Проектирование системы анализа финансовых результатов деятельности банка

сПИСОК условнЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ DDE - dynamic data exchange АБС - автоматизированная банковская система АКБ - акционерный коммерческий банк асу - автоматизированная система управления БИС - банковская информационная система БС - банковская система БД - база данных ГУ ЦБ РФ - Главное Управление Центрального Банка Российской Федерации к.э.н кандидат экономических наук оао - открытое акционерное общество ОАОД - отдел автоматизированной обработки информации ОДБ - операционный день банка ОКО - операционно-кассовое обслуживание ПО - программное обеспечение ПП - программный продукт РКО - расчётно-кассовое обслуживание РКЦ - расчётно-кассовый центр СППР - системы поддержки принятия решений СРВ - система реального времени ТБСВК - таможенно-банковская система валютного контроля ТЗ - техническое задание ТМЦ - товароматериальные ценности ЦБ РФ - Центральный Банк Российской Федерации Содержание Введение 1. Анализ структуры ОАО АКБ Белогорскагрокомбанк 1. Определение функциональных задач подразделений 1.2. Определение функционального взаимодействия подразделений 3. Внутренний документооборот 4. Анализ информационных потоков 5. Анализ аппаратного и программного обеспечения 2. Проектирование системы анализа финансовых результатов деятельности банка 1. Обоснование выбора объекта автоматизации 2. Аналитическая справка по АБС 1.Компьютеризированные банковские системы и их функции. Аналити- ческие системы 2.Обзор АБС, имеющих аналитические функции 3. Выбор метода анализа финансовых результатов 4. Обоснование выбора программной среды 5. Техническое задание на разработку системы 3. Организация работ по внедрению проекта 1. Продолжительность работ по внедрению системы анализа финансовых результатов деятельности банка 2. Управление рисками и стоимостью ЗаключениеВВЕДЕНИЕ 1. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОАО АКБ БЕЛОГОРСКАГРОКОМБАНК Развитие экономики страны тесно связано с ростом производства и качеством функционирования платёжной системы, в которой важную роль играют особые кредитные учреждения - банки.

Банковская деятельность в Российской Федерации регламентируется Законом о банках и банковской деятельности и Законом о Центральном Банке Российской Федерации Банке России, а также Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Банковская система обеспечивает концентрацию, целевое распределение финансовых ресурсов и дифференцированное кредитование тех отраслей народного хозяйства, которые имеют перспективы развития и надёжность в отношении возврата кредитов.

Все формы и виды операций, совершаемых современным коммерческим банком, как и в любой сфере бизнеса, направлены на получение прибыли.

Во всем многообразии коммерческих банков, ОАО АКБ Белогорскагрокомбанк в дальнейшем именуемый Банк по объему капитала можно классифицировать как мелкий банк. 1.Белогорскагрокомбанк см. прил. 1 Согласно уставу АКБ Белогорскагрокомбанк во главе Банка стоит Правление Банка, которое избирается советом и состоит из Председателя Правления Банка и начальников отделов.

Председатель Правления Банка осуществляет общее руководство Банком, обеспечивает его устойчивую, эффективную работу, правильное применение действующего законодательства и ведомственных актов, определяет стратегию деятельности Банка и организует работу на основе перспективных текущих планов, осуществляет контроль деятельности отделов.

Каждый отдел выполняет строго определённые задачи.

Отдел автоматизированной обработки документов. Целью работы является выполнение задач по автоматизации банковских процессов. Также в компетенцию отдела входит приобретение, изучение и внедрение новых программных продуктов. Сотрудники данного отдела помимо внедрения новых программ должны обучать персонал работе с ними. Операционно-кассовый отдел кассовые операции, обслуживание клиентов Банка. Кредитный отдел оценка финансового состояния клиентов, контроль кредитной деятельности Банка также отдел следит за ликвидностью Банка за состоянием ресурсной базы Банка. Функции юриста проверка договоров, защита интересов Банка в суде, подготовка юридических документов.

Функции главного экономиста расчёт нормативов Банка, составление бизнес-плана Банка, анализ хозяйственной деятельности Банка. Функции специалиста по валюте оформление паспортов сделок, валютных операций отслеживание законности валютных операций и операций с драгоценными металлами, установка курсов валют на основе указаний ЦБ РФ. Бухгалтерия бухгалтерский учёт в Банке в соответствии с действующим законодательством.

Общий отдел техническая и кадровая поддержка работы Банка закупка и складирование вспомогательных средств обслуживание культмассовых мероприятий управление техническим персоналом Банка. Функции специалиста по кадрам наём и увольнение работников в Банке, предоставление отпусков работникам Банка, оформление пропусков и трудовых книжек, а также личных дел работников Банка. Функции подразделения безопасности организация охраны Банка и его работников, защита информации, другие охранные функции. 2.

Определение функционального взаимодействия подразделений

2 Рассмотрим схему функционального взаимодействия подразделений Банка ... Бухгалтерией на основании платёжных поручений и чеков, полученных от к... Входными документами здесь будут, с одной стороны, нормативные докумен... В Банке ведётся архив, в котором хранятся все документы, образующиеся ... учёт в Банке, а также содержит основные формы печатных документов.

Анализ аппаратного и программного обеспечения

Схема компьютерной сети приведена в приложении 7. Вся обработка информации сосредоточивается на компьютерах отдельных ра... Рассмотрим в отдельности системное и специализированное ПО. Специализированное ПО предназначено в основном для обработки бухгалтер... ПП Отчёт о кассовых оборотах SATKB предназначен для формирования соотв...

Проектирование системы анализа финансовых результатов деятельности банка

Проектирование системы анализа финансовых результатов деятельности банка 2.1.

Обоснование выбора объекта автоматизации

10 Для реализации этого проекта необходимо подключить к сети компьютер... Аналитические системы В настоящее время БС позволяют автоматизировать ... 5 Автоматизация розничных операций - применение банкоматов и кредитных... Обзор АБС, имеющих аналитические функции Краткая характеристика наибол... программа RS-Bank и Диасофт DiasoftBank 4x4, Diasoft 5NT .

Выбор метода анализа финансовых результатов

Среди наиболее распространённых методов анализа результативности деяте... 3 Расчёт обязательных нормативов деятельности, т.е. Анализ экономических нормативов осуществляется по следующим направлени... Далее необходимо рассмотреть показатели в динамике, чтобы убедиться в ... при устойчивой отрицательной тенденции такой анализ осуществляется на ...

Обоснование выбора программной среды

Количество закупок даже АБС с обеспечением всей необходимой для аналит... Известны отдельные успешные попытки решения задач управления отдельным... Построение СППР на базе инструментария SAS или SAP становится нереальн... д. 2.5..

Техническое задание на разработку системы

Техническое задание на разработку системы. Excel-листы представляют собой плоские двухвходовые таблицы, содержащи... В качестве примеров отчетов системы можно привести следующие - отчёт О... Не лишним будет отметить, что система может быть реализована имеющимис... 3.

