Ограничению риска в системе бизнеса носят название риск-менеджмент

Понятие риска. Понятие и содержание риск-менеджмента.

Под риском понимают все внутренние и внешние предпосылки, которые мо-

гут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно

определенного отрезка времени наблюдения, например периода оператив-

ного планирования.

Слово «риск» в буквальном понимании означает принятие решения, результат которого заранее не известен. Риск – это нечто, что может произойти, а может и не произойти.

По своей сущности риск является событием с отрицательными последствиями. Это гипотетическая возможность наступления ущерба. В связи с этим существует точка зрения, согласно которой о риске можно говорить только тогда, когда существует отклонение между плановыми и фактическими результатами. Данные отклонения могут быть либо положительными, либо отрицательными.

Термин «менеджмент» означает управление хозяйством и его рациональное ведение. Иначе говоря, менеджмент– это совокупность принципов, методов, средств и форм управления производством, страховой, туристической и другой деятельностью с целью повышения эффективности их работы и увеличения прибыли.

 

Главная обязанность менеджера в условиях неопределенности – не избегать

риска, а предвидеть его и снизить возможные негативные последствия до ми-

нимального уровня либо вообще исключить. Целенаправленные действия по

ограничению риска в системе бизнеса носят название риск-менеджмент.

Система риск-менеджмента включает в себя следующие основные элементы:

• выявление расхождений в альтернативах риска;

• разработка планов, позволяющих оптимальным образом действовать в ситуациях, связанных с риском;

• разработка конкретных рекомендаций, ориентированных на устранение или минимизацию возможных негативных последствий;

• подготовка к принятию подзаконных и нормативных актов, касающихся рисковой деятельности;

• учет и анализ психологического восприятия рисковых решений и программ.

 

Виды рисков. Факторы, влияющие на возникновение рисков.

А) По характеру последствий: · Чистые (вызывают только убыток-риск пожара или наводнения); · Спекулятивные (могут приносить как убытки, так и прибыль – любые биржевые риски).

Факторы, влияющие на возникновение рисков

· внутренние факторы, возникающие в процессе деятельности предприятия; · внешние факторы, существующие вне компании. К внутренним факторам следует отнести все те действия, процессы и предметы, причиной которых является деятельность…

Организация процесса управления рисками в организации.

Следующим важным моментом в организации риск-менеджмента является получение информации об окружающей обстановке, которая необходима для принятия… На основе имеющейся информации об окружающей среде, вероятности, степени и… Право выбора означает право принятия решения, необходимого для реализации намеченной цели рискового вложения капитала.…

Классификация методов управления рисками.

Во-первых, подходы к управлению рисками можно сгруппировать как методы минимизации негативного влияния неблагоприятных событий следующим образом.

• Уклонение от риска (Risk elimination) – это набор мероприятий, приводящих к полному избеганию влияния неблагоприятных последствий рисковой ситуации.

• Сокращение риска (Risk reduction, Risk mitigation) – это действия, приводящие к уменьшению ущерба. В данном случае фирма принимает риски на себя (Risk retention,Risk assumption).

• Передача риска (Risk transfer) – это меры, позволяющие переложить ответственность и возмещение возникающего вследствие наступления рисковой ситуации ущерба на другого субъекта.

 

С другой точки зрения, методы управления рисками можно классифицировать по соотношению времени осуществления управляющих мероприятий и наступления рисковой ситуации.

· Дособытийные методы управления рисками – осуществляемые заблаговременно мероприятия, направленные на изменение существенных параметров риска (вероятность наступления, размеры ущерба). Сюда можно отнести методы трансформации рисков (Risk control,Risk control to stop losses), которые связаны, в основном, с препятствованием реализации риска. Обычно эти методы ассоциируются с проведением превентивных мероприятий.

· Послесобытийные методы управления рисками – осуществляемые после наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий. Эти методы направлены на формирование финансовых источников, используемых для покрытия ущерба. В основном это методы финансирования риска.

 

Управление информационными рисками.

Для минимизации информационных рисков строится стратегия их предупреждения. Практика показывает, что наиболее успешные стратегии базируются на… 1) Доступ сотрудников к информационным системам и документам компании должен… 2) Компания должна контролировать доступ к информации и обеспечивать защиту уязвимых мест информационных систем.

Карта рисков.

Представители разных отраслей экономики – зачастую задают, как консультантам по управлению рисками вопрос: есть ли простые и наглядные методы,…   Что такое карта риска и чем она полезна?

Частный пример карты рисков

 

Описание структуры карты рисков

  Арабские цифры на карте – обозначения рисков, которые были классифицированы по…  

Построение карты рисков

Для решения обособленного круга задач по управлению рисками, например в рамках предварительной оценки различных стратегий развития. Что Вы можете сделать сами: процесс построения карты риска. В общем случае процесс картографирования рисков позволяет:

Методы, которые применяют консультанты при составлении карты рисков включают

o интервью

o формализованные и неформализованные опросники

o обзоры и исследования отрасли

o анализ документационного комплекта компании

o численные методы оценки

o

Основные шаги процесса самостоятельного картографирования рисков

2. определение границ анализа 3. формирование состава команды 4. анализ сценариев и ранжирование

Методы управления рисками.

