СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО - раздел Образование, АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Каждая Форма Имеет Свои Достоинства.
Итак, Текущее З...
Каждая форма имеет свои достоинства.
Итак, текущее значение процесса можно выразить:
a) через предыдущее значение z и текущее и предшествующее значения , это достигается прямым использованием разностного уравнения;
b) только через текущий и предшествующие импульсы ;
c) через взвешенную сумму предшествующих значений процесса и текущий импульс .
Хоты речь будет идти о нестационарных моделях, у которых - стационарный процесс и d>0 (для таких моделей можно заменить на ), однако результаты приложимы и к стационарным моделям, у которых d=0 при условии, что интегрируется как отклонение от среднего .
На сайте allrefs.net читайте: "АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
ПРОЦЕСС ЮЛА
Для того чтобы процесс был стационарным, корни
Уравнение Юла-Уокера
Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции)
или т.к.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОЦЕССА АВТОРЕГРЕССИИ
Простой метод основан на том, что если в подбираемой модели взято недостаточное число членов, то выборочная оценка остаточной дисперсии будет завышена за счет тех членов, которые еще не включены в
СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ
В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим сре
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
Выражение для автокорреляционной функции смешанного процесса может быть получено способом, аналогичным способу, использованному для процессов авторегрессии.
Умножив все чле
ПРОЦЕСС АВТОРЕГРЕССИИ - ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Рассмотрим свойства важнейшего класса моделей, в которых d-я разность есть стационарный (смешанный) процесс авторегрессии - скользящего среднего. Эти модели называются процессами авторегрессии - пр
Новости и инфо для студентов