Организация работ по внедрению проекта

Наиболее распространенный вид риска, влияющий практически на все ресур... Планирование и контроль. автоматизация финансового анализа - веление времени Банковские Техноло... Логос, 1998 15 Ольга Заратуйченко Современные подходы и методы построе... О.И.Лаврушина М.

Заключение о кредитоспособности заёмщика Результаты анализа кредитоспособности 2000 Показатели ликвидности баланса и обеспеченности заёмщика собственными-источниками 500 Кредитный комитет Кредитный отдел Решение о предоставлении денежных средств заёмщику Положительное решение о предоставлении средств 200 Положительное решение о предоставлении средств 30 Уполномоченное лицо Банка Руководитель предприятия Кредитный договор Основные условия предоставления и возврата размещаемых Банком средств 6000 Дата, наименование предприятия, фамилия, имя и отчество руководителя, основание, срок кредита, сумма кредита, номер расчётного счёта, номер ссудного счёта, процент за кредит, за пролонгированный кредит, дата подписания 250 Продолжение таблицы 6.2 1 2 3 4 5 6 7 Уполномоченное лицо Банка Руководитель предприятия Дополнительное соглашение о продлении срока возврата кредита Условия продления срока возврата кредита 1500 Номер кредитного договора, дата кредитного договора, дата дополнительного соглашения, наименование предприятия, фамилия, имя и отчество руководителя, дата регистрации Устава предприятия, сумма продлеваемого кредита, цель кредита, срок гашения кредита, установленный кредитным договором, срок гашения кредита, установленный дополнительным соглашением, плата за кредит, плата за просроченный кредит 180 Кредитный отдел Бухгалтерия Договор залога и описи Описание предмета залога и случая его передачив собственность Банка 3000 Предмет залога, перечень имущества, предоставляемого в залог, стоимость 200 Продолжение таблицы 6.2 1 2 3 4 5 6 7 Кредитный отдел Отдел ОКО, бухгалтерия Распоряжение о принятии договора залога Принятие залога 500 Символ, внебалансовый счёт, наименование заёмщика, номер и дата кредитного договора, Банк ссудозаёмщика, банковские реквизиты номера расчётного счёта наименование банка, РКЦ, МКО, город, где открыт корсчёт, вид залога, сумма залога, сроки списания залога 250 Бухгалтерия Отдел ОКО Балансовый ордер, договор залога, описи Оформленияе факта заключения договора залога 3500 Дата, номер ордера, номер договора залога 50 Кредитный отдел Архив Досье клиента- заёмщика Сведения о клиенте 6000 Дата, оценка показателей платежеспособноати 500 Отдел ОКО Государственные органы Уведомление об открытии счетов Открытие счёта 500 Наименование организации, номер ссудного счёта, номер расчётного счёта 70 Продолжение таблицы 6.2 1 2 3 4 5 6 7 Бухгалтерия Бухгалтерия Проводки Оформление факта уплаты процентов, либо перенос задолженности на счета по учёту просроченной задолденностс и просроченных процентоаи 200 Проводки 200 Кредитный комитет Бухгалтерия Представление о списании безнадёжной задолженности с баланса Списание задолженности за счёт резерва на возможные потери по ссудам 300 Номер счёта, срок списания 50 Процесс перевода средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов Отдел ОКО Бухгалтерия Форма 0402008 - приходный кассовый ордер Сумма перевода и компенсационного вознаграждения 1400 Сумма перевода, сумма компенсационного вознаграждения 200 Продолжение таблицы 6.2 1 2 3 4 5 6 7 Бухгалтерия Отдел ОКО Платёжное поручение Сумма перевода 700 Сумма перевода, получатель, ИНН, банк получателя, город получателя номер счёта, БИК 700 Отдел ОКО Место назначения Платёжное поручение Сумма перевода 700 Сумма перевода, получатель, ИНН, банк получателя, город получателя номер счёта, БИК 90 Бухгалтеия Отдел ОКО Мемориальный ордер Оплата перевода 700 Сумма компенсационного вознаграждения, дата 700 Бухгалтеия Отдел ОКО Мемориальный ордер Оплата за обналичивание перевода 700 Размер оплаты, дата 700 Таблица 6.3 Анализ потоков информации на заключительном этапе Направление потока Содержание потока Отправитель Получатель Документ Сообщение Суммма Показатели Суммма 1 2 3 4 5 6 7 Процесс получения кредита в Банке Бухгалтерия Отдел ОКО Банковское платёжное требование Взыскание начисленных процентов 700 Взыскиваемый, дата, номер счёта, основание 700 Отдел ОКО Ссудозаёмщик Банковское платёжное требование Взыскание начисленных процентов 700 Взыскиваемый, дата, номер счёта, основание 90 Ссудозаёмщик Отдел ОКО Платёжное поручение Оплата начисленных процентов 700 Оплачиваемый процент, дата, номер счёта, основание 700 Отдел ОКО Бухгалтерия Платёжное поручение Оплата начисленных процентов 700 Оплачиваемый процент, дата, номер счёта, основание 90 Продолжение таблицы 6.3 1 2 3 4 5 6 7 Ссудозаёмщик Отдел ОКО Акт приёма-передачи имущества Гашение кредита путём передачи ссудозаёмщиком права собственности на движимое и недвижимое имущество 2000 Наименование, цена, стоимость, дата 2000 Отдел ОКО Бухгалтерия Акт приёма-передачи имущества Гашение кредита путём передачи ссудозаёмщиком права собственности на движимое и недвижимое имущество 2000 Наименование, цена, стоимость, дата 1000 Отдел ОКО Ссудозаёмщик Уведомление об увеличении процентной ставки Увеличение процентной ставки 500 Дата, размер процентной ставки 100 Продолжение таблицы 6.3 1 2 3 4 5 6 7 Отдел ОКО Ссудозаёмщик Инкассовое поручение Взыскание издержек, связанное с несвоевременным погашением кредита и процентов -за пользование им 700 Сумма издержек, номер счёта, дата 100 Бухгалтерия Отдел ОКО Выписка по кор.счёту, по расчётному счёту, по ссудному или межбанковскому депозитному счёту или счёту по учёту прочих размещаемых средств оплаченные платёжные документы заёмщика Свидетельство о факте предоставления денежных средств 700 Наименование заёмщика, номер счёта, сумма, дата 700 Отдел ОКО Клиент Выписка по кор.