, сумеете найти хорошую систему или, по крайней мере, систему ОК. Многие удачливые финансовые менеджеры удачливы, потому что они знают, как эффективно использовать несколько систем ОК. Короче говоря, будьте реалистичны в своих ожиданиях.
· Лучшие трейдеры мира - те, кто больше всех шутят. Лучшая методика/ система управления капиталом - та, которая лучше всего согласуется с вашим характером. Важно “делать” деньги, но вы живете только раз на этой планете.
Обдумайте, пожалуйста, следующие вопросы и найдите, пожалуйста время, чтобы ввести свои ответы. Это простое, но очень важное задание.
Какую прибыль для своего торгового счета вы хотите получить?
Сколько вы можете позволить себе проиграть за каждую сделку?
Какую часть торгового счета вы можете проиграть, перед тем как закончите торговлю?
Вы всегда собирались стать профессиональным финансовым менеджером?
Если так, то, какие профессиональные цели по риску/ прибыли вы преследуйте?
Было бы разумно еще раз пересмотреть эту главу, после того как у вас появится возможность рассмотреть воздействия различных методик/методов управления капиталом на ваш торговый счет.
KNOW MONEY MANAGEMENT PROGRAM
"Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом"
Copyright O 1997 Money Software LLC All Rights Reserved All other trademarks by their respective owners Trad
Краткий обзор книги, справочника и программных средств
Money Software Company( LLC) благодарит вас за то, что вы купили, доверяете и интересуетесь Программой “kNOW Money Management”, и добро пожаловать в этот захватывающий, но чрезвычайно
Представление книги
"k" обозначает тысячи
"NOW" - немедленно
"kNOW" заключает в себе понимание того, что можно делать
Тенденция в Направлении Механических Систем?
Чтобы трейдеры смогли эффективно обучиться управлению капиталом, результаты торговли должны быть связаны логической цепочкой и приведены к общему знаменателю. Обычно, самый легкий путь в достижении
Статистический победитель?
Часто публиковалось, особенно в книгах об игре на бирже, что нет необходимости тестировать разные системы управления капиталом, если система не является статистическим победителем. С точки зрения с
Что такое достоверный эталон?
Оценивая систему торговли, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать “достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Знать, сколько сделок необходимо для достоверного э
Что такое управление капиталом?
Определим “управление капиталом” так, чтобы оно было понятно всем трейдерам. Управление капиталом – это способ принятия решения о том, какой процентной долей счета можно рискнуть при отдель
Метод управления капиталом подбирается для использования?
Начнем с негативной стороны вещей. Подбор неправильных методик/ подходов управления капиталом может плохо подействовать на показатели торговли. Исходя из этого заключения существует только один над
ВАЖНОЕ Отличие
Оценивая методики/ подходы управления капиталом и, в некоторой степени, системы торговли, важно знать, что существует два типа процессов, влияющих на величины. Обозначим их как линейные и нелинейны
Обзор методов управления капиталом
В этой книге и в сопровождающих ее программных средствах рассматриваются семь различных методик и подходов управления капиталом:
1.Отсутствие Управл
Структура следующих разделов
В следующих разделах будут использоваться три различных вида типичных систем для контраста с методиками управления капитала разного типа. Они все “делают” одно и то же количество денег, когда торгу
Отсутствие методики управления капиталом
Самой простой формой управления капиталом является, в основном, “отсутствие методики управления капиталом”. К тому же, этот тип управления капиталом использует большинство мелких инвесторов. По это
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 3449000 Максимальная Величина Счета: $ 37060.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 24505.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 30315. 00 Максимальная Величина Счета: $ 30315.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 20575.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 31847.00 Максимальная Величина Счета: $ 32447.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 23900.00
Методика Многократных Единиц/ Контрактов
Эта форма управления капиталом почти идентична технике “Отсутствие Управления Капиталом”, описанной выше. Что касается указаний для вашего брокера, разница будет заключаться только в покупке или пр
Методика - Риск Фиксированной Суммой при Каждой Возможности
В других методиках/ подходах управления капиталом, часто применяемых на рынках, на каждый сигнал торговли/ при каждой торговой возможности риску подвергается фиксированное количество капитала. Эта
Система А
Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/Использование кредита
Наихудшее Использование кредита в Процентах
2%
$
Согласование выигрышей и проигрышей при торговле
Этот вид торговли известен под несколькими разными названиями: Построение пирамиды ( вверх и вниз) и Martingale ( обычный и обратный). Обычно, он заключается в варьировании количества заключенных к
Методика Пересечения Кривых Цены
Использование пересечения кривых цены при управлении капиталом может быть отличной методикой/ методом для торговли по счету. Часто эта методика может минимизировать периоды использования кредита лу
Методика оптимального f
Для любой отдельной системы возможно выявить оптимальную сумму, которой можно рискнуть при каждой торговой возможности. Торговля оптимальной суммой денег приведет к огромному выигрышу по счету. Есл
Резюме по методикам управления капиталом
Как подчеркивалось выше, обычно, существует более, чем один способ улучшения системы торговли с помощью методик управления капиталом. Важно заметить, что сначала часто очень трудно сказать, какая м
Применение Оптимизаций
Этот раздел будет коротким, так как многие трейдеры это или знают, или игнорируют оптимизацию как таковую.
Для большинства из рассмотренных методик управления капиталом можно установить оп
Как Сравнивать Подходы к Управлению Капиталом
В предыдущих разделах шла речь о различного рода методиках и подходах к управлению капиталом и о том, как они могут повлиять на показатели торгового счета. В этом разделе обсуждаются некоторые спос
Сравнение Соотношения Прибыль/ Маржа
Показателем прибыль/ маржа при оценке системы торговли часто пользуются рекламодатели, когда сообщают о полученной прибыли. Обычно, это не самый лучший или не самый правильный способ представления
Сравнение на основе соотношения прибыль/ время
Хотя временной анализ и не является общепринятым для многих трейдеров, он может быть важным при рассмотрении статистики. Существует два основных преимущества оценки системы на временной основе. Дан
Насколько Важно Процентное Соотношение Выигрышей Системы?
Рассматривая системы торговли, авторы пришли к выводу, что вероятность процентной доли выигрышей системы не является основным фактором, исходя из которого ее можно, предпочесть другим
Z – Счета и Доверительные Интервалы
Рассмотрение процентной доли выигрышей и убытков составляет только часть рассказа о том, как правильно торговать. Такой анализ предполагает, что все сделки эталонной последовательности происходят н
Z- счет: 2. 15
Доверительный Интервал: 96%
Как вы можете видеть по данным результатам, положительный Z- счет этой системы торговли равен 2.15, с Доверительным интервалом 96%. Н
Z- счет: - 2. 21
Доверительный Интервал: 97%
В основном, эта система торговли “делала” 3045$ с 22%-ым использованием кредита и располагает отрицательным Z- счетом. Это означает, что она им
Оптимальное f
Некоторые трейдеры полагают, что Оптимальное f – это единственный лучший способ для анализа системы торговли. Другие никогда не используют этот метод и работают также хорошо без него.
При
Вероятность Разорения
Вероятность Разорения ( Probability of Ruin, POR) – это “статистическая вероятность” того, что система торговли доведет счет до разорения прежде, чем будет достигнут долларовый уровень, который счи
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов