СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ - раздел Образование, АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
В Лекции 3 Было Показано, Что Для Достижен...
В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим средним. Таким образом, мы можем использовать смешанную модель авторегрессии - скользящего среднего (АРСС).
(1)
т.е. (2)
или ,
где - полиномы В степени р и q.
В дальнейшем мы будем пользоваться для этого процесса обозначением АРСС (р,q). Его можно трактовать двумя способами:
a) как процесс авторегрессии порядка р:
,
где подчиняется процессу скользящего среднего порядка q: ;
На сайте allrefs.net читайте: "АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
ПРОЦЕСС ЮЛА
Для того чтобы процесс был стационарным, корни
Уравнение Юла-Уокера
Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции)
или т.к.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОЦЕССА АВТОРЕГРЕССИИ
Простой метод основан на том, что если в подбираемой модели взято недостаточное число членов, то выборочная оценка остаточной дисперсии будет завышена за счет тех членов, которые еще не включены в
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
Выражение для автокорреляционной функции смешанного процесса может быть получено способом, аналогичным способу, использованному для процессов авторегрессии.
Умножив все чле
ПРОЦЕСС АВТОРЕГРЕССИИ - ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Рассмотрим свойства важнейшего класса моделей, в которых d-я разность есть стационарный (смешанный) процесс авторегрессии - скользящего среднего. Эти модели называются процессами авторегрессии - пр
Новости и инфо для студентов