счёту, по расчётному счёту, по ссудному или межбанковскому депозитному счёту или счёту по учёту прочих размещаемых средств оплаченные платёжные документы заёмщика Свидетельство о факте предоставления денежных средств 700 Наименование заёмщика, номер счёта, сумма, дата 100 Продолжение таблицы 6.3 1 2 3 4 5 6 7 Ссудозаёмщик Отдел ОКО Платёжное поручение Возврат кредита путём списания с расчётного счёта клиента 700 Дата, номер расчётного счёта, сумма, основание 700 Отдел ОКО Бухгалтерия Платёжное поручение Возврат кредита путём списания с расчётного счёта клиента 700 Дата, номер расчётного счёта, сумма, основание 100 Отдел ОКО Ссудозаёмщик Инкассовое поручение Возврат кредита путём списания 700 Дата, номер счёта, сумма 700 Отдел ОКО Бухгалтерия Инкассовое поручение Возврат кредита путём списания 700 Дата, номер счёта, сумма 100 Отдел ОКО Ссудозаёмщик Приходный кассовый ордер Возврат кредита путём взноса наличных денег в кассу 1200 Дата, номер счёта, сумма 1200 Продолжение таблицы 6.3 1 2 3 4 5 6 7 Отдел ОКО Бухгалтерия Приходный кассовый ордер Возврат кредита путём взноса наличных денег в кассу 1200 Дата, номер счёта, сумма 100 Процесс перевода средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов Отдел ОКО Клиент Мемориальный ордер Оплата перевода 700 Сумма компенсационного вознаграждения, дата 70 Отдел ОКО Получатель Мемориальный ордер Оплата за обналичивание перевода 700 Размер оплаты, дата 70 Таблица 6.4 Анализ объёмов потоков информации Документ Количество знакв в сообщении Кличество знаков в показателях Максимальная значимость Режим потока Номер Название Периодичность Максимальный объём в единицу времени 1 2 3 4 5 6 7 1 Заявка на получение ссуды 3000 250 3250 2 раза в неделю 6500 2 Нотариально заверенные копии учредительных документов предприятия 20000 100 20100 2 раза в неделю 40200 3 Свидетельство о регистрации предприятия 700 50 750 2 раза в неделю 1500 4 Нотариально заверенные банковские карточки 700 160 860 2 раза в неделю 1720 5 Форма 1 Баланс предприятия на последнюю дату, заверенный налоговой инспекцией 4000 700 4700 2 раза в неделю 9400 6 Технико-экономическое обоснование эффективности проекта 1400 50 1450 2 раза в неделю 2900 7 Копии контрактов, договоров 2700 200 2900 2 раза в неделю 5800 8 Гарантии возврата кредита 700 30 730 2 раза в неделю 1460 9 Справка о том, вносились ли изменения в Устав, если да, то соответствующие документы с изменениями 200 24 224 2 раза в неделю 448 Продолжение таблицы 6.4 1 2 3 4 5 6 7 10 Копия решения об избрании или назначении руководителя 300 100 400 2 раза в неделю 800 11 Справка о служебных и домашних адресах и телефонах руководителя, заместителей, главного бухгалтера 500 150 650 2 раза в неделю 1300 12 Справка о численности работающих 170 10 180 2 раза в неделю 360 13 Справка о том, какой орган вправе принимать решение о заключении договора и даче согласия на залог имущества предприятия со ссылкой на определённые статьи Устава предприятия 300 50 350 2 раза в неделю 700 14 Протокол соответствующего органа о решении получения кредита и даче согласия на залог имущества перечислить 700 100 800 2 раза в неделю 1600 15 Акт осмотра имущества, передаваемого в залог 700 300 1000 2 раза в неделю 2000 16 Анкета заёмщика 1333 695 2028 2 раза в неделю 4056 17 Форма 0402008 - приходный кассовый ордер 1400 200 1600 25 раз в неделю 40000 18 Заключение о кредитоспособности заёмщика 2000 500 2500 2 раза в неделю 5000 19 Решение о предоставлении денежных средств заёмщику 200 30 230 2 раза в неделю 460 Продолжение таблицы 6.4 1 2 3 4 5 6 7 20 Кредитный договор 6000 250 6250 1 раз в неделю 6250 21 Дополнительное соглашение о продлении срока возврата кредита 1500 180 1680 0,05 раз в неделю 84 21 Договор залога и описи 3000 200 3200 1 раз в неделю 3200 23 Распоряжение о принятии договора залога 500 250 750 1 раз в неделю 750 24 Балансовый ордер, договор залога, описи 3500 50 3550 1 раз в неделю 3550 25 Досье клиента- заёмщика 6000 500 6500 2 раза в неделю 13000 26 Уведомление об открытии счетов 500 70 570 1 раз в неделю 570 27 Проводки 200 200 400 26 раз в неделю 10400 28 Представление о списании безнадёжной задолженности с баланса 300 50 350 0,01 раз в неделю 3,5 29 Форма 0402008 - приходный кассовый ордер 1400 200 1600 25 раз в неделю 40000 30 Платёжное поручение 700 700 1400 25 раз в неделю 35000 31 Платёжное поручение 700 90 790 25 раз в неделю 19750 32 Мемориальный ордер 700 700 1400 25 раз в неделю 35000 33 Мемориальный ордер 700 700 1400 25 раз в неделю 35000 34 Банковское платёжное требование 700 700 1400 2 раза в неделю 2800 35 Банковское платёжное требование 700 90 790 2 раза в неделю 1580 36 Платёжное поручение 700 700 1400 2 раза в неделю 2800 37 Платёжное поручение 700 90 790 2 раза в неделю 1580 38 Акт приёма-передачи имущества 2000 2000 4000 0,02 раза в неделю 80 Продолжение таблицы 6.4 1 2 3 4 5 6 7 39 Акт приёма-передачи имущества 2000 1000 3000 0,02 раза в неделю 60 40 Уведомление об увеличении процентной ставки 500 100 600 0,04 раза в неделю 24 41 Инкассовое поручение 700 100 800 0,1 раз в неделю 80 42 Выписка по кор.счёту, по расчётному счёту, по ссудному или межбанковскому депозитному счёту или счёту по учёту прочих размещаемых средств оплаченные платёжные документы заёмщика 700 700 1400 25 раз в неделю 35000 43 Выписка по кор.счёту, по расчётному счёту, по ссудному или межбанковскому депозитному счёту или счёту по учёту прочих размещаемых средств оплаченные платёжные документы заёмщика 700 100 800 25 раз в неделю 20000 44 Платёжное поручение 700 700 1400 0,3 раз в неделю 420 45 Платёжное поручение 700 100 800 0,3 раз в неделю 240 46 Инкассовое поручение 700 700 1400 0,3 раз в неделю 420 47 Инкассовое поручение 700 100 800 0,3 раз в неделю 240 48 Приходный кассовый ордер 1200 1200 2400 0,3 раз в неделю 720 49 Приходный кассовый ордер 1200 100 1300 0,3 раз в неделю 390 50 Мемориальный ордер 700 70 770 25 раз в неделю 19250 51 Мемориальный ордер 700 70 770 25 раз в неделю 19250 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СХЕМА ЛВС ОАО АКБ БЕЛОГОРСКАГРОКОМБАНК ПРИЛОЖЕНИЕ 8 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АБС, ИМЕЮЩИХ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 1.Зарубежные АБС 1.1. Microbanker Citicorp IT Industries Ltd. Citil , India Прообразом АБС Microbanker стала разработанная в Citibank система Cosmos, которая была переработана и перенесена на платформу UNIX. Система ориентирована на небольшие и средние банки.

