рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Образование
/
B) как процесс скользящего среднего порядка q

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

B) как процесс скользящего среднего порядка q

B) как процесс скользящего среднего порядка q - раздел Образование, АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА ...

где подчиняется процессу авторегрессии порядка р: ,

так что

Очевидно, что члены со скользящим средним в правой части (2) не повлияют на выводы, определяющие условия стационарности процесса авторегрессии.

Поэтому определяет стационарный процесс при условии, что все корни характеристического уравнения лежат вне единичного круга. Аналогично, если процесс должен быть обратимым, корни уравнения должны лежать вне единичного круга.

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

На сайте allrefs.net читайте: "АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: B) как процесс скользящего среднего порядка q

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОЦЕСС ЮЛА
Для того чтобы процесс был стационарным, корни

Уравнение Юла-Уокера
Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции) или т.к.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОЦЕССА АВТОРЕГРЕССИИ
Простой метод основан на том, что если в подбираемой модели взято недостаточное число членов, то выборочная оценка остаточной дисперсии будет завышена за счет тех членов, которые еще не включены в

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ ПОРЯДКА р
Процесс авторегрессии порядка р (27) или

ПРОЦЕССЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Процесс скользящего среднего порядка q®CC(q) можно записать в виде: (1) Не

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА
(12) Выше было показано, что этот процесс стационарен при любых

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Определим как (15) и стационарен для всех значений

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Из (3) следует, что дисперсия процесса равна , и из (4) - что автокорреляци

СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ
В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим сре

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
Выражение для автокорреляционной функции смешанного процесса может быть получено способом, аналогичным способу, использованному для процессов авторегрессии. Умножив все чле

Автокорреляционная функция
Из (3) и (5) получаем (7)

ПРОЦЕСС АВТОРЕГРЕССИИ - ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Рассмотрим свойства важнейшего класса моделей, в которых d-я разность есть стационарный (смешанный) процесс авторегрессии - скользящего среднего. Эти модели называются процессами авторегрессии - пр

Некоторые важные специальные случаи АРПСС
Следующие модели являются частными случаями нестационарной модели , которая часто встречается на практике:

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Каждая форма имеет свои достоинства. Итак, текущее значение процесса можно выразить:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ В ВИДЕ РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ
Если , общая модель (5) может быть записана в виде