рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Моделирование тенденции временного ряда

Моделирование тенденции временного ряда - раздел Финансы, ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г Для Выявления Основной Тенденции (Тренда) В Уровнях Ряда Используется Аналити...

Для выявления основной тенденции (тренда) в уровнях ряда используется аналитический метод выравнивания. Этот способ называют аналитическим выравниванием временного ряда. Данный метод заключается в построении уравнения регрессии, характеризующего зависимость уровней ряда от временной переменной Т(t) = f(t).

Поскольку зависимость от времени может принимать разные формы, для ее формирования можно использовать различные виды функций. Для построения трендов чаще всего применяются следующие функции:

· линейный тренд: ;

· гипербола:

· экспоненциальный тренд: ;

· тренд в форме степенной функции

· парабола второго и более высоких порядков

 

 

Параметры каждого из перечисленных выше трендов определяют обычным МНК, используя в качестве независимой переменной время t = 1,2,…,n, а в качестве зависимой переменной – фактические уровни временного ряда Уt. Для нелинейных трендов предварительно проводят стандартную процедуру их линеаризации.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... Под редакцией И И Елисеевой Эконометрика М Финансы и статистика г Под редакцией И И Елисеевой Практикум по эконометрике М Финансы и статистика г...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Моделирование тенденции временного ряда

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Определение коэффициентов интеркорреляции
  Коэффициентами интеркорреляции являются коэффициенты корреляции между объясняющими переменными (факторами) х1, х2, ….

Устранение межфакторной корреляции
  Существует ряд подходов преодоления сильной межфакторной корреляции: 1. Исключение из модели одного или нескольких факторов. 2. Преобразование факторов, при которо

Расчет коэффициентов эластичности
  Для множественного уравнения регрессии рассчитываются средние и частные коэффициенты эластичности. Средние коэффициенты эластичности для множественной регрессии расс

МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ
  Для множественной регрессии рассчитываются показатели множественной и частной корреляции. Показатель множественной корреляции характеризует тесноту связи рассматриваемого н

Частная корреляция
  Частные коэффициенты (или индексы) корреляции характеризуют тесноту связи между результатом у и соответствующим фактором x

Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора, дополнительно включенного в модель
  Статистическая значимость множественной регрессии в целом, так же как и в парной регрессии, оценивается с помощью F-критерия Фишера:  

Модели ANСOVA при наличии у качественных переменных более двух альтернатив
  Пусть рассматривается модель с двумя объясняющими переменными, одна из которых количественная, а другая – качественная. Причем качественная переменная имеет три альтернативы.

СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
  Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике   Потребность в использовании систем уравнений связано с тем, что при использовании отдельных

Методы оценивания параметров структурной модели
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение получили следующ

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  Наиболее широко они используются для построения макроэкономических моделей функционирования экономики той или иной страны.   МОДЕЛИ КЕЙНСА &nb

Временные ряды в эконометрических исследованиях
основные элементы временного ряда   Можно построить экономическую модель, используя два типа исходных данных: · Данные, характеризующие совокупность различ

Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление его структуры
  При наличии во временном ряде тенденции и циклических колебаний значения каждого последующего уровня зависят от предыдущих. Корреляционную зависимость между последовательны

Моделирование сезонных и циклических колебаний
Существует несколько подходов при моделировании сезонных или циклических колебаний: · расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной или мультипликативной модели временного ря

Построение аддитивной модели временного ряда
  Для расчетов используем данные об объеме выпуска некоторого товара по кварталам за 3 года, представленные в табл. 1. Анализ величины коэффициентов автокорреляции показал, ч

Построение мультипликативной модели временного ряда
  Определим компоненты мультипликативной модели временного ряда, используя данные о поквартальном объеме выработки некоторой продукции за 3 года, использованные для расчета компонент

Прогнозирование по моделям временного ряда
  По аддитивной модели   Предположим, по данным примера (табл. 3.1) требуется дать прогноз объема выпуска продукции в течение первого полугодия ближайшег

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги