РИСК МЕНЕДЖЕРА

РИСК МЕНЕДЖЕРА

9.1. Основные понятия. Теоретические основы. 9.2. Психологические основы риска. 9.3. Коллективный риск.

Основные понятия. Теоретические основы

 

Выбор наилучших способов действий в условиях неполной информации, недостаточной ясности обстановки – наиболее распространенный, важный вид управленческих решений. Между тем принятие решений в условиях неполной информации связано с неизбежным риском. Поэтому можно говорить о решениях в неопределенной обстановке как о решениях, сопряженных с риском.

Проблема принятия решений в условиях риска важна еще и потому, что ссылками на возможный риск некоторые руководители объясняют свое бездействие, уклонение от выполнения хозяйственных заданий. Риском также пытаются оправдать свои ошибки, промахи, неумение. Смелый хозяйственный расчет, деловая предприимчивость, если они связаны с неизбежным риском, не всегда поощряются.

Наиболее сложные и ответственные решения, связанные с риском, принимаются по вопросам обоснования реконструкции предприятия, выбору производственной структуры, новых технологических процессов, переходу на выпуск новой продукции и т. д.

В наше время большинство серьезных решений, сопряженных с риском, не может быть принято интуитивно, исходя лишь из предшествующего опыта и здравого смысла. Попытки выработки решений «на глаз» на основе житейской мудрости сплошь и рядом оканчиваются провалом.

Риск– один из ключевых, важнейших элементов менеджерской деятельности.

Разобраться, что такое риск, очень важно. Опыт человечества свидетельствует: тот, кто умеет вовремя рисковать, оказывается в большом выигрыше. Вспомним решительных политиков, отважных полководцев, бесстрашных предпринимателей и инженеров, наконец, примеры из собственной жизни, когда «смелость города берет». Риск – не прихоть и не красивый жест. Во многих случаях решение, сопряженное с риском, оказывается неизбежным, уклониться от рискованных действий, обойтись без них просто нельзя. Может ли руководитель предприятия в порядке перестраховки отказаться от выгодного заказа, выполнение которого связано с некоторым неустранимым экономическим риском? Может ли предприниматель перейти к выпуску и реализации новой продукции, начисто исключив возможность оказаться внакладке за счет срывов в снабжении, плохого сбыта, капризов погоды и других подобных причин? Можно ли радикально реконструировать производство, перестроить его хозяйственный механизм, полностью застраховав себя от неожиданных последствий столь решительного шага? Необходимо, конечно, сделать все, чтобы уменьшить нежелательный риск, но если действия, сопряженные с риском, оказываются неизбежными, то нужно научиться расчетливо рисковать, овладев наукой и искусством риска. Научный анализ дает возможность провести четкую границу между оправданным и неоправданным риском, а значит, и воспользоваться теми преимуществами, которые способен дать обоснованный риск.

Слово «риск» испано-португальского происхождения и означает «подводная скала» (недаром «риск» похож на «риф»), т. е. опасность. Под риском, говорится в Толковом словаре русского языка, следует понимать «действие наудачу, в надежде на счастливый исход». Из такого определения понятно – идти на риск нас вынуждает неопределенность, неясность обстановки: необходимо действовать, а как – неизвестно. Драма необходимости выбора при недостаточных основаниях знакома экономистам и инженерам, руководителям и предпринимателям – всем, кому приходится решать.

Причем чем больше неопределенность при принятии решений, тем больше и риск.

Из краткого определения риска следует, что, во-первых, он представляет собой образ действий в неясной, неопределенной обстановке (наудачу), во-вторых, что рисковать следует лишь в тех случаях, когда возможен успех (в надежде), и, в-третьих, что ожидаемый положительный результат риска носит закономерный характер (счастливый исход). Итак, резюмируем характерные признаки риска: неопределенность, ожидание успеха и надежду на счастливый исход.

Каковы причины неопределенности,порождающей риск?

Первая причина неопределенности – незнание,т. е. неполнота, недостаточность наших знаний об окружающем мире. С подобного рода неопределенностью человек столкнулся очень давно, в те далекие времена, когда впервые стал принимать осмысленные решения. Ведь уже тогда она была помехой любого начинания. Неосведомленность о законах природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство. И люди стали стремиться всеми силами изгнать неопределенность из своей жизни. История развития человечества – это вместе с тем история борьбы с неопределенностью. Раскрывая закономерности в сложных явлениях природы, наука все более ограничивала сферу действия этой неопределенности: установление причин разливов рек и астрономических явлений, открытие закона всемирного тяготения и плавки металлов заставили неопределенность сильно потесниться. Были попытки и совершенно изгнать ее из жизни. «Ум, которому были бы известны для какого-либо момента все силы, одушевляющие природу, и относительное положение всех ее составных частей... обнял бы в одной формуле движение величайших тел вселенной наравне с движением легчайших атомов: не оставалось бы ничего, что было бы для него недостоверно, и будущее, так же как и настоящее, предстало перед его взором», – писал великий французский ученый П. Лаплас на рубеже XVIII и XIX столетий. По Лапласу, все в мире предопределено. Стоит лишь хорошо изучить мир – и неопределенности незнания не останется места. Наивность подобных воззрений сегодня ясна каждому школьнику.

К сожалению, незнание, неосведомленность далеко не единственная причина неопределенности. Предположим, мы хорошо осведомлены и обстановка нам ясна. Можем ли мы, однако, быть уверенными, что все пойдет как но маслу?

Увы, не исключено, что погода вдруг изменится неожиданным образом, механизм выйдет из строя, в экономике предприятия наступит резкое ухудшение. В наши планы готов вмешаться некто могущественный и коварный. Имя этого нового источника неопределенности – случайность.

Случайностью мы называем то, что в сходных условиях происходит неодинаково, причем заранее нельзя предугадать, как будет в этот раз. Спланировать каждый данный случай невозможно. А раз мы не знаем, к чему может привести случайность, появляется риск.

Итак, мы отметили пока две причины неопределенности и связанного с ней риска: незнание и случайность. Есть и третья: противодействие.Так, противодействие проявляется в неопределенности обеспечения плана предприятия ресурсами, нарушении договорных обязательств поставщиками, авариях техники. Могут противодействовать начинаниям также неопределенность спроса на продукцию и трудности ее сбыта. В так называемой конфликтной ситуации противодействие часто приводит к необходимости принимать решения, сопряженные с риском. Примерами такой ситуации могут служить конфликты между грузоотправителем и грузополучателем, строителем и заказчиком, трудовые конфликты в коллективе, всевозможные разбирательства по результатам аварий – одним словом, все те случаи, когда интересы сторон не совпадают.

Выяснив, что главная причина риска – неопределенность, естественно попытаться узнать, как же поступать с этой неопределенностью, что делать с порождающими ее незнанием, случайностью и противодействием?

Пути борьбы с незнанием очевидны. Чем определеннее наши знания, чем лучше мы изучили обстановку, тем вернее решение, тем меньше риск. Не зря служба информации приобрела в рыночной экономике огромное значение.

А как же быть со вторым и третьим источниками неопределенности, имя которым – случай и противодействие?

О роли случая в деятельности менеджера мы говорили подробно в главе, посвященной предвидению, а здесь рассмотрим, что же такое противодействие.

Разберем ПРИМЕР.

Новый прибор, разрабатываемый на одном из предприятий, предлагается оснастить предохранителем, который гарантирует сохранность прибора при внезапном прекращении подачи энергии. (Противодействие в этом случае может оказать обстановка – внезапное прекращение подачи электроэнергии при аварии выводит прибор из строя.) Стоимость предохранителя 50 рублей. Стоимость ремонта прибора при выходе его из строя (если не будет предохранителя) – 150 рублей. Стоит ли, однако, ставить предохранитель, ведь прекращения подачи электроэнергии может не произойти? Иными словами, стоит ли идти на риск?