Основными рынками сбыта системы являются континентальная Европа, Африка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

Ближайшим конкурентом Microbanker является АБС Bankmaster, хотя есть и исключения - в 1996 г. Rabobank, являющийся пользователем систем Midas и Atlas, принял решение устанавливать АБС Microbanker во все свои новые подразделения.

АБС работает на широком спектре UNIX-платформ, поддерживает алфавитно-цифровой пользовательский интерфейс и использует методы доступа файловой системы для организации информационной базы. Анонсирована работа АБС на платформах Novell Netware и Windows NT, однако реально работающих в промышленном режиме установок такого рода нет. Microbanker - это бэк-офисная многовалютная многофилиальная система с ограниченной поддержкой розничных операций.

Microbanker поддерживает 1 Главную книгу. 2 Обновление остатков в режиме реального времени. 3 Валютный дилинг. 4 Межбанковский дилинг. 5 Кредиты. 6 Документарные операции. 7 Торговлю ценными бумагами.

Кроме того, доступен ряд дополнительных продуктов того же производителя, расширяющих функциональные возможности АБС Система MoneyMaker автоматизирует фронт-офис для межбанковских операций и покрывает валютный и межбанковский дилинг, опции доходности, анализ прибылей и убытков, управление позицией, обработку лимитов и денежных потоков планируется поддержка деривативов. Имеются интерфейсы к системам моделирования и к Reuters 2000. Система Customer Access Systems поддерживает электронный банкинг.

Система Finware автоматизирует бэк-офис розничных операций и включает 1 Главную книгу. 2 Кредиты. 3 Ипотеку. 4 Депозиты. 5 Текущие и сберегательные счета. 6 Безналичные расчеты и взаимозачеты. Система обеспечивает онлайновые связи между всеми подразделениями банка, поддерживает автоматические кассовые аппараты теллеры и стандарты ISO для доступа к другим периферийным устройствам.

В настоящее время CITIL предлагает комплекс из АБС Microbanker и Finware как интегрированное решение под торговой маркой Unified Banking Solution. 1.2. IBIS Financial Objects PLC, UK АБС IBIS была разработана в начале 1980 г. в лондонском Итальянском Международном банке Italian International Bank. Производители утверждают, что система была разработана с нуля для платформы IBM System 38, и в этом заключается ее преимущество перед системами Midas и Equation, которые были разработаны для этой же платформы, но еще в середине 1970 г. В то же время некоторые конкурирующие производители высказывают мнение, что IBIS - это всего лишь результат переноса с платформы IBM System 3 внутрикорпоративной разработки 1970 г. Основными рынками сбыта системы являются регионы Юго-Восточной Азии, Восточной и континентальной Европы и, в меньшей степени, США. Обычно пользователи рассматривают IBIS как более новую и менее рискованную альтернативу системам Midas и Equation.

К 1992 г. система была перенесена на платформу IBM AS 400 и стала распространяться под маркой IBIS AS. Функциональное развитие системы осуществлялось в форме проектов для отдельных банков.

Для лондонского Svenska Handelsbanken была выполнена работа по переносу всех функций обработки финансовых сообщений в отдельный модуль.

В результате появилась Система обработки сообщений MPS , обрабатывающая большинство платежей в подсистемах обслуживания частных лиц и корпоративных клиентов и дилинга, обработки сообщений и подтверждений, включая он-лайновые связи с корпоративными клиентами и SWIFT. Для Banco Espirito Santo Лондон был добавлен интерфейс к модулям коммерческих и синдицированных кредитов для Ceskoslovenska Obchodni Banka разработан фронт-офис подсистемы розничных операций с BNE Swedbank Люксембург был согласован проект Управление фондами элементы рынка капиталов были разработаны для Bank of America.

Был также выполнен большой проект по депозитам частных лиц для Union Bank of Finland.

С точки зрения функциональности, АБС IBIS AS обладала теми же достоинствами, что и ее конкуренты на платформе AS 400. Вместе с тем она имеет и аналогичные недостатки - при разработке АБС использовались устаревшие информационные технологии, система плохо структурирована, тяжела в поддержке и сопровождении.

В то же время, с точки зрения качества и оперативности обслуживания и поддержки, АБС IBIS выглядела лучше своих конкурентов - 22 пользователей оценили сервис как отличный 56 - как хороший и 22 - как адекватный. Дальнейшее развитие АБС проходило как в части улучшения эксплуатационных характеристик, так и в части совершенствования функциональной части.

Система была полностью перепрограммирована с применением самых современных инструментов и технологий.

Для участия в этом проекте были приглашены специалисты из IBM. В технологическом направлении были сделаны следующие усовершенствования 1 заменена система генерации отчетов 2 в систему розничных операций добавлены - поддержка прямого дебетования - поддержка регулярных платежей в адрес нескольких получателей - поддержка комиссий - интерактивный доступ к SWIFT терминалу Alliance 3 внедрен новый дилинговый модуль, который полностью заменил старую систему ввода сделок.

Новый модуль является дополнением к существующим модулям поддержки бэк-офиса дилинга и расширяет их возможности в части - ввода уведомлений о сделках - улучшенной обработки кредитов с возможностью пересмотра условий интерфейса с Reuters Dealing 2000 поддержки сенсорных экранов touch-screens 4 добавлены функции электронного банкинга, позволяющие частным и корпоративным клиентам удаленно, в том числе и через Интернет - отслеживать изменения балансов и счетов - инициировать регулярные платежи - переносить средства со счета на счет - инициировать транзакции - получать доступ к оперативной информации 5 добавлена система управления рисками, поддерживающая стандартные модели и методы, включая Value at Risk и JP Morgans Riskmetrics.

Кроме того, систему можно использовать для анализа Что, если. Планируется к внедрению новый модуль Репо, который заменит имеющийся модуль, ориентированный в основном на учет. 1.3. Opics The Frustum Group, USA Вначале Opics задумывался как бэк-офисная система казначейства, однако вскоре разработчики сочли необходимым добавить и функции автоматизации фронт-офиса.

В 1993 г. была подготовлена первая коммерческая версия АБС, которая была внедрена в отделении Barclays Bank в Майами.

В целом ранние версии Opics выглядели скорее как системы уровня подразделения, не заменяя существующие бэк-офисные системы банка, а дополняя их. Вскоре была добавлена поддержка фьючерсов, биржевых опционов, соглашений о будущей процентной ставке и валютного свопа.

Система имела средства безопасности, восстановления и рестарта и поддерживала многофилиальную организацию.

В 1995 г. были добавлены поддержка репо и обыкновенных акций. На уровне фронт-офиса появились возможность ввода сделок и моделирование прибылей и убытков Что, если. Кроме того, был обеспечен онлайновый интерфейс с Microsoft Office с помощью механизмов DDE. В то же время АБС не поддерживала розничных операций, синдицированных кредитов и документарных операций.

