Классические фигуры разворота тренда

Лекция 4

 

Классические фигуры разворота тренда

В предыдущих разделах мы изучили базовые понятая трендового ана­лиза: линии сопротивления, поддержки, линии тренда и линии канала. Различные комбинации этих линий совместно с графиком цены образуют так называемые трендовые фигуры, которые традиционно используются аналитиками для прогнозирования будущего курса валют.

 

Модель «голова-плечи»

На верхней части представлен график курса USD/CHF, 60 min, а на его нижней части — активность рынка (объем сделок — в тиковом режиме (без корректирующих коэффициентов, учитывающих различную активность рынка в разное время суток)). На левой части рисунка наблюдается монотонное падение котировок, обусловленное до­минантой предложения над спросом. Линия АВ — линия тренда. Здесь наблюдается классический медвежий тренд: каждый последующий мини­мум ниже предыдущего максимума (котировка в точке В меньше, чем в точке А), объем сделок подтверждает эту тенденцию (на падении цены объем сделок больше, чем на корректировке). Однако на участке B'D (при прорыве уровня Я') активность рынка спадает (см. график объема), что свидетельствует об уменьшении спроса на рынке USD/CHF. Вероятно, что все, кто хотел продать — уже продали и ждут благоприятного момента, чтобы с прибылью купить. Далее мы видим очередной откат (участок DС). Однако здесь происходят, как минимум две очень серьезные веши. Во-первых, пробивается уровень цены Я' (который, как видно из рисунка, ранее был уровнем поддержки, а теперь является уровнем сопротивления). А во-вторых, что важнее, пробивается уровень линии тренда АВ. Анализ на истинность или ложность пробоя говорит в пользу истинности.

Head & Shoulders - голова-плечи.

1 - вершина левого плеча; 2 -вершина головы; 3 - вершина правого плеча; 4 - линия шеи.

Пробой ценой линии шеи является сигналом начала сильного движения рынка против предшествующей тенденции. Обычно цены проходят расстояние от точки пробоя не менее расстояния от вершины головы до линии шеи, отмеренного по вертикали.

 

С этого момента начинает увеличиваться активность рынка. Уже покупка доминирует над продажами. Те, кто работает на «коротких» деньгах, именно в этот момент стараются получить свою прибыль. После роста курса до точки С наблюдается откат (в данном случае падение иены) до точки С". И в этом случае смысл такой корректировки (участок СС") понятен. Медведи противостоят воз­растающей активности быков и в какой — то момент (начало — точка С) даже берут временно верх в этой борьбе (до точки С'). Однако на этом участке объем торгов падает, что подтверждает наше предположение, что это всего лишь откат.

Если теперь провести скорректированную линию тренда ВС, то вид­но, что под ней располагаются три экстремума — минимальный посере­дине (точка D) и два повыше— слева (точка В') и справа (точка С'). Их принято называть головой (дно A), левое плечо (дно В') и правое плечо (дно С'). Линию тренда ВС еще называют шеей, а всю комбинацию — фигурой «голова — плечи». На участке С'К еще раз проверяется истинность прорыва линии шеи. Если прорыв подтвержден, то говорят, что фигура «голова — плечи» сформирована, что свидетельствует о по­явлении на рассмотренном рынке новой тенденции. Ее иногда называют перевернутой моделью «голова — плечи», подчеркивая тем самым тот факт, что она принадлежит медвежьей формации.

Аналогичная модель разворота формируется и на бычьем тренде, которую, я надеюсь, читатель сумеет изучить самостоятельно.

Эта модель является, по сути, основной в фигурах разворота тренда и все остальные модели, рассматриваемые в классических учебниках, являются лишь частными случаями этой модели.

 

Тройная вершина и тройное основание

После того, как была зафиксирована первая вершина А и началась медвежья коррекция курса, объем торгов заметно снизился, что говорит о нежелании… Эта фигура, на мой взгляд, чаше встречается на рынке Форекс, чем классическая… Фигура тройное основание появляется и на медвежьем тренде, и здесь к ней применимы все те же вышеописанные…

Двойная вершина и двойное основание

Double Top - двойная вершина (дно) 1 - первая вершина; 2 - вторая вершина; 3 - линия шеи.

Алмаз

Далее представлен график курса USD/JPY daily, на котором мы видим разворотную фигуру, которую обычно называют Алмаз. Хочу сразу же оговориться, что фигура типа Алмаз не часто балует трейдеров своим появлением на финансовом рынке, однако ее прогнос­тические способности (в особенности, если эта фигура появляется на бычьем тренде) довольно высоки, что, собственно, и заставляет нас изучить этот тип разворотной модели.

 

 

 

Как видно из представленного рисунка, разворотная фигура форми­руется внутри ромба, образованного пересечением двух каналов, которые строятся по последним экстремумам курса исследуемого актива. После того, как курс пробивает последнюю справа сторону Алмаза, можно начинать искать удобный момент входа в рынок (точнее, сигналы других индикаторов, подтверждающие нашу разворотную фигуру). Я рекомендую использовать осциллятор Sstoch как подтверждающий индикатор. Кто уже знаком с этим осциллятором, тот без труда «прочитает» динамику рынка: к моменту выхода курса из «Алмаза» стохастик закончил формирование третьего пика, который оказался ниже двух предыдущих. Он только-только приблизился к зоне перепро-данности и, не входя в нее, быстро устремился вниз, причем кривая SSK пересекла свою более медленную среднюю кривую SSD сверху вниз, подав тем самым сигнал на возможность открытия короткой позиции. Тем не менее, вход в рынок на этом этапе считаю преждевременным, так как впереди находится сильнейший уро­вень поддержки 117,50. Поэтому разумнее всего в данном случае распо­ложить ордер на продажу с уровня, скажем, 117,49 (естественно, без учета брокерского спрэда). Снятие прибыли происходит в момент пере­сечения курсом продолжения вправо основания ромба, то есть ордер taking profit в нашем случае необходимо поставить на покупку по курсу примерно 116.00-115.50.

 

Соусница

Как видно из представленного рисунка, на протяжении формирова­ния соусницы (точки А, 5, О стохастик полностью отработал разворот), при этом его… Аналогичные рассуждения можно провести и в случае разворота мед­вежьего тренда… Таким образом, выше было рассмотрено шесть основных фигур раз­ворота тренда. Чаше всего на рынке Форекс на «коротких»…

Односвечные модели разворота

Молот(Hammer (HR)) - свеча с длинной нижней тенью и маленьким телом - как правило, принадлежит нарождающейся бычьей формации, поэтому эта свеча… 1) цвет свечи — любой; тело свечи формируется в верхней области тренда. 2) длинная часть нижней тени должна быть в два раза и более длиннее тела свечи;

Двух- и трехсвечные поворотные фигуры.

«ЗАВАЛ» Предполагается подтверждение.