Для решения задачи сгруппируем данные материального ущерба для каждого из возможных решений как в случае аварии, так и без нее.

Соотношение будет выглядеть так:

 

 

Показанная ситуация напоминает игру: у принимающего решение два хода (с предохранителем и без предохранителя); у вашего «противника» – обстановки – тоже два хода (без аварии и авария). Обстановка как бы противодействует, противится, не раскрывает своих «замыслов». И хотя точный ход «противника» неизвестен, можно определить, что будет, если...

Рекомендация в данной задаче весьма проста: нужно сложить цифры материального ущерба для каждого из возможных решений (это показано справа) и принять то из них, где сумма ущерба меньше. Решение в рассмотренном случае – оснастить прибор предохранителем (оно помечено крестиком).

В данной задаче ярко проявился неотвратимый характер риска: уклониться от решения в рискованной ситуации невозможно. Хотя ситуация весьма неопределенная (то ли будет авария, то ли нет), решение требуется вполне определенное: или с предохранителем, или без него. Третьего не дано.

Продолжая рассмотрение задачи, отметим, что решение меняется на противоположное, если стоимость предохранителя оказывается больше половины стоимости ремонта. Скажем, 80 рублей. Вот и соответствующее соотношение:

 

 

Решение – без предохранителя. Да, здравый смысл нас не обманывает, подсказывая, например, что охрана не может быть дороже того, что она охраняет...

Все сказанное о предохранителе верно, если шансы «без аварии» и «авария» равновероятны, т. е. мы не можем предпочесть ни того ни другого. В жизни же обычно вероятность несчастья все же меньше, чем пятьдесят процентов, – в противном случае мы из беды бы не вылезали.

Но как же быть с риском, если несчастье маловероятно? К сожалению, ни интуиция, ни здравый смысл тут не помогут. Нужен расчет, кстати, совсем несложный. Суть его заключается в том, что прежде чем складывать материальные потери для каждого из возможных решений, нужно их умножить на вероятность того, что данный ход «противника» будет иметь место. Скажем, для случая, когда предохранитель стоит 50 рублей, а ремонт 150 рублей, если вероятность аварии равна 0,2, а безаварийной работы – соответственно 0,8, расчет будет выглядеть так:

 

 

Решение изменилось на противоположное полученному при равных шансах: хотя предохранитель дешевле половины стоимости ремонта, он тут невыгоден.

В качестве научного инструмента, созданного для выработки рациональных решений в условиях риска, выступают описанные в главе 7 методы исследования операций. Теорию решений, опирающуюся на эти методы, иногда называют теорией рациональных решений. Вместе с тем для анализа задач, связанных с риском, одних рациональных методов оказывается недостаточно. Наряду с расчетными моментами на принимаемое решение оказывают весьма существенное влияние и обстоятельства, не поддающиеся строгому математическому анализу, например отношение того, кто принимает решение, к своему выбору. Эти важнейшие порой обстоятельства остаются за рамками непосредственных вычислений и относятся к сфере психологии. Поэтому в последнее время наряду с теорией рациональных решений рассматривают также психологическую теорию решений.

Если теория рациональных решений отвечает на вопросы «Какие расчеты обосновывают решение?», «Какие из альтернатив наилучшие?», то психологическая теория решений показывает, как люди фактически осуществляют выбор, как они решают задачи, требующие принятия решений, действительно ли их поведение рационально.

Как рациональная, так и психологическая теории решений содержат разделы, посвященные риску.

Какие же рекомендации по выработке решений в условиях неопределенности и связанного с ней риска дают рациональная и психологическая теории решений?

Расчетами решений, связанных с риском, занимается один из методов исследования операций – теория статистических решений. Эта теория служит для выработки рекомендаций по рациональному образу действий в условиях неопределенности, вызванной не зависящими от нас объективными причинами: нашей неосведомленностью об условиях предстоящих действий, а также случайным характером этих условий, которые принято именовать «природой».