Сами по себе методы риск-менеджмента достаточно разнообразны. Это связано с неоднозначностью понятия риска и наличием большого числа критериев их… Во – первых, подходы к управлению рисками можно сгруппировать как методы… · Дособытийные методы управления рисками – осуществляемые заблаговременно мероприятия, направленные на изменение…

Методы моделирования рисковых ситуаций

 

• параметрический метод;

• моделирование по историческим данным;

• метод Монте-Карло;

• анализ сценариев.

Параметрический метод

Он исходит из предположения о нормальном распределении вероятностей рассматриваемых факторов риска и требует в процессе построения модели расчёта…

Моделирование по историческим данным

Недостатки метода исторического моделирования: Некорректность результатов в случае, если базовый период не был репрезентативным. …  

Метод Монте-Карло

из учебника: Метод Монте-Карло заключается в определении статистических моделей для активов… из Интернета:

Метод анализа сценариев

 

Основные количественные характеристики рисков

Поскольку вероятность неудачи присутствует всегда, встает вопрос о методах снижения риска. Для ответа на этот вопрос необходимо количественно… При количественной оценке риска используются различные методы. В настоящее… Статистический метод заключается в изучении статистики потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном…

Выбор проектов на основе математического ожидания и среднего квадратического отклонения

В целом оптимальный вариант выбора предполагает оценку компромисса между интересами предпринимателя и инвестора, и для каждого из них получением… Если стратегия состоит в инвестировании всего капитала лишь в актив одного… Предполагается также, что предприниматель и инвестор располагают объективной информацией, позволяющей им определить…

Закон нормального распределения (закон Гаусса).

  где параметр μ — среднее значение (математическое ожидание) случайной величины и указывает координату максимума…

Понятие и содержание теории математических игр

Тео́рия игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. Основное значение теории игр состоит в том, что она дает ориентацию тогда, когда применение другого математического аппарата невозможно из-за отсутствия необходимой информации о действиях противника, а времени и, самое главное, других эффективных способов нет.

Применение теории игр для обоснования оптимального решения требует представления конфликтной ситуации в виде некоторой игры, которая по своему содержанию и форме является ее математической моделью.

Для построения модели конфликтной ситуации прежде всего должны быть сформулированы правила игры, то есть система условий, которая определяет возможные варианты действий игроков, последовательность ходов, объем информации каждого игрока о поведении другого и о функции выигрыша .

Возможные варианты способов действий вытекают непосредственно из анализа конфликтной ситуации. Совокупность сделанных игроками ходов в соответствии с выбранными ими стратегиями определяет ситуацию игры, которая является моделью складывающейся обстановки в результате конкретных действий, предпринятых противоположными сторонами. Ситуация, на основании которой определяется исход игры, называется заключительной.

 

Типы математических игр

Игра называется кооперативной, или коалиционной, если игроки могут объединяться в группы, взяв на себя некоторые обязательства перед другими… Симметричные и несимметричные Игра будет симметричной тогда, когда соответствующие стратегии у игроков будут равны, то есть иметь одинаковые…

Платежная матрица игры

 

Чистые стратегии в математической игре

Набор стратегий — стратегии для каждого из игроков, которые полностью описывают все действия в игре. Набор стратегий обязан включать одну и только…  

Смешанные стратегии в математической игре

Набор стратегий — стратегии для каждого из игроков, которые полностью описывают все действия в игре. Набор стратегий обязан включать одну и только…    

Вопрос №24

Из теоремы следует, что всякая матричная игра имеет цену; игрок в матричной игре всегда имеет оптимальную стратегию.

Вопрос №25

Основные этапы нахождения решения игры 2×n или m×2: 1.Строят прямые, соответствующие стратегиям первого (второго) игрока. 2.Определяют нижнюю (верхнюю) границу выигрыша.

Аналитическое решение смешанной игры.

(3.12) Первое уравнение определяет математическое ожидание выигрыша игрока А при… Приравнивая выражения для v из уравнений системы и учитывая, что получим

Методика мажорирования стратегий.

Мажорирование представляет отношение между стратегиями, наличие которого во многих практических случаях дает возможность сократить размеры исходной… (1.27) Рассуждая с позиции игрока 2, можно обнаружить преимущество его третьей стратегии перед второй, поскольку при первой…

Использование дерева решений

Дерево решений — это графическое изображение процесса принятия решений, в котором отражены альтернативные решения, альтернативные состояния среды,… Рисуют деревья слева направо. Места, где принимаются решения, обозначают… Для каждой альтернативы мы считаем ожидаемую стоимостную оценку (EMV) — максимальную из сумм оценок выигрышей,…

НЕТ

Функция полезности Неймана-Моргенштерна

При названных предположениях американскими учеными Дж. Нейманом и О. Моргенштерном было показано, что лицо принимающее решение (ЛПР) при принятии… Ожидаемая полезность события равна сумме произведений вероятностей исходов на… Типы функции полезности Неймана – Моргенштерна для ЛПР, не склонного к риску (а), безразличного к риску (б), склонного…

Концепция рисковой стоимости VAR

За последние несколько лет VAR стал одним из самых популярных средств управления и контроля риска в компаниях различного типа. Вызвано это было… Рисковая стоимость отражает максимально возможные убытки от изменения…

НЕТ