Принципи побудови економетричних моделей - раздел Математика, З ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В Економіко-Математичному Моделюванні Важливе Місце Займають Економетричні Мо...
В економіко-математичному моделюванні важливе місце займають економетричні моделі, які дозволяють встановити причинно-наслідковий зв’язок між економічними факторами. На основі економетричних моделей розробляються організаційно-економічні механізми діяльності підприємства, формуються управлінські рішення, які кількісно й якісно відображають економічні процесі, що відбуваються в сфері діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Слід також відзначити, що більшість економічних процесів мають стохастичний невизначений характер. Стохастична залежність може бути суттєвою, тобто обумовлена внутрішньо властивими даному явищу причинами, і несуттєвими, які викликані дією зовнішніх (випадкових) причин (середовищем); безпосередніми і опосередніми, стійкими і нестійкими, сильними і слабкими, простими (між двома змінними) і складними (між залежною змінною У і декількома чинниками-аргументами х1,х2,…,хn). Для оцінки саме таких процесів і використовують методи економетричного моделювання.
Економетричні моделі бувають:
1. Парними – відображають причинно-наслідковий зв’язок між незалежним фактором (х) і залежною змінною (у). Наприклад, модель залежності між середньосписковою чисельністю працюючих (Ч) і рентабельністю витрат (Рв):
Рв = 0,07 + 0,18хЧ, (9.1)
модель залежності між рентабельністю реалізації продукції (Рп) і рівнем витрат (Рвп):
Рп = 0,018 – 0,21хРвп, (9.2)
2. Багатофакторними – відображають причинно-наслідковий зв’язок між декількома незалежними факторами (х) і залежною змінною (у). Прикладом цих моделей можна розглядати наступні:
Рв = 0,23 + 0,25хЧ – 0,16хРвп. (9.3)
Розглянуті моделі відображають залежність між економічними факторами, що характеризуються математичною формою у = а0 + а1х1 + а2х2 + …+ аnxn.
Слід відзначити, що розглянуті моделі висвітлюють лінійну форму залежності між показниками. Проте більшість економічних процесів мають нелінійний характер. Тому для спрощення проведення економетричного дослідження необхідно використовувати методи лінеаризації для переходу від нелінійної форми до лінійної.
Таким чином, економетрична модель – це кількісне відображення причинно-наслідкових зв’язків між економічними факторами, яке створює підгрунття для побудови організаційно-економічних механізмів управління економічними процесами підприємства.
В економетричних моделях незалежні змінні , називають пояснюючими змінними (або факторами, інколи регресорами). Залежні змінні називають пояснюваними змінними (або регресандами). Крім цього усі змінні економетричних моделей, як і будь-якої економіко-математичної моделі, поділяють на екзогенні і ендогенні.
Екзогенними(зовнішніми) називаються змінні, значення яких є наперед визначеними перед використанням моделі, а ендогенними (внутрішніми) – такі, значення яких визначаються тільки із самої моделі.
В економетричному моделюванні необхідно визначити принципи побудови цих моделей. Принцип від латинської principium основа, початок. Існують декілька визначень категорії «принцип»:
1. Основні положення передумови.
2. Основоположне теоретичне знання, що не є ні доказовим, ні вимагаючим доказу.
3. Основоположна етична норма, яка, згідно Канту, є або суб'єктивною – максимою – і направляє волю, оскільки вона виступає як керівний по відношенню до окремих індивідів момент, або об'єктивною – законом – і у такому разі признається значущою для волі кожної розумної істоти….
Виходячи з вищесказаного основними принципами побудови економітричних моделей є:
1. Інформація, яка використовується в економетричному моделюванні, повинна бути повною, достовірною, що адекватно відображає економічні процеси, які відбуваються на підприємстві.
2. Фактори, що включаються в економетричну модель, повинні бути кількісно оцінені, економічно інтепретовані, кількість спостережень на один показник складає не менше 8.
3. Математичний апарат, який використовується в економетричному моделюванні, повинен вирішити проблему побудови моделі і за його допомогою можна оцінити адекватність цієї моделі.
4. При розробці економетричної моделі необхідно враховувати випадковий член. Випадковий член існує за декількома причинами:
Невключення пояснювальних змінних. Співвідношення між у і х завжди є досить великим спрощенням. В дійсності існують інші фактори, які здійснюють вплив на у, і які не включені в економетричну модель.
Агрегирування змінних. В багатьох випадках залежність, що розглядається – це спроба об’єднати разом деяке число економічних співвідношень.
Помилковий опис структури моделі. Структура моделі може бути описана помилково.
Функціональна специфікація може бути помилково визначена. Наприклад, залежність між факторами моделі описана лінійно, хоч вона має більш складний нелінійний характер.
Помилково проведені розрахунки в моделюванні.
5. Параметри моделі повинні економічно адекватно відображати причинно-наслідковий зв’язок між факторами. Наприклад, в моделі (9.1) зростання середньоспискової чисельності працівників на 1 робітника призведе до збільшення рентабельності витрат на 18 коп./грн.
6. Економетрична модель повинна бути перевірена на адекватність шляхом використання відповідних критеріїв.
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА... Мамонов К А Скоков Б Г Чечетова Н Ф... НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК...