В самом общем виде постановка задачи теории статистических решений производится следующим образом (табл. 9.1):

 

Таблица 9.1

Таблица эффективности

 

 

у нас имеется т возможных стратегий (решений): Р_1, Р₂, ...,Р_т;

условия обстановки (состояние «природы») нам точно не известны, однако о них можно сделать п предположений О₁, O₂,..., O_m, эти предположения являются как бы стратегиями «природы»;

наш результат, так называемый выигрыш a_ij, при каждой паре стратегий задан таблицей эффективности (см. табл. 9.1).

Выигрыши, указанные в таблице, являются показателями эффективности решений.

Допустим, мы готовимся решить некоторую производственную задачу. Это может быть, например, разработка годового плана, реконструкция предприятия, переход на новый вид продукции.

Обстановка предстоящих действий при этом в значительной мере неопределенна, не ясна. Так, при планировании могут не быть полностью определены степень и сроки обеспечения плана всеми необходимыми ресурсами; при реконструкции предприятия возникают неясности со сроками ввода в действие объектов, с эффективностью новой техники и технологии – что от них можно ожидать в реальных условиях; при переходе на новые виды продукции возникает неопределенность в связи с колебаниями спроса, возможностью появления предложений изделий более высокого уровня и т. д.

Приведем следующий ПРИМЕР.

На промышленном предприятии готовятся к переходу на выпуск новых видов продукции, допустим товаров народного потребления. При этом возможны четыре решения Р₁, Р₂, Р₃ и Р₄, каждому из которых соответствует определенный вид выпуска продукции или их сочетание. Результаты принятых решений существенно зависят от обстановки (степени обеспеченности производства материальными ресурсами), которая заранее точно не известна и может быть трех видов: О₁, О₂, О₃. Каждому сочетанию решений Р_i и обстановки О_j соответствует определенный выигрыш a_ij, помещаемый в клетки таблицы эффективности на пересечении Р_i и O_j (табл. 9.2). Этот выигрыш характеризует относительную величину результата предстоящих действий (прибыль, нормативно-чистую продукцию, издержки производства и т. п.). Так, из этой таблицы видно, что при обстановке О₁ решение Р₂ в два раза лучше, чем Р₃, а решение Р₁ неодинаково эффективно для обстановок О₁ и О₂ и т. д.

Таблица 9.2

 

Эффективность выпуска товаров народного потребления

  Необходимо найти такое решение Pi, которое по сравнению с другими является… В теории статистических решений вводится специальный показатель, который называется риском. Он демонстрирует,…

Риск выпуска товаров народного потребления

  Приведенная таблица риска существенно дополняет таблицу эффективности. Так,… Проиллюстрируем сказанное таким примером. Основываясь на таблице эффективности, можно прийти к выводу, что решение Р1…

Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки известны

В этом случае должно избираться решение, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша максимально. Оно находится по правилам теории вероятностей как сумма произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие выигрыши (см. табл. 9.2).

Например, если принять, что вероятность первого варианта обстановки равна 0,50, второго – 0,30 и третьего – 0,20, то наибольшее среднее ожидаемое значение результата даст четвертое решение (Р₁) : 0,50 х 0,80 + 0,30 х 0,10 + 0,20 х 0,35 = 0,50. Для решения Р₁ это значение будет равно 0,31, а для Р₂ и Р₃ – 0,47. Следовательно, решение Р₄ является оптимальным.

Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, но имеются соображения об их относительных значениях

Если считать, что любой из вариантов обстановки не более вероятен, чем другие, то вероятности различных вариантов обстановки можно принять равными и производить выбор решения так же, как это сделано в предыдущей задаче (это так называемый принцип недостаточного основания Лапласа).

К примеру, принимая в табл. 9.2 вероятность каждого варианта обстановки равной 0,33 и находя среднее наибольшее значение результата, получаем в качестве оптимального решения Р₃.

В некоторых случаях, не зная вероятностей различных вариантов обстановки, можно все же расположить их в ряд по степени убывания, придав каждой вероятности значение соответствующего члена убывающей арифметической прогрессии. Расчет оптимального решения при этом аналогичен изложенному для первой ситуации.

