рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Раздел Образование
/
ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА

Реферат Курсовая Конспект

Выберите учебное заведение

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА - раздел Образование, АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА ...

(12)

Выше было показано, что этот процесс стационарен при любых , но для обратимости процесса необходимо, чтобы q находились в диапазоне -1<<1. Автоковариационная функция, с учетом выражения (12) равна

(13)

Выражение для дисперсии, с учетом (3), –

и тогда автокорреляционная функция

(14)

Из (14) для k=1находим:

Развернуть

Открыть в широком формате

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА

На сайте allrefs.net читайте: "АВТОРЕГРЕССИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО I ПОРЯДКА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПРОЦЕСС ЮЛА
Для того чтобы процесс был стационарным, корни

Уравнение Юла-Уокера
Из уравнения (10) имеем (для автокорреляционной функции) или т.к.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОЦЕССА АВТОРЕГРЕССИИ
Простой метод основан на том, что если в подбираемой модели взято недостаточное число членов, то выборочная оценка остаточной дисперсии будет завышена за счет тех членов, которые еще не включены в

ДЛЯ ПРОЦЕССОВ АВТОРЕГРЕССИИ ПОРЯДКА р
Процесс авторегрессии порядка р (27) или

ПРОЦЕССЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Процесс скользящего среднего порядка q®CC(q) можно записать в виде: (1) Не

ПРОЦЕСС СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Определим как (15) и стационарен для всех значений

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО II ПОРЯДКА
Из (3) следует, что дисперсия процесса равна , и из (4) - что автокорреляци

СВОЙСТВА СТАЦИОНАРНОСТИ И ОБРАТИМОСТИ
В лекции 3 было показано, что для достижения экономичности может оказаться необходимым включить в модель как члены с авторегрессией, так и члены со скользящим сре

B) как процесс скользящего среднего порядка q
, где подчин

АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
Выражение для автокорреляционной функции смешанного процесса может быть получено способом, аналогичным способу, использованному для процессов авторегрессии. Умножив все чле

Автокорреляционная функция
Из (3) и (5) получаем (7)

ПРОЦЕСС АВТОРЕГРЕССИИ - ПРОИНТЕГРИРОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Рассмотрим свойства важнейшего класса моделей, в которых d-я разность есть стационарный (смешанный) процесс авторегрессии - скользящего среднего. Эти модели называются процессами авторегрессии - пр

Некоторые важные специальные случаи АРПСС
Следующие модели являются частными случаями нестационарной модели , которая часто встречается на практике:

СКОЛЬЗЯЩЕГО СРЕДНЕГО
Каждая форма имеет свои достоинства. Итак, текущее значение процесса можно выразить:

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОДЕЛИ В ВИДЕ РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ
Если , общая модель (5) может быть записана в виде