Ризик кредитних операцій комерційного банку

Мнстерство освти Украни Кивський Нацональний Економчний Унверситет Кафедра Банквська справа Курсова робота на тему Ризик кредитних операцй комерцйного банку Студента 7 групи 4 курсу Фнансово-економчного факультету спецальност 0104 Вертелецького Д.Б. Науковий кервник Буряк В.П. КИВ 1998 ПЛАН Вступ.2 Роздл 1 Джерела кредитно нформац7 Роздл 2 Яксний аналз кредитного ризику 2.1 Визначення цлей отримання кредиту 2.2 Оцнка длових ризикв, здатних уповльнити повернення боргу 2.3 Забезпечення кредиту 2.4 Економко-статистичний аналз рвня кредитоспроможност 4.1 Розрахунок фнансових коефцнтв 4.2 Аналз отриманих фнансових коефцнтв 22 Роздл 3 Кльксний аналз кредитного ризику3.1 Метод аналогй 28 3.2 Експертний метод оцнки кредитного ризику 3.3 Врахування кредитного ризику при обчисленн ставки вдсотка 33 Висновки.36 Список використано лтератури 37 Вступ Ризик - невд мна складова частина людського життя. Вн породжуться невизначенстю , вдсутнстю достатньо повно нформац про подю чи явище .та неможливстю прогнозувати розвиток подй . Ризик виника тод коли ршення вибираться з деклькох можливих варантв нема впевненост , що воно найефективнше.

Можна приймати ршення та запроваджувати д направлен на зменшення ризику але позбутися його неможливо.

Ситуац коли вдсутнй ризик в економц майже не зустрчаються. Бльшсть ситуацй яким притаманний ризик дуже важко прогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повнстю майже неможливо. Це причиною того, що навть деальн з першого погляду ршення приводять до збиткв.

В одночас ризик слд розглядати як невд мний елемент процесу снування органзац на ринку. Фактично якщо основною метою функцонування органзац максимзаця прибутку то вн прибуток винагородою за вдало взятий на себе ризик.

Марно було б сподватися, що отримання бльш менш значних прибуткв не пов язано з серйозним ризиком. Як втчизняна так зарубжна лтература придля багато уваги визначенню термна ризик. Найчастше зустрчаються так визначення ризику 1. Врогднсть збиткв чи втрат 2. Ймоврнсть невдач чи втрат, що пов язано з конкретним напрямком дй 3. Ймоврнсть небажано под Ризик в длових операцях це об ктивно-суб ктивна економчна категоря, що вдбива ступнь успху невдач в досягненн цлей з урахуванням впливу контрольованих неконтрольованих чинникв за наявност прямих зворотних зв язкв. Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розроблен стратег, так в процес виконання оперативних завдань.

У кожнй ситуац, що пов язана з ризиком поста питання що означа доцльний ризик, де межа, що вдокремлю доцльний ризик вд нерозумного. Визначення тако меж не може бути правильним без розумння причин виникнення ризику взагал та його зростання на протяз останнього пероду розвитку людства. Основн з них наступн 1. Останнм часом розвиток суспльства набув дуже великих швидкостей насамперед через науково технчний прогрес.

Була створена потреба у неодинарному, швидкому виршенн питань, що постають перед людством. Принципово нов шляхи розв язання задач на творчому рвн, вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще нколи нхто не удавався, природно, що на пдстав цього з явився великий ризик зазнати невдачу. Якщо спв ставити так фактори як необхднсть виршення проблеми швидко яксно не традицйно, всезростаючу кльксть населення стрмко спадаючу кльксть придатних до використання ресурсв то можна побачити наступну причину ризику 2. Для того щоб вижити необхдно надати свом дям пдпримницького забарвлення тобто незалежнсть нестандартнсть дй, смливсть, винахдливсть, орнтаця на максимально можливий успх. На сучасному етап важливсть цього питання розум все бльша кльксть людей, тому не дивно, що в х дях починають з являтися вищеназван ознаки, як й породжують наростання рвня ризику взагал. 3. Середовище дяльност людства все бльше набува ринкового характеру, це породжу дуже жорстку конкуренцю при якй природним стають факти чисельних банкруцтв та крахв . 4. Також дуже важливим проблема зростання глобального ризику, тобто знищення людства внаслдок власних дй. Отже ризикованй ситуац притаманн так основн ознаки 1. Наявнсть невизначеност 2. снування альтернатив необхднсть вибору 3. Можливсть оцнити наявн альтернативи 4. Зацкавлення у результатах вибору Одню з найприбутковших операцй комерцйного банку кредитування. Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться велик ризики, що пов язан з втратою чи недоотриманням цих прибуткв.

Один з найважливших принципв банквського кредитування поляга у поверненн наданого кредиту у чтко обумовлен строки.

Дотримання цього принципу запорукою успшно дяльност банку.

Цлком очевидно, що при наданн кредиту перед банком ста проблема невизначеност того чи буде його повернуто вчасно бльше того чи буде його повернуто взагал.

Звдси виплива, що основною задачею банка при наданн позики перетворення невизначеност в ризик його детальний аналз. Отже кредитний ризик банку можна визначити як ймоврнсть отримання банком збиткв вд невиконання позичальником конкретно кредитно угоди. Слд зазначити, що кредитний ризик формуться з деклькох самостйно дючих видв ризику. Бльшсть комерцйних банкв Украни до недавнього часу при оцнц кредитного ризику враховували лише одне з можливих його джерел фнансов можливост позичальника об ктивний ризик пов язаний з позичальником. Практика показала, що дуже багато позичальникв не повертають кредити не тому, що не мають можливост, а тому, що не бажають цього робити.