Наконец, вероятности различных вариантов обстановки могут устанавливаться путем опроса компетентных лиц (экспертов), и искомое значение определяться как среднее из нескольких показаний.

Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов обстановки неизвестны, но существуют принципы подхода к оценке результатов действий

Здесь возможны три случая.

Во-первых, может потребоваться гарантия, что выигрыш в любых условиях окажется не меньше, чем наибольший возможный в худших условиях. Это линия поведения по принципу «рассчитывай на худшее». Оптимальным решением в данном случае будет то, для которого выигрыш окажется максимальным из минимальных при различных вариантах обстановки (так называемый максиминный критерий Вальда).Из табл. 9.2 следует, что таким решением является Р₁, при котором максимальный из минимальных результатов равен 0,25.

Во-вторых, может иметь место требование в любых условиях избежать большого риска. Здесь оптимальным решением будет то, для которого риск, максимальный при различных вариантах обстановки, окажется минимальным (так называемый критерий минимаксного риска Сэвиджа).Из табл. 9.3 видно, что таким решением является Р₃, для которого минимальный из максимальных рисков равен 0,45.

В-третьих, может потребоваться остановиться между линией поведения «рассчитывай на худшее» и линией поведения «рассчитывай на лучшее». В этом случае оптимальным решением будет то, для которого окажется максимальным показатель G (так называемый критерий пессимизма-оптимизма Гурвица):

 

 

где а_ij – выигрыш, соответствующий i-му решению при j-м варианте обстановки;

k – коэффициент, выбираемый между 0 и 1: при k = 0 – линия поведения в расчете на лучшее, при k = 1 – линия поведения в расчете на худшее.

Так, если примем k = 0,50, то, исходя из табл. 9.4, значение показателя G для способа действия Р₁ будет

 

G₁ = 0,50 х 0,25 + 0,50 х 0,40 = 0,32.

 

Соответственно для решений Р₂, Р₃, Р₄ при k = 0,5 показатель G имеет значения G₂ = 0,45, G₃ = 0,52, G₄ = 0,45. Оптимальным решением в данном случае будет Р₃, при котором показатель G максимален.

Аналогичным путем могут быть найдены критерии G и оптимальные решения и при других значениях коэффициента k (см. табл. 9.4).

 

Таблица 9.4

 

Критерии пессимизма-оптимизма и оптимальные решения

  Решения, связанные с риском, определяются двумя группами факторов. Первая… Существуют две крайние точки зрения на то, какие факторы – личностные или среды – являются определяющими в…

Психологические основы риска

Предметом психологической теории риска является деятельность человека в процессе выполнения им задач, требующих решений, связанных с риском. При… 1) каждая задача, требующая решения, связанного с риском, содержит набор… 2) каждый вариант решения ведет к определенным последствиям, исходам для лица, принимающего решение;

Коллективный риск

С усложнением задач управления большими системами принятия решений все чаще перекладывается с одного человека на группу лиц. Решение становится… Решения, связанные с риском, как правило, особо ответственны. Поэтому здесь роль группового выбора весьма велика. Ответственность, однако, далеко не единственная причина, по…

Ранжировка альтернатив

  Ранги по каждой альтернативе складываются. Так, по альтернативе а1, это будет… Групповое решение соответствует той альтернативе, у которой сумма рангов оказывается наименьшей. (Напомним, что чем…

Индивидуальные предпочтения альтернатив

  Для того чтобы минимизировать имеющиеся отклонения решений членов группы от…  

Матрица расхождений индивидуальных и групповых решений

  Далее в строчках для каждой альтернативы находится максимальное расхождение, а… При такой стратегии выбора можно утверждать, что в случае принятия группой решения а3 для любого липа расхождение его…

Матрица полезности для 1-го лица

Таблица 9.9

Матрица полезности для 2-го лица

  Поскольку 1-е лицо оценивает выше полезность первого варианта, а 2-е –…

Таблица 9.10

Матрица средней полезности для группы

  Такой ясный, казалось бы, путь перехода к групповому решению содержит, однако,… Единодушное решение обоих – лучший вариант а2. Но вот что показывает матрица средней полезности группы (табл. 9.12) –…

Матрица полезности для двух лиц

Таблица 9.12

Матрица средней полезности для группы

  Психологами неоднократно проводились эксперименты, имеющие целью установить… Сдвиг в сторону повышения уровня риска в группе, однако, еще совсем не говорит о том, что принятое таким образом…

Тактика риска

Человеческая практика, многочисленные эксперименты по принятию решений, связанных с риском, показывают, что далеко не во всех случаях принимающий… Ниже будут рассмотрены наиболее характерные ошибки при принятии решений,… В реальных условиях любое, даже самое обоснованное, решение связано с риском. Поэтому, прежде чем приступить к…

Стратегия максимизации ожидаемой ценности (эффективности) результата

В качестве примера рассмотрим задачу страхования груза, условия которой соответствуют матрице полезности (эффективности), – табл. 9.13. Полезности…   Таблица 9.13

Матрица полезности (эффективности) страхования груза

    Владельцу груза приходится выбирать из двух альтернатив: страховать или не страховать перевозимый груз. Риск…

Стратегия предпочтения, относящегося к вероятности

Допустим, имеются два альтернативных решения. В первом с вероятностью 0,5 можно получить выигрыш (полезность), равный + 6, либо с той же…   а1 (0,5 + 6; 0,5, - 6).

Стратегия предпочтения, относящегося к рассеиванию (дисперсии) полезности

 

Принимающий решение обычно предпочитает, чтобы величины полезности выигрыша (вероятности проигрыша) имели возможно меньшее рассеивание. Из двух альтернатив:

 

а₁ (0,5 + 6; 0,5, -6) и а₂ (0,5, + 6000; 0,5,-6000)

 

обычно предпочитают первую. Дело здесь, видимо, в том, что принимающий решение интуитивно стремится сузить круг возможных вариантов исходов решаемой им задачи.

Стратегия сочетания ожидаемой ценности и величины риска

Игнорирование учета величины риска при принятии решений в рискованной обстановке, свойственное стратегии максимизации ожидаемой ценности, приводит к… Допустим, имеются две пары альтернатив. Первая пара:

Стратегия сочетания выигрыша и величины риска

В последнее время появились работы, указывающие на то, что принимающий решение, связанное с риском, основывается на совместном учете двух факторов:…  

Право на риск

Надо сразу оговорить, что четкого, так сказать узаконенного, определения риска юридические источники не дают. Причина этого, во-первых, в… Главный вопрос, на который призвана ответить юридическая наука, – влечет ли… Под правомерными действиями, коротко говоря, понимаются действия законные, соответствующие положениям руководящих…

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 

1. Что такое риск?

2. Каковы причины неопределенности, порождающей риск?

3. Каковы пути преодоления неопределенности?

4. Что такое принцип недостаточного основания Лапласа?

5. Что такое максиминный критерий Вальда?

6. Что такое критерий минимаксного риска Сэвиджа?

7. Что такое критерий пессимизма-оптимизма Гурвица?

8. Что такое факторы среды?

9. Какие возникают помехи при выработке рискованных решений?

10. Назовите основные положения психологической теории риска.

11. В чем суть психологического анализа личности, принимающей рискованные решения?

12. Что такое критерии целеустремленного поведения?

13. Назовите индивидуальные черты лица, принимающего рискованные решения.

14. Каковы отличия лиц с внутренней и внешней стратегией?

15. Что такое стереотипность мышления?

16. Что такое неизбежный риск?

17. Что такое риск, связанный с неизбежностью бизнеса?

18. В чем суть метода самострахования?

19. Каковы особенности коллективного риска?

20. Опишите основные положения тактики риска.

21. Каковы правовые основы риска менеджера?