Краткий обзор книги, справочника и программных средств
Краткий обзор книги, справочника и программных средств - раздел Торговля, Управление Капиталом
Money Software Company( Llc) Благодарит Вас За То, Что Вы Купил...
Money Software Company( LLC) благодарит вас за то, что вы купили, доверяете и интересуетесь Программой “kNOW Money Management”, и добро пожаловать в этот захватывающий, но чрезвычайно важный мир “Управления риском”.
Половина процесса инвестирования/ торговли - в умении определить, чем и когда торговать. Вторая половина - в том, какой объем средств может быть подвергнут риску. Справочник, книга и программные средства призваны помочь и научить трейдера / инвестора очень важной второй половине процесса инвестирования и торговли, искусству и науке управления риском.
В конце концов, было признано, что значение единственных в своем роде методик управления риском ( не просто стоп- сигналов, строительства пирамиды, вычисление процентов от счета и т.д.) является таким же важным, как и используемые системы инвестирования/ торговли. Действительно, существуют многочисленные примеры того, как применение правильной методики управления капиталом превратило проигрывающую систему инвестирования/ торговли в выигрывающую и привело к экономически эффективной или удачной системе, существенно увеличив доход и уменьшив психологическое напряжение от убытков/ использования кредита. Причина, по которой многие люди не до конца понимают сути предмета, состоит в том, что до последнего времени не было простого способа испытать и оценить различные методики управления капиталом. Поэтому Money Software Company ( LLC) создала и уже предлагает вам программу “kNOW Money Management”.
Программа “KNOW(k=$1000чи, NOW - немедленно) Money Management- управление капиталом” была спроектирована и для профессиональных, и для менее опытных трейдеров, чтобы позволить им проводить самостоятельные сделки или импортировать результаты других систем торговли/ инвестирования ( Trade Station, SuperCharts, Excel и т.д.), рассматривать тысячи вариантов, а также “а что, если сценарии”, используя семь основных методик управления капиталом. Это означает, что на сегодняшний день пользователи могут легко определить, какая методика(ки) управления капиталом ( или метод(ы)) отвечает их потребностям относительно: максимизации прибылей, сглаживания кривой цены, диверсификации в целях стабильности или сокращения использования кредита. Программа “kNOW” может применяться для любых систем инвестирования/ торговли, имеющей отношение к фьючерсам, опционам, обыкновенным акциям, взаимным фондам или любым другим видам инвестиций с характерными результатами прибылей и убытков
Обсуждаемые методики/ подходы управления капиталом включают такие вопросы, как оптимальный f, вероятность разорения, Z- счет и доверительные интервалы, фиксированная частичная торговля, пересечение кривых цены, оптимальное размещение риска и многое, многое другое.
Необходимо заметить, что в книге/ справочнике/ программных средствах термины “методика” и “подход” относятся к семи главным методам управления капиталом, которые упоминались, в то время как термин “возможности” – к вариациям или дополнительным вещам, которые пользователь может делать с различными методиками/ подходами. Также используемые в книге и справочнике термины “сделка” и "трейдер” являются синонимами “инвестированию” и “инвестору”, а термин “контракт” - синоним “единицы”. Отдельной единицей может быть один, пять, десять и более фьючерсных контрактов, 100 и более акций, 100 и более опционов или даже 100 и более акций взаимного фонда. Пользователь определяет объем величины и тип инструмента, который образует “единицу”. Когда используется термин “система”, это означает определенный метод для входа в рынок ( рынки) или выхода из него ( них) с характерными и определенными на предыстории результатами прибыли и убытка. Также надо заметить, что Программа “kNOW Money Management” может применяться для многих различных систем торговли/ инвестирования и временных масштабов, но она не может использоваться инвестором, работающим по принципу “купил и держи”
Money Software Company искренне желает и надеется, что совокупная информация об управлении капиталом и программных инструментах - это все, что необходимо трейдерам для принятия компетентных и грамотных инвестиционных решений об управлении капиталом. Зная о том, как различные методики/ подходы управления капиталом работают с разными типами систем, инвесторы и трейдеры могут сегодня легко выбрать лучший для достижения желаемых целей по прибыли и риску метод(ы).
Еще раз спасибо, что вы приобрели Программу “kNOW Money Management”. Все мы в Money Software Company LLC искренне надеемся, что она будет для вас и обучающей, и приносящей прибыль, в соответствии с вашей философией торговли и системами.
KNOW MONEY MANAGEMENT PROGRAM
"Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом"
Copyright O 1997 Money Software LLC All Rights Reserved All other trademarks by their respective owners Trad
Представление книги
"k" обозначает тысячи
"NOW" - немедленно
"kNOW" заключает в себе понимание того, что можно делать
Тенденция в Направлении Механических Систем?
Чтобы трейдеры смогли эффективно обучиться управлению капиталом, результаты торговли должны быть связаны логической цепочкой и приведены к общему знаменателю. Обычно, самый легкий путь в достижении
Статистический победитель?
Часто публиковалось, особенно в книгах об игре на бирже, что нет необходимости тестировать разные системы управления капиталом, если система не является статистическим победителем. С точки зрения с
Что такое достоверный эталон?
Оценивая систему торговли, необходимо иметь достаточное количество сделок, чтобы создать “достоверный эталон”. Это больше вопрос здравого смысла. Знать, сколько сделок необходимо для достоверного э
Что такое управление капиталом?