Система работала на множестве ПК-ориентированных платформ Novell, Windows 95, Windows NT, OS 2 и Unix. Первые версии Opics использовали СУБД Sybase, но затем были добавлены средства работы с любой СУБД, поддерживающей стандарт ODBC. К 1997 г. АБС была доработана до уровня универсального решения для банков, нуждающихся в поддержке как казначейских, так и розничных операций.

Несмотря на то, что в ряде функций операции с драгоценными металлами, репо, фьючерсы, опционы, соглашения о форвардной ставке Opics имеет преимущества даже перед такими общепризнанными лидерами систем банковской автоматизации, как Midas и Equation, розничный сектор имеет слабую функциональность и не способен обрабатывать большие объемы операций.

Эта АБС является лидером по количеству новых банков-пользователей в 1997 г. 24 . В то же время следует отметить, что 10 купивших систему банков ее не используют.

Последнее обстоятельство свидетельствует о наличии проблем, проявляющихся на стадии эксплуатации системы. На российском рынке система продвигается фирмой MKI. 1.4. GLOBUS Temenos Systems SA, Switzerland Официальной датой появления системы Globus на рынке интегрированных банковских систем считается 1988 г. Однако Globus возник не на пустом месте.

Прообразом АБС была корпоративная разработка Citibank, выполненная еще в 1977 г. АБС Cosmos. Впоследствии система переписывалась по заказу Lloyds Bank. Первая версия Globus работала под управлением операционной системы Pick на компьютерах Рrime. С технической точки зрения Pick всегда выглядел очень привлекательно, особенно в части функциональности и дружественности пользовательского интерфейса.

Тем не менее в банковской среде Pick распространения не получил. Поэтому в 1989 г. был выполнен перенос АБС Globus на платформу Unix, и тем самым существенно расширился спектр оборудования, на котором эта АБС может работать.

Следует отметить, что все метаморфозы АБС осуществлялись под руководством и при непосредственном участии тех же специалистов, которые начинали разрабатывать АБС еще в Citibank.

GLOBUS был разработан с применением СУБД Universe фирмы VMark Software, что упрощало перенос АБС с одной платформы на другую.

К 1992 г. Globus имел 25 банков-пользователей.

Примечательным является контракт с лондонским Standard Bank, подписанный в 1993 г. Информационные технологии Standard Bank ориентированы на ORACLE-технологии, и с этой точки зрения использование АБС на базе СУБД Universe не является идеальным решением.

Ключевым аргументом в пользу такого выбора была открытость Universe, позволившая без затруднений организовать обмен данными между АБС Globus и ORACLE-приложениями.

Функциональное развитие АБС GLOBUS осуществляется постоянно путем включения в основной продукт отдельных разработок, выполняемых для конкретных заказчиков.

Например, модуль аккредитивов был добавлен в 1992 г. по инициативе Bank Handlowy Люксембург. В 1995 г. последовали модули синдицированных кредитов и соглашения о форвардной сделке.

В 1994 г. Temenos производитель АБС GLOBUS купил систему Brokers Wonder, автоматизирующую работу с фьючерсами и опционами.

Система была предназначена для настольных компьютеров и имела восемь пользователей, среди которых ABN-Amro и Bank Julius Baer Швейцария. Сначала к этой системе был разработан интерфейс из Globus, а в 1995 г. система была инкорпорирована в Globus как стандартный модуль.

Модуль Global Information Server GIS был опробован в лондонском Standard Bank. Этот компонент предоставляет пользователям доступ к внешним источникам данных, а также служит для генерации отчетов из базы Globus посредством SQL-запросов и связи их с такими приложениями, как электронные таблицы и текстовые процессоры.

Аналогично были разработаны интерфейсы между АБС Globus и офисным пакетом Uniplex, включающим электронные таблицы, деловой календарь, электронную почту и графику.

В версии G7, вышедшей в середине 1996 г появились модули процентного свопа, обработки просроченных кредитных платежей и управляющей информации. В выпущенной вскоре версии G7.1 был добавлен модуль обработки изображений и поддержка интерфейса DDE для связи с приложениями Microsoft.

Рассматривались перспективы переноса АБС с платформы Universe на платформы СУБД ORACLE и Sybase.

Однако впоследствии от этих планов отказались в основном из-за того, что VMark Software в течение последних лет существенно переработала СУБД в части интеграции с другими базами данных и механизмов обработки транзакций.

Большое внимание производитель уделяет вопросам развития и сопровождения.

Стратегией фирмы является поддержка единой версии системы.

Обычно новые версии системы появляются один раз в год. Процедура обновления системы в банке, как правило, сводится к загрузке с нескольких магнитных лент. В марте 1997 г. была продемонстрирована версия АБС для Windows NT, однако готовый для пилотных испытаний проект, функционально идентичный UNIX-версии, появился только в начале 1998 г. В планах Temenos значится поддержка Интернет-банкинга.

Сначала для частных, а затем и для корпоративных клиентов будут доступны следующие функции 1 оплата чеков 2 формирование постоянных распоряжений 3 платежи 4 управление счетами 5 запрос на кредитование 6 запрос курсов валют 7 оценка портфеля.

Кроме этого планируется организовать на Web-сайте производителя страницу для поддержки пользователей.

На российском рынке продвижение и сопровождение системы осуществляет фирма AviComp Services AG, бизнес-партнер разработчика Globus швейцарской фирмы Temenos Systems SA. 1.5. SYMBOLS System Access Pte Ltd Singapore АБС Symbols сингапурской фирмы System Access является одним из самых новых предложений на рынке банковских систем.

Впервые система была предложена в 1989 г и ее первым пользователем стал Credit Suisse First Boston Bank в Сингапуре.

Первая версия АБС состояла из учетного ядра и основных функциональных модулей казначейства. Производитель проводил агрессивную маркетинговую политику от которой не отказался и сейчас, намереваясь установить Symbols во всех главных финансовых центрах к концу 1993 г Основная деятельность System Access за границами Юго-Восточного региона осуществляется через дистрибьюторов.

Наиболее продуктивным на сегодняшний день является сотрудничество с московской компанией ФОРС. В 1995 г. ФОРС заключил контракты на поставку Symbols в банки Российский Кредит и Зенит. ФОРС выполнил адаптацию АБС к специфическим российским условиям локализованная версия распространяется под маркой Symbols-R. Значительным событием является также подписанный в начале 1998 г. контракт с банком Петровский в Санкт-Петербурге.

Этот контракт стал частью двухлетнего российского проекта Financial Institutions Development Program, на который Международный банк реконструкции и развития выделил 9 млн. долл. ФОРС будет отвечать за внедрение Symbols.

Система будет поддерживать ссуды, ценные бумаги, валютный дилинг, межбанковские ссуды, внутрирегиональные и международные платежи, управление активами и пассивами на сети филиалов и головного офиса.

Тендер по выбору АБС для банка Петровский проводился в течение двух лет и его результат был назван руководителем европейского отделения System Access удивительным. System Access позиционирует АБС Symbols как решение для средних объемов операций - минимальная установка поддерживает 12 пользователей.

