Точечные оценки параметров распределения. - раздел Математика, Предмет теории вероятностей Опр. Правило (Функция) ...
Опр. Правило (функция) с помощью которого по выборке находится приближенное значение параметра называется точечной оценкой этого параметра.
Замечания:
1. При априорном рассмотрении – случайной величины также является случайной величиной.
2. Оценку считают «хорошей», если она обладает свойствами:
(a) Несмещенность
(b) Состоятельность
(c) (желательно) эффективность
Опр. Оценка параметра называется несмещенной, если . Если , то называется асимптотически несмещенной
Замечание: Несмещенность означает точность оценки «в среднем» отсутствие систематической ошибки.
Опр. Оценка параметра называется состоятельной если или . Состоятельность означает возможность за счет увеличения выборки получить любую требуемую точность.
Опр. Несмещенная оценка параметра называется эффективной если её дисперсия минимальна по сравнению со всеми возможными несмещенными оценками параметра
На сайте allrefs.net читайте: "Предмет теории вероятностей"
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Точечные оценки параметров распределения.
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Предмет теории вероятностей.
Используется 2 основных типа моделей:
1)Детерминированная: При повторении заданного опыта в неизменных условиях, событие А происходит всякий раз.
П1. Опыт: К пров
Статистическая вероятность.
Еще в древности заметили статистическую устойчивость случайных явлений: если случайный опыт повторяется многократно, то отношение числа mn(A) появлений события А к числу n опытов приближ
Случайные события.
Случайный опыт – это создание заданного комплекса условий и наблюдение результата. Результат интерпретируется как случайное событие(исход).
Пространство элементарн
Случайные велечины
Случайная величина = это числовая переменная, принимающая свои значения в зависимости от исхода некоторого случайного опыта
Опр. Пусть (
Другие свойства
1 Fx(x) не убыв функция
2 0<=Fx(x)<=1
3 Fx(-)=0 , Fx(+
Теорема Пуассона
Пусть n->бесконечность и n->0 так что np==const , тогда
Проверка статистических гипотез
Пусть Х – наблюдаемая СВ. Она может быть дискретной, а может и непрерывной.
Опр. Статистической гипотезой Н называется предположение относительно параметров или вида распреде
Ошибки 1 и 2 рода
Статистическое решение может быть ошибочным. При этом различают ошибки I-го и II-го родов.Опр. Ошибкой первого рода называется ошибка, состоящая в том, что гипотеза Н0 откл
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Новости и инфо для студентов