рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Образование
/
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ - раздел Образование, АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА Выражение Для Автокорреляционной Функции Смешанного Процесса ...

Выражение для автокорреляционной функции смешанного процесса может быть получено способом, аналогичным способу, использованному для процессов авторегрессии.

Умножив все члены (1) на и перейдя к математическим ожиданиям, мы найдем, что автоковариационная функция удовлетворяет разностному уравнению:

, (3)

где - это взаимная ковариационная функция z и, определенная как

Т.к.зависит только от импульсов, которые произошли до момента t-k, очевидно, что .

Из (3) следует

и(4)

или

Это означает, что для процесса АРСС (р,q) существует q автокорреляций с q параметрами скользящего среднего с р параметрами авторегрессии .

Далее, р значений необходимы как начальные значения для решения разностного уравнения полностью определяющего автокорреляции при больших задержках. Если q-p<0, вся автокорреляционная функция будет состоять из совокупности затухающих (синусоид) экспонент и (или) затухающих синусоид, и ее свойства определяются полином и начальными значениями.

Если же q-p0, имеется q-p+1 начальных значений , не укладывающихся в эту общую картину…Здесь не понятно (5)

ПРОЦЕСС АВТОРЕГРЕССИИ ПРЕВОГО ПОРЯДКА -

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

На сайте allrefs.net читайте: "АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОЦЕСС ЮЛА
Для того чтобы процесс был стационарным, корни

Уравнение Юла-Уокера
Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции) или т.к.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОЦЕССА АВТОРЕГРЕССИИ
Простой метод основан на том, что если в подбираемой модели взято недостаточное число членов, то выборочная оценка остаточной дисперсии будет завышена за счет тех членов, которые еще не включены в

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ ПОРЯДКА р
Процесс авторегрессии порядка р (27) или

ПРОЦЕССЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Процесс скользящего среднего порядка q®CC(q) можно записать в виде: (1) Не

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА
(12) Выше было показано, что этот процесс стационарен при любых

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Определим как (15) и стационарен для всех значений

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Из (3) следует, что дисперсия процесса равна , и из (4) - что автокорреляци

СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ
В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим сре

B) как процесс скользящего среднего порядка q
, где подчин

Автокорреляционная функция
Из (3) и (5) получаем (7)

ПРОЦЕСС АВТОРЕГРЕССИИ - ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Рассмотрим свойства важнейшего класса моделей, в которых d-я разность есть стационарный (смешанный) процесс авторегрессии - скользящего среднего. Эти модели называются процессами авторегрессии - пр

Некоторые важные специальные случаи АРПСС
Следующие модели являются частными случаями нестационарной модели , которая часто встречается на практике:

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Каждая форма имеет свои достоинства. Итак, текущее значение процесса можно выразить:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ В ВИДЕ РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ
Если , общая модель (5) может быть записана в виде