Наличие проблем в инструментальной части и в механизмах доступа к данным производитель компенсирует возможностью приобретения АБС вместе с исходными кодами системы, возлагая тем самым ответственность за исправление ошибок и дальнейшее развитие системы на пользователя.

Характерными примерами такого подхода являются банки Российский кредит и Staal Bankiers Нидерланды. Несмотря на рост числа банков-пользователей, не все происходит гладко.

Внедрение Symbols бывает трудным, вплоть до отказа от использования этого продукта.

Как отмечалось ранее, Symbols целиком базируется на ORACLE. Он написан в среде разработки ORACLE и использует генератор отчетов ORACLE для того, чтобы пользователи могли создавать свои специфические отчеты и запросы к базе данных.

Система может работать на любой платформе, которую поддерживает эта СУБД - другими словами, на всех платформах, отличных от AS 400. Большей частью система ориентирована на Unix платформы, но была сделана версия для Next и - в 1997 г для Windows NT. АБС построена по модульному принципу.

К первой версии были добавлены ссуды, документарные операции и депозиты частных лиц. Графический пользовательский интерфейс планировалось реализовать в середине 1994 г однако он появился только в 1996 г когда появились соответствующие возможности среды разработки ORACLE. System Access считает, что сектор розничных банковских услуг более доходен, чем корпоративный. Такая позиция помогает привлечь интерес потенциальных партнеров, таких как ORACLE и поставщики вычислительной техники.

Производитель продолжает развивать это направление, добавляя интерфейсы к автоматическим кассам, системам обслуживания пластиковых карт и пр. Было также заявлено о завершении в первом полугодии 1997 г. проекта Кибер-банкинг, дающего возможность получения розничных банковских услуг через Интернет.

Однако в начале 1998 г. этот проект находился в состоянии неопределенности в связи с заявлением производителя, что Symbols не будет иметь собственных средств Интернет-банкинга, а будет взаимодействовать с системами, предлагаемыми третьими фирмами.

В дальнейших планах производителя - добавление к системе средства интегрированного управления потоками данных с использованием ORACLE InterOffice. 2.Отечественные разработчики АБС R-Style Software Lab. активно тиражирует свою модульную АБС. Диасофт предпочитает комплексную автоматизацию крупных заказчиков с учетом их специфических задач, работая на вертикальном рынке.

Но не забывает и о тиражировании своих продуктов на горизонтальном рынке.

Инверсия и ПрограмБанк не гонятся за увеличением числа пользователей, предпочитая высококачественное обслуживание своих старых клиентов. 2.1. R-Style Software Lab. Программный комплекс RS-Bank производства R-Style Software Lab. предназначен для автоматизации широкого спектра банковских технологий - расчетно-кассового обслуживания - кредитно-депозитной деятельности - дилинговых операций - различных банковских услуг - электронных банковских услуг - внутрихозяйственной деятельности.

За автоматизацию каждого направления банковской деятельности в RS-Bank отвечает группа подсистем более 60 , объединенных единой технологией банковских операций.

В настоящее время компанией R-Style Software Lab. осуществляется переход от базового элемента сделка к более высокому уровню абстракции представления деятельности коммерческого банка - операция. Базовым элементом АБС RS-Bank v.5.1 является операция, которая понимается как логический перечень шагов.

В основу АБС RS-Bank положены концепции модульной организации систем фронт мидл бэк-офисы и разделение модулей на OLTP- и OLAP-приложения.

Связующим звеном между OLTP и OLAP является информационное ядро - хранилище данных.

К сожалению, принцип модульности, эксплуатируемый почти всеми разработчиками, разрезает единый цикл движения денежных средств в банке по принципу соответствия конкретному обслуживающему подразделению.

В случае модулей RS-Bank иногда очень трудно проследить, где началась операция и где ее последствия. Автоматизация дилинговых операций и управление финансовыми ресурсами банка осуществляются следующими подсистемами RS-Dealing - бэк-офис конверсионных операций - бэк-офис операций с ценными бумагами - бэк-офис межбанковских кредитов - бэк-офис срочных операций - фронт-офис конверсионных торговых операций - оперативное управление ресурсами банка.

В подсистемах АБС RS-Bank, автоматизирующих работу дилинга, описаны операции не со всеми инструментами. Например, нет бэк-офиса операций с векселями сторонних эмитентов.

Отсутствие в дилинговой системе описания некоторых инструментов разработчики объясняют отсутствием постановки задач со стороны клиентов-пользователей. С точки зрения проводимого анализа АБС интерес представляет подсистема Оперативное управление ресурсами банка ОУР , обеспечивающая мониторинг позиций по отдельным инструментам или их агрегатам и мониторинг лимитов.

ОУР разработчиками относится к аналитическим подсистемам, построенным по ROLAP-технологии. По нашему мнению, это лишь хороший инструмент автоматизации отслеживания позиций и лимитов по тем операциям, которые уже прошли и данные о которых внесены в бухгалтерский баланс. Все встанет на свои места, если слова управление ресурсами заменить на мониторинг ресурсов. Неоспоримым достоинством подсистемы ОУР является возможность мониторинга позиций и лимитов не только по отдельным инструментам, но и по их агрегатам, ранее настроенным пользователем.

Компания R-Style Software Lab. для решения специфических задач финансового анализа предлагает отдельную систему Condor. Для обеспечения выборки данных и консолидации в аналитической системе предусмотрено инструментальное средство Condor Decision Cube. Это OLAP-ориентированное приложение, которое позволяет представить интересующую пользователя информацию в виде многомерных таблиц и графиков.

Основное достоинство такого представления - возможность просмотра агрегированных и консолидированных по субъектам отчетности данных. В приложении присутствуют разные тематические кубы. Реализация тематических отчетов предполагает определение и настройку срезов агрегированных данных. Более точно Condor - механизм построения и обработки многомерных кубов, построенных из данных реляционных СУБД. Внешний интерфейс соответствует OLAP-приложениям, его реализация достигается ROLAP-технологиями, которые являются ноу-хау R-Style Software Lab. Существуют отработанные настройки получения срезов 5-6-мерных кубов в Condor для финансового анализа состояния коммерческого банка.

Реализации для дилинговых операций нет. Разработчики объясняют это индивидуальностью настройки Condor и отсутствием пока спроса на реализацию с его помощью инвестиционного портфельного анализа. В разработке Condor компания R-Style Software Lab. использовала достоинство построения системы на ROLAP-технологии интегрированность в общую идею модульности АБС RS-Bank. 2.2. Диасофт. Программный продукт Diasoft 5NT фирмы Диасофт осуществляет комплексную автоматизацию деятельности финансовых институтов в рамках единого информационного пространства.