В цьому випадку банк вимушений подавати до суду може стикнутися з проблемою недосконалост укладення кредитно угоди. До реч, це стосуться всх угод укладених пд час кредитування.

Це показу, що при оцнц кредитного ризику конче необхдно враховувати юридичний ризик. Особливу увагу в умовах кризи в нашй кран слд також придляти впливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванн слд враховувати, що в чистому вигляд ризики не зустрчаються, вони накопичуються та корелюють мж собою утворюючи системний ризик. Даний пдхд до формуванн кредитного ризику як системи ризикв врахован в структур кредитного ризику, що наведена у Малюнку. Кредитна дяльнсть банкв дуже специфчною, вона визначаться насамперед тими факторами вд яких залежить ступнь кредитного ризику 1. Ступнь концентрац кредитно дяльност банку в певнй сфер галуз 2. Питома вага кредитв, що припада на клнтв, як вдчувають тимчасов фнансов труднощ 3. Концентраця дяльност банкв в маловдомих, невивчених галузях 4. Ступнь мнливост кредитно полтики та кредитного портфелю банку 5. Питома вага нових клнтв 6. Введення в практику занадто велико клькост нових послуг на протяз короткого промжку часу 7. Прийняття пд заставу цнностей, що важко реалзуються або швидко знецнюються 8. Змна длово активност тобто попиту на кредити 9. Мнливсть ставки вдсотку Також сну значна група факторв яка через вплив визначаючи фнансове становище позичальника опосередковано вплива на кредитний ризик банку 1. Недосконалий менеджмент 2. Неадекватний первинний каптал 3. Занадто висок темпи зростання реалзац продукц 4. Конкуренця 5. Економчн коливання Малюнок Структура кредитного ризику Деяк з названих факторв дють автономно, незалежно вд банкв, деяк можуть бути керован. Але безперечно сну об ктивна необхднсть з боку банкв в мониторнгу всх факторв, що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

Головним завданням науково обгрунтованого управлння ризиковими операцями банку визначення ступеня допустимост та виправданост того чи ншого ризику прийняття практичного ршення, спрямованого або на використання ризикових ситуацй, або на вироблення системи засобв, що зменшують небезпеку виникнення збиткв банку вд проведення т чи ншо операц.

Надал в курсовй робот на основ втчизняного та ноземного досвду будуть розглянут проблеми визначення кредитного ризику, методи його аналзу та шляхи подолання перешкод, що при цьому виникають.

Роздл 1

Джерела кредитно нформац

Для цих компанй характерна вдсутнсть проблем з оплати рахункв. Категоря Д Неприйнятний ризик В цю категорю потрапляють масив клнтв на... 3. Ц зустрч сприяють встановленню особистих контактв мж менеджерами форму... Виходячи з нформац брокерв можна робити реальн оцнки та пронози фнансо...

Яксний аналз кредитного ризику

Яксний аналз кредитного ризику 2.1

Визначення цлей отримання кредиту

Але у випадках коли сну суттвий розрив мж моментом кредитування та отр... На вдмну вд сезонного кредиту де зобов язання з повернення боргу виник... Дловий цикл як правило складаться з деклькох фаз, для кожно з яких при... Стабльнсть цн на сировину Виробництво На протяз ц фази основними факто... Гарантю може видати будь-яка особа.

Економко-статистичний аналз рвня кредитоспроможност

Економко-статистичний аналз рвня кредитоспроможност 2.4.1

Розрахунок фнансових коефцнтв

Поточн активи Грош Товарно-матеральн запаси Короткотермнова поточна де... Тому бльш доцльно було б використовувати або вартсть проданих товарв у... Очевидно, що бухгалтери фрм для складання привабливих звтв для обрахун... 3. 1.

Аналз отриманих фнансових коефцнтв

Слд зауважити, що аналз вдносних показникв не тльки забезпечу корисною... Важко дати одностайну оцнку значенню показника добре, вдмнно чи погано... Ц показники повинн бути одню з складових частин нформацйного комплексу... Також автоматично будуть розрахован прогнозн дан коефцнтв на майбутнй ... Вдповдь на це питання може дати лише експерт використавши обрахован в ...

Кльксний аналз кредитного ризику

Кльксний аналз кредитного ризику 3. 1

Метод аналогй

За цими даними можна зробити певн висновки загального характеру. При використанн аналогв застосовують бази даних та знань стосовно чинн... Ц бази створюються на матералах з лтературних джерел, пошукових робт, ... Для бльшост можливих невдач та зумовленого ними ризику характерн так о... Ц невдач яксно вдрзняються мж собою 3.

Експертний метод оцнки кредитного ризику

Аналз ситуац, яка склалася в банквськй сфер, свдчить, що бльшсть банкв... Таблиця. нод експерти не можуть навть пояснити чому вони приймають певне ршення... Цим зумовлена необхднсть автоматизац вказано процедури прийняття банкв... Але треба пам ятати, що кнцеве ршення не за машиною, а за людиною тому...

Врахування кредитного ризику при обчисленн ставки вдсотка

Якщо абстрагуватись вд таких цлком реальних витрат банку як заробтна п... 4. Наприклад, якщо банк дода до вже снуючих кредитв у галуз електроенерге... Наприкнц слд зазначити, що видаючи кредит слд керуватися в першу чергу... Третя, основна, на мою думку проблема, це - знаходження висококвалфков...

Список використано лтератури

Довгорук П.Методи оцнки кредитного ризику в банкахнф бюллетень Мнстат ... Список використано лтератури.