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Принципи побудови економетричних моделей
Что будем делать с полученным материалом:
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Випадкові події і величини, їх числові характеристики
З позиції теорії пізнання спостережувані в природі й суспільстві явища можна підрозділити на наступні види:
- достовірні (визначені), які обов'язково відбудуться, якщо буде
Закони розподілу випадкової величини
Законом розподілу випадкової величини називається співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкової величини і відповідними їм ймовірностями.
Найпро
Статистичні гіпотези та їх перевірка
При вибіркових обстеженнях допускаються різного роду похибки, при цьому розрізняють грубі, систематичні й випадкові помилки.
Грубі помилки за абсолютними величинами значно відрізняються ві
Сутність економіко-математичних моделей оптимізації
На якому рівні не знаходилося суспільне виробництво, які великі не були трудові, матеріальні й фінансові ресурси, перед господарськими керівниками завжди стоїть завдання найкращого
Загальна характеристика задач математичного програмування
Математичне програмування відіграє винятково важливу роль у підготовці фахівців економічного профілю. Використання математичних методів економічній діяльності дозволяє вирішувати оп
Види економіко-математичних моделей оптимізації
При здійсненні господарської діяльності підприємством можуть бути сформовані наступні види економіко-математичних моделей оптимізації:
1. Економіко-математичні моделі оптимізації випуску п
Сутність і методи лінійного програмування
Лінійне програмування використовує математичний інструментарій, який базується на теорії і методах вирішення задач про екстремуми лінійних функцій, що задаються системами лінійних р
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач
Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач спрямований на прийняття оптимального рішення. Лінійна оптимізаційна модель включає систему обмежень, цільову функцію, області допустимих рішень, критер
Основні поняття і сутність цілочислового програмування
Цілочислове програмування – це різновид задач лінійного програмування, в якому змінні та отримані результати повинні бути цілими числами.
Задачі цілочислового програмування можуть б
Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування
Алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування наступний:
1. Розв'язується задача лінійного програмування без обмежень на цілочисельність, наприклад, симплекс-методом.
Метод Гомори
Перший алгоритм Р. Гомори полягає в наступному:
Хай задана повністю цілочисельна лінійна задача:
(5
Метод віток і меж
Метод віток і меж використовується як до повністю цілочисельних задач, так і до частково цілочисельних задач.
Спочатку розв'язується ослаблена задача без обмежень на
Сутність нелінійних зв’язків в економічних системах
Найважливішою задачею економічної науки є цілеспрямоване управління поведінкою складних динамічних систем, у тому числі економічних, господарських, технічних та інш. Для цього сучасна наука має в р
Аналіз заходів управління ризиком в економіці
На підприємстві аналіз заходів щодо управління ризиком спрямований на досягнення основної мети їх діяльності – забезпечення розвитку і складається з декількох етапів. На першому етапі в процесі
Напрями кількісного оцінювання ступеня ризику
Оцінка ризику – це систематичний процес виявлення факторів і видів ризику та їх кількісна оцінка, тобто методологія аналізу ризиків поєднує взаємодоповнюючи кількісний і якісний під
Допустимий та критичний ризик
В системі оцінки ризику необхідно визначити границі або інтервали, де можна допускати відповідний рівень ризику, а де він є критичним. Тобто визначають зони ризику. При цьому
Оцінка ризику ліквідності
Підприємства на кожному етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому необхідно постійно моніторити цей процес, виявляти негативні явища
Сутність мультиколінеарності, напрями її виявлення
В економетричному моделюванні необхідно враховувати також явище мультиколінеарності.
Мультиколінеарність – це явище, яке використовується для опису проблеми, коли не
Парна лінійна регресія
Парний регресійний аналіз спрямований на визначення ступеню зв’язку між змінними і яким чином вони пов’язані в побудові парної моделі. Слід відзначити, що не слід очікувати отримання точного
Сутність кількісного регресійного аналізу
Кількісний регресійний аналіз є продовженням парного регресійного аналізу у випадках, коли залежна змінна у пов’язана з двома або більше незалежними змінними х.
Напрями побудови лінійної моделі множинної регресії
Для побудови лінійної моделі множинної регресії використовується статистична інформація про діяльність підприємства і здійснюються такі етапи: математико-статистичний аналіз, побудова багатофакторн
Сутність динамічних процесів в економіці
Динамічні процеси, які здійснюються в економічних системах, проявляються у вигляді ряду послідовно розташованих в хронологічному порядку значень того чи іншого показника, який в сво
Альтернативні прості тест-завдання
Обведіть правильну відповідь, визначену літерою під запитанням:
1.1. Твердження «На ідеї моделювання по суті базується будь-який метод на
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Альгин А.П. Грани экономического риска. М., - 1991.
2. Ашманов С. А. Введення в математичну економіку. М.: Наука 1984.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Фи
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
, називають пояснюючими змінними (або факторами, інколи регресорами). Залежні змінні 
називають пояснюваними змінними (або регресандами). Крім цього усі змінні економетричних моделей, як і будь-якої економіко-математичної моделі, поділяють на екзогенні і ендогенні.
Невключення пояснювальних змінних. Співвідношення між у і х завжди є досить великим спрощенням. В дійсності існують інші фактори, які здійснюють вплив на у, і які не включені в економетричну модель.
Новости и инфо для студентов