Линия продуктов Diasoft 5NT включает в себя следующие системы 1 DiasoftBANKING 5NT - система автоматизации банковской деятельности. 2 DiasoftDEALING 5NT - система управления ресурсами - кредиты и депозиты - кассовые конверсионные сделки - срочные конверсионные сделки DiasoftCUSTODY 5NT - интегрированная фондовая система - модуль депозитарного учета - модуль учета сделок на биржевом рынке ценных бумаг - модуль учета сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг - модуль учета сделок с производными ценными бумагами - модуль автоматизации деятельности расчетного брокера на внебиржевом рынке ценных бумаг - модуль вексельного учета - модуль обслуживания эмитента. 3 DiasoftTRUST 5NT - система автоматизации деятельности общих фондов банковского управления ОФБУ 4 DiasoftFUND 5NT - система автоматизации деятельности паевых инвестиционных фондов ПИФ . 5 DiasoftREGISTRAR 5NT - система автоматизации регистраторской деятельности. Модульность продуктов компании Диасофт заключается не в автоматизации деятельности конкретного подразделения банка, а в полном комплексном обслуживании операций одного вида деятельности.

Разработчик в своих программных продуктах реализует описание операций коммерческого банка в виде циклов движения денежных средств, при этом не разрезает на части полный цикл в соответствии с исполняющим подразделением.

Поэтому в продуктах Диасофт легко проследить историю каждой сделки, операции и документа. В АБС поддерживаются три основные группы объектов, обеспечивающих учет операций сделки, документы и бухгалтерские проводки.

В Diasoft 5NT реализована возможность ведения неограниченного количества альтернативных планов счетов, что позволяет осуществлять не только бухгалтерский, но и аналитический, и позиционный учет. Тем самым в продукте Diasoft 5NT просто не существует проблемы ведения позиций по какому-либо инструменту или по портфелю.

С помощью альтернативного плана счетов портфельный менеджер может создавать портфели и субпортфели и проводить их разделение по тем классификационным признакам, которые закажет в плане счетов. По каждому портфелю субпортфелю ведется позиция лимит по инструментам и денежному остатку, производится общая переоценка стоимости активов на текущий момент или на любую дату. В бухгалтерский баланс попадают проводки в соответствии с бухгалтерским, а не альтернативным планом счетов, которые мирно сосуществуют между собой.

Diasoft 5NT поддерживает учет операций со всеми инструментами фондового и денежного рынков. По каждому портфелю или субпортфелю, сформированному самим портфельным менеджером проводится расчет финансового результата следующими методами LIFO, FIFO и по средневзвешенной цене приобретения. Открытость Diasoft 5NT заключается в поддержании стандартных форматов данных со всех торговых площадок и от крупнейших поставщиков информации ММВБ, МФБ, РТС, Reuters DEALING 2000, Reuters Kondor. Формирование отчетов в продуктах линии Diasoft 5NT производится с помощью генератора отчетов, который может настраиваться самим пользователем.

Разработчики не позиционируют свою систему как выполняющую аналитические задачи, кроме транзакционных. Аналитика в понимании ведения позиций, лимитов, расчета задаваемых агрегированных показателей просто вытекает из самих принципов построения системы.

Достоинством Diasoft 5NT с точки зрения портфельного менеджера является возможность прослеживания эволюции реальной текущей стоимости активов по любому портфелю субпортфелю. Разработок, связанных с прогнозированием стоимости инвестиционного портфеля и оценками риска, у данной компании нет. 2.3. Компания ФОРС Интегрированная система автоматизации банковской деятельности Ва-Банк ПЛЮС SYMBOLS-R компании ФОРС строится на все том же принципе модульности более 20 и интегрированности в одной архитектуре АБС. Система опирается на реляционную СУБД и отличается от других АБС тем, что в ее составе есть модуль Управление портфелем, который предназначен для - анализа содержимого и структуры портфеля - отслеживания динамики номинальной и рыночной стоимости - расчета доходности по группе сделок.

В этом модуле реализован подход к инвестиционному портфелю, как пересекающемуся множеству субпортфелей. Рассчитывать показатели портфеля можно, вводя собственную классификацию активов.

Для каждой сделки оценивается размер нереализованной прибыли как разность между рыночной и балансовой стоимостью. Указанный модуль - шаг в сторону анализа инвестиционного портфеля от исполнения чисто учетной функции. С одной стороны, ФОРС придерживается принципа разграничения учетных и аналитических функций АБС, но, с другой стороны, выстраивает стройную пирамиду управления. В ее основании - реляционные АБС, средняя часть - системы, извлекающие информацию из АБС и помещающие ее в хранилище данных для анализа.

Верхушка пирамиды представлена OLAP-системами, реализованными на Oracle Express. Посреднические функции между АБС и аналитическими OLAP-системами осуществляют системы Про-Филиал и Финансовый калькулятор. Для нужд финансового аналитика верхняя часть пирамиды управления реализована в действующих системах Оптимальный баланс и Российский CAMEL . Российский CAMEL позволяет оценить финансовое состояние коммерческого банка по более чем 40 показателям.

С точки зрения реализации задач инвестиционного портфельного анализа на верхушке пирамиды управления компания ФОРС, как и другие разработчики, предлагает инструментарий OLAP-технологий. Отсутствие готовой реализации задачи объясняется отсутствием ее постановки со стороны пользователей. 2.4. Компания Кворум Компания Кворум называет свою интегрированную систему автоматизации банковских операций комплексной. Комплексность заключается в существовании более 40 программных модулей, которые позволяют реализовать учет чисто банковских операций и автоматизировать учет внутренней хозяйственной деятельности.

Базовым элементом считается операция. Это - отражение общего подхода к отражению операций банка как циклов движения денежных средств. Гибкость и адаптивность системы реализуются в возможности создания новых форм справочников и аналитических данных на основе встроенных в систему средств генерации запросов. Источником данных для этих отчетов служит единая информационная база балансовых данных.

Некоторые особые виды отчетности и расчет агрегированных показателей, значимых для портфельного аналитика, реализованы по отношению к государственным ценным бумагам. Отчет в разрезе клиентов по состоянию их счетов и по набору ценных бумаг в штуках с учетом остатка денежных средств - первое приближение компании Кворум к понятию портфеля как единицы управления. По государственным ценным бумагам точнее, ГКО ОФЗ реализован расчет доходности к погашению.

Разработчиками декларируется возможность расчета доходности за период по портфелю ГКО ОФЗ. Реализованного расчета иных агрегированных показателей, относящихся к дилинговым инвестиционным инструментам, в системе Кворум нет. Подсистема анализа финансово-экономического состояния банка АБС Кворум проводит расчеты по динамике ресурсов банка и экономическим нормативам и позволяет формировать документы по прибылям и убыткам. При вводе нового аналитического показателя описывается формула для его расчета, в качестве аргументов которой можно использовать более 500 стандартных функций, обеспечивающих получение данных из баланса.

Таким образом, получение нестандартных агрегированных показателей в системе Кворум для портфельного менеджера осуществляется путем реализации разработчиками системы особых отчетов, основанных на балансовых данных. 2.5. Компания ПрограмБанк Компания ПрограмБанк пошла по иному пути создания АБС, разграничив функцию учетную и функцию аналитическую.

Кроме стандартной АБС Гефест, компания ПрограмБанк предлагает аналитическую систему Нострадамус, реализованную на платформе Oracle. Нострадамус применяется для целей внутреннего аудита и мониторинга состояния банка. Это полноценный инструмент OLAP-приложений, который может быть применен для анализа финансовых рынков и оптимизации инвестиционного портфеля. Среди функциональных задач, реализуемых в системе Нострадамус, разработчиками называется Анализ финансовых рынков и Оптимизация портфеля краткосрочных активов. Целью решения задачи Анализ финансовых рынков является мониторинг характеристик рынков, оператором которых является коммерческий банк. Под мониторингом понимаются закачка, расчет, визуализация и прогнозирование отобранных характеристик рынков.

В качестве характеристик используются - цены отдельных инструментов минимальная, максимальная, средняя, bid, ask, закрытия и т. д индексы - индикаторы и сигналы технического анализа. Модуль обеспечивает возможность выборки из базы данных, построение графиков, расчет тенденций и прогнозов.

К последнему разработчики делают оговорку если определены алгоритмы прогнозирования. Целью задачи Оптимизация портфеля краткосрочных активов является формирование рекомендаций по управлению инвестиционным портфелем на основе результатов Анализа финансовых рынков. Наиболее важными характеристиками портфеля называются - политика управления портфелем - планируемые потоки платежей - количество каждого инструмента в портфеле - текущая рыночная стоимость портфеля - текущая доходность за стандартный период - история портфеля сделки. Нострадамус позволяет в рамках решения задачи Оптимизация портфеля проводить построение портфелей и субпортфелей, при этом вводится понятие пробный портфель. Среди декларируемых характеристик портфеля отсутствует какое-либо количественное описание риска. По признанию разработчиков, реализации готовой задачи по инвестиционному портфельному анализу нет. Отсутствие готовых решений обосновывается отсутствием заказа на реализацию и отсутствием постановки задачи. 2.6. Компания Центр Финансовых Технологий Новосибирская компания Центр Финансовых Технологий в своей интегрированной банковской системе IB System также использует принцип модульности более 10 модулей, реализующих автоматизацию разнообразных банковских операций.

Аналитические агрегированные данные строятся генератором отчетов в интерактивном режиме.

Особых разработок для инвестиционного портфельного анализа нет. Говоря о путях распространения программы, можно отметить нестандартную политику Центра Финансовых Технологий, который предлагает банкам участие в совместном проекте.

Таким образом, достигается компромисс для банков, предпочитающих собственные разработки тиражируемым, и удается сочетать профессиональную постановку задачи с учетом всех требований конкретного банка. 2.7. Компания CSBI EE Компания CSBI EE позиционирует на рынке свою АБС БАНКИР как многофилиальную систему с высокой производительностью пропускной способностью транзакций. Упор разработчиками сделан на учетные функции и реализацию OLТP-систем. 2.8. Компания Инверсия Компания Инверсия следует принципам модульности в АБС Банк ХХI Век и InvoBank. Основное внимание уделяется логической завершенности учетных операций.

В АБС описаны операции со всеми инструментами фондового рынка. Наиболее полно реализованы учетные задачи с государственными ценными бумагами. Генератор отчетов позволяет подсчитывать для облигаций доходность к погашению, может быть реализован расчет доходности за период.

По словам разработчиков, отсутствие реализации серьезных аналитических моделей обусловлено спросом пользователей на автоматизацию учетной части операций коммерческого банка. 2.9. Компания АСОФТ Компания АСОФТ предлагает систему АС-Банк 2000 , которая обеспечивает поддержку текущего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на базе единого ядра бухгалтерских проводок, возможность одновременной работы с несколькими планами счетов, возможность расширения и самостоятельного изменения состава и содержания отчетных форм за счет встроенного генератора отчетов.

Среди основных принципов построения системы можно назвать всю ту же модульность. С точки зрения аналитика, интерес представляет гибкость настройки генератора отчетных форм, которая реализуется в подсистеме Отчеты. Все отчеты формируются по данным бухгалтерского баланса. 2.10. Компания СервоКомп Несколько особняком от основных разработчиков АБС стоит компания СервоКомп, вышедшая на рынок с системой Signator 2000. Входящий в ее состав Модуль учета торговых операций является программным комплексом для автоматизации бэк- и фронт-офиса операций с ценными бумагами в инвестиционных компаниях и фондовых отделах банков.

Решение задач автоматизации операций с ценными бумагами привело разработчиков к введению в систему Signator 2000 отдельного аналитического модуля на основе OLAP-технологии Oracle Express. Аналитический модуль реализует подход к инвестиционному портфелю как к пересекающемуся множеству субпортфелей.

По классификационным атрибутам портфель ценных бумаг может быть построен как собственный, клиентский, трастовый, по виду инструмента, по задаваемым логическим условиям. Финансовые показатели портфеля включают в себя - свободный остаток денежных средств - приведенную стоимость активов - доходность. Финансовые показатели могут быть рассчитаны по портфелю, построенному на любом классификационном признаке.

Аналитический модуль Signator 2000 является, видимо, единственным почти реализованным модулем, позволяющим осуществлять прогноз цен закрытия некоторых инвестиционных инструментов акций. Прогнозы по котировкам бумаг, состоянию портфелей, денежным потокам осуществляются статистическими и модельными методами - по экспоненциальному тренду - по линейному тренду - методом Хольта-Винтера. Решена задача Г. Марковица по выбору оптимального портфеля из 3 акций.

Работа с виртуальными портфелями, сравнение нескольких вариантов прогнозов - те необходимые составные части инвестиционного портфельного анализа, которые не реализованы крупными разработчиками АБС. Недостатком аналитического модуля Signator 2000 является отсутствие количественных характеристик риска инвестиционного портфеля. К сожалению, внедрения аналитического модуля Signator 2000 на сегодня нет. Разработки по реализации идей, заложенных в модуле, приостановлены после августа 1998 г. По словам разработчиков, для завершения аналитического модуля не хватает постановки задачи со стороны клиента-пользователя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КРУПНЕЙШИМ РАЗРАБОТЧИКАМ АБС ПРИЛОЖЕНИЕ 12 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ПРОВЕДЁННОГО ПО ОТЧЁТНОСТИ БАНКА ЗА I - III КВАРТАЛЫ 1998 ГОДА НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ Л.Г.БАТРАКОВОЙ С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ По результатам проведённого анализа можно дать следующие рекомендации по дальнейшеё работе банка 1 полностью загрузить кредитные ресурсы банка, что позволит использовать выявленный резерв увеличения прибыли 2 ликвидировать безпроцентные ссуды 3 повысить процентную ставку по кредитам средневзвешенная ставка банка составляет 34,5 , в то время как ставка рефинансирования Банка России - 55 до ставки рефинансирования 4 для мобилизации выявленных резервов увеличения прибыли и рентабельности необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением плана кредитных вложений, изыскивать возможности их увеличения, а также выполнять смету расходов банка.