рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Образование
/
Уравнение Юла-Уокера

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

Уравнение Юла-Уокера

Уравнение Юла-Уокера - раздел Образование, АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА Из Уравнения (10) Имеем (Для Автокорреляционной Функции) ...

Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции)

или т.к. (24)

Решив (24) относительно , получим

(25)

Уравнения (24) можно решить также относительно , что дает

(26)

Используя условия стационарности (8) и выражение (26) для , можно показать, что допустимые значения для стационарности процесса АР(2) должны лежать в области

, что следует из анализа корреляционной матрицы (см. выше)

На рис.2 показана область допустимых значений параметров , на рис.3 - соответствующая область допустимых значений .

Дисперсия процесса равна .

Итак, теоретически коррелограмма должна была бы давать нам метод для распознавания авторегрессионого процесса, при котором колебания в коррелограмме затухают. Но… (Дженкинс, Баттс…Спектральный анализ и его приложения).

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

На сайте allrefs.net читайте: "АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Уравнение Юла-Уокера

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОЦЕСС ЮЛА
Для того чтобы процесс был стационарным, корни

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОЦЕССА АВТОРЕГРЕССИИ
Простой метод основан на том, что если в подбираемой модели взято недостаточное число членов, то выборочная оценка остаточной дисперсии будет завышена за счет тех членов, которые еще не включены в

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ ПОРЯДКА р
Процесс авторегрессии порядка р (27) или

ПРОЦЕССЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Процесс скользящего среднего порядка q®CC(q) можно записать в виде: (1) Не

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА
(12) Выше было показано, что этот процесс стационарен при любых

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Определим как (15) и стационарен для всех значений

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Из (3) следует, что дисперсия процесса равна , и из (4) - что автокорреляци

СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ
В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим сре

B) как процесс скользящего среднего порядка q
, где подчин

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
Выражение для автокорреляционной функции смешанного процесса может быть получено способом, аналогичным способу, использованному для процессов авторегрессии. Умножив все чле

Автокорреляционная функция
Из (3) и (5) получаем (7)

ПРОЦЕСС АВТОРЕГРЕССИИ - ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Рассмотрим свойства важнейшего класса моделей, в которых d-я разность есть стационарный (смешанный) процесс авторегрессии - скользящего среднего. Эти модели называются процессами авторегрессии - пр

Некоторые важные специальные случаи АРПСС
Следующие модели являются частными случаями нестационарной модели , которая часто встречается на практике:

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Каждая форма имеет свои достоинства. Итак, текущее значение процесса можно выразить:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ В ВИДЕ РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ
Если , общая модель (5) может быть записана в виде