Определим “управление капиталом” так, чтобы оно было понятно всем трейдерам. Управление капиталом – это способ принятия решения о том, какой процентной долей счета можно рискнуть при отдель
Метод управления капиталом подбирается для использования?
Начнем с негативной стороны вещей. Подбор неправильных методик/ подходов управления капиталом может плохо подействовать на показатели торговли. Исходя из этого заключения существует только один над
ВАЖНОЕ Отличие
Оценивая методики/ подходы управления капиталом и, в некоторой степени, системы торговли, важно знать, что существует два типа процессов, влияющих на величины. Обозначим их как линейные и нелинейны
Обзор методов управления капиталом
В этой книге и в сопровождающих ее программных средствах рассматриваются семь различных методик и подходов управления капиталом:
1.Отсутствие Управл
Структура следующих разделов
В следующих разделах будут использоваться три различных вида типичных систем для контраста с методиками управления капитала разного типа. Они все “делают” одно и то же количество денег, когда торгу
Отсутствие методики управления капиталом
Самой простой формой управления капиталом является, в основном, “отсутствие методики управления капиталом”. К тому же, этот тип управления капиталом использует большинство мелких инвесторов. По это
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 3449000 Максимальная Величина Счета: $ 37060.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 24505.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 30315. 00 Максимальная Величина Счета: $ 30315.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 20575.00
Информация по Счету
Исходная Величина Счета: $ 25000.00
Конечная Величина Счета: $ 31847.00 Максимальная Величина Счета: $ 32447.00
Исходный Процент: 100% Минимальная Величина Счета: $ 23900.00
Методика Многократных Единиц/ Контрактов
Эта форма управления капиталом почти идентична технике “Отсутствие Управления Капиталом”, описанной выше. Что касается указаний для вашего брокера, разница будет заключаться только в покупке или пр
Методика - Риск Фиксированной Суммой при Каждой Возможности
В других методиках/ подходах управления капиталом, часто применяемых на рынках, на каждый сигнал торговли/ при каждой торговой возможности риску подвергается фиксированное количество капитала. Эта
Система А
Риск на сделку в %
Прибыль
Прибыль/Использование кредита
Наихудшее Использование кредита в Процентах
2%
$
Согласование выигрышей и проигрышей при торговле
Этот вид торговли известен под несколькими разными названиями: Построение пирамиды ( вверх и вниз) и Martingale ( обычный и обратный). Обычно, он заключается в варьировании количества заключенных к
Методика Пересечения Кривых Цены
Использование пересечения кривых цены при управлении капиталом может быть отличной методикой/ методом для торговли по счету. Часто эта методика может минимизировать периоды использования кредита лу
Методика оптимального f
Для любой отдельной системы возможно выявить оптимальную сумму, которой можно рискнуть при каждой торговой возможности. Торговля оптимальной суммой денег приведет к огромному выигрышу по счету. Есл
Резюме по методикам управления капиталом
Как подчеркивалось выше, обычно, существует более, чем один способ улучшения системы торговли с помощью методик управления капиталом. Важно заметить, что сначала часто очень трудно сказать, какая м
Применение Оптимизаций
Этот раздел будет коротким, так как многие трейдеры это или знают, или игнорируют оптимизацию как таковую.
Для большинства из рассмотренных методик управления капиталом можно установить оп
Как Сравнивать Подходы к Управлению Капиталом
В предыдущих разделах шла речь о различного рода методиках и подходах к управлению капиталом и о том, как они могут повлиять на показатели торгового счета. В этом разделе обсуждаются некоторые спос
Сравнение Соотношения Прибыль/ Маржа
Показателем прибыль/ маржа при оценке системы торговли часто пользуются рекламодатели, когда сообщают о полученной прибыли. Обычно, это не самый лучший или не самый правильный способ представления
Сравнение на основе соотношения прибыль/ время
Хотя временной анализ и не является общепринятым для многих трейдеров, он может быть важным при рассмотрении статистики. Существует два основных преимущества оценки системы на временной основе. Дан
Насколько Важно Процентное Соотношение Выигрышей Системы?
Рассматривая системы торговли, авторы пришли к выводу, что вероятность процентной доли выигрышей системы не является основным фактором, исходя из которого ее можно, предпочесть другим
Z – Счета и Доверительные Интервалы
Рассмотрение процентной доли выигрышей и убытков составляет только часть рассказа о том, как правильно торговать. Такой анализ предполагает, что все сделки эталонной последовательности происходят н
Z- счет: 2. 15
Доверительный Интервал: 96%
Как вы можете видеть по данным результатам, положительный Z- счет этой системы торговли равен 2.15, с Доверительным интервалом 96%. Н
Z- счет: - 2. 21
Доверительный Интервал: 97%
В основном, эта система торговли “делала” 3045$ с 22%-ым использованием кредита и располагает отрицательным Z- счетом. Это означает, что она им
Оптимальное f
Некоторые трейдеры полагают, что Оптимальное f – это единственный лучший способ для анализа системы торговли. Другие никогда не используют этот метод и работают также хорошо без него.
При
Вероятность Разорения
Вероятность Разорения ( Probability of Ruin, POR) – это “статистическая вероятность” того, что система торговли доведет счет до разорения прежде, чем будет достигнут долларовый уровень, который счи
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов