Менеджмент риска

Менеджмент риска

 

В современных условиях, в условиях перехода к рыночным отношениям организации (промышленные предприятия, коммерческие банки, торговые фирмы) постоянно сталкиваются с таким понятием, как неопределенность. А действия в условиях неопределенности всегда носят рисковый характер. Для того, чтобы уверенно смотреть в будущее организации должны учиться управлять риском.

Понятие «риск» имеет достаточно длинную историю. Впервые понятия «риск» и «ущерб» применительно к деловой сфере деятельности человека были сформулированы в страховом деле, а затем в биржевом. Но наиболее активно начали изучать различные аспекты риска в конце 19- в начале 20 веков.

Для отечественной экономики проблема риска и его оценка не является новой: в 20-х годах нашего столетия был принят ряд законодательных актов, учитывающих существование в России производственно-хозяйственного риска.

Риск-менеджмент оформился в отдельную науку во второй половине ХХ в.

Проведение экономической реформы в России вызвало интерес к вопросам рассмотрения риска в хозяйственной деятельности, а теория риска получила дальнейшее развитие.

Риск – сложное явление. Поэтому в отечественной литературе, законах, стандартах можно встретить разные определения понятия «риск», с различных точек зрения.

Например:

Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потерь.

Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли.

Риск – неопределенность финансовых результатов в будущем.

Понятием риск характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий.

 

Рассмотрим определение риска, которое дается в стандартеГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения»разработан и внесен ТК по стандартизации ТК 10 «Основополагающие общетехнические стандарты. Оценка эффективности и управления рисками». Дата введения 1.01.2003г. Стандарт устанавливает термины и определения понятий в области менеджмента риска.

Риск - сочетание вероятности события и его последствий

1. Термин риск используется только тогда, когда существует возможность негативных последствий 2. Понятие риск как правило совокупный фактор (сочетаются два понятия… Рассмотрим понятие вероятности.Данный термин является фундаментальным для теории вероятностей и позволяет…

Из внешних факторов для российских производственно-хозяйственных организаций особую значимость приобрели источники риска, обусловленные проблемами социально-экономического развития страны и ее регионов. А также рыночные источники, связанные с надежностью, сложностями формирования новых отношений с партнерами, потребителями, поставщиками, с трудностями обеспечения бизнеса финансовыми, трудовыми, материальными ресурсами.

 

Классификация рисков

Понятие «классификация рисков» возникло одновременно с понятием «риск». Классификаций в литературе приводится много, в основе их лежат различные характеристики, рассмотрим некоторые.

По характеру деятельности с которой они связаны

2. Производственные - связаны с незапланированным ростом расходов предприятия из-за простоев оборудования, недопоставок материалов,… 3. Инвестиционные – связаны с неуверенностью возмещения вложенных средств и… 4. Финансовые – особенно разнообразны: процентные, кредитные, валютные, инфляционные, риски неплатежеспособности,…

По последствиям

Потери имеют место, но они не превышают размер ожидаемой прибыли. 2. Критический риск – это риск при котором предприятию грозит потеря выручки;… 3. Катастрофический риск – риск при котором возникает неплатежеспособность предприятия; потери могут достигнуть…

По времени возникновения

1. Ретроспективные

2. Текущие

3. Перспективные

По сфере возникновения

1. Политические

2. Экономические

3. Производственно-технические

4. Информационные

5. Социальные

6. Экологические

По характеру учета

1. Внешние

2.Внутренние

По причинам вызывающим неблагоприятные события

1. природные опасности;

2. технические опасности, источники которых – промышленное оборудование, транспортные системы, пестициды, фармпрепараты…;

3. социальные опасности;

4. опасности, связанные с укладом жизни.

По характеру возможных воздействий

1. индивидуальный (воздействие на отдельного человека);

2. профессиональный (воздействие на работающих);

3. социальный (воздействие на общество);

4. приводящий к имущественному урону и экономическим потерям;

5. касающийся окружающей среды.

 

Менеджмент риска

Стандартизация в этой области началась относительно недавно, и на сегодняшний день на международном уровне утверждена лишь терминология в области… Общие требования к содержанию процессов менеджмента и их состав определены… Вопросы менеджмента риска подробно рассмотрены в области профессиональной безопасности и охраны труда – OHSAS 18001. …

Основная цель – вклад в процесс максимизации стоимости организации.

Основные процессы менеджмента риска

Основополагающим в области терминологии менеджмента риска в России является выпущенный в 2002 году и гармонизированный с ИСО/МЭК 73:2002 ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения». Согласно этому стандарту

Менеджмент риска – скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении риска.

Оценка риска -общий процесс анализа риска и оценивания риска. Анализ риска -систематическое использование информации для определения… Идентификация риска –процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска.

Основные этапы процесса обеспечения безопасности объекта

2. Анализ риска. 3. Оценивание риска 4. Оценка риска.

Анализ частоты

- Использование статистических данных по аварийности и надежности тех. систем; - Использование логических методов анализа «деревьев событий» и «деревьев… - Экспертная оценка.

Рассмотрим методы анализа риска.

В стандарте ГОСТ Р 51901:2002 даются руководящие указания по выбору и реализации методов анализа риска. Однако стандарт не устанавливает, какой из методов является предпочтительным. Выбор наиболее адекватного метода – прерогатива разработчика.

В соответствии с этим стандартом методы идентификации опасности делятся на три категории:

a) Сопоставительные методы (ведомости проверок, обзор данных эксплуатации);

b) Фундаментальные методы, построенные таким образом, чтобы стимулировать группу исследователей к использованию прогноза в сочетании с их знаниями (FMEA, HAZOP);

c) Способы индуктивного подхода (логические диаграммы «дерева событий»).

Наиболее распространенными при анализе риска являются следующие методы:

1. Анализ «дерева событий» (ЕТА);

2. Анализ видов и последствий отказов (FMEA);

3. Анализ «дерева отказов»(FТА),

4. Исследование опасности и связанных с нею проблем - HAZOP. ( HAZOP является формой анализа видов и последствий отказов (FMEA). Исследования первоначально были разработаны для хим. промышленности. Это процедура идентификации возможных опасностей по всему объекту в целом. Полезна при идентификации непредвиденных опасностей, заложенных в объекте вследствие недостатка информации при разработке, или опасностей, проявляющихся в существующих объектах из-за отклонений в процессе их функционирования).

 

5. Анализ влияния человеческого фактора (воздействие людей на показатели работы системы),

6. Предварительный анализ надежности,

7. Структурная схема надежности (создается модель системы и ее резервов)

 

Могут быть также использованы и дополлнительные методы:

1. Классификация групп риска по категориям,

2. Ведомости проверок (перечень типовых опасных веществ и источников потенциальных аварий),

3. Общий анализ отказов (возможен ли случайный отказ частей или компонентов в рамках системы),

4. Модели описания последствий,

5. Метод Делфи (комбинирование экспертных оценок),

6. Индексы опасности,

7. Метод Монте-Карло и др. методы моделирования (используется модель системы для оценки вариаций в исходных условиях и допущениях),

8. Парные сопоставления,

9. Обзор данных по эксплуатации,

10. Анализ скрытых процессов.

 

Подведем небольшой итог:

 

Анализ риска § Определение области применения § Идентификация опасности § Оценка величины риска

 

Переходим к сл. этапу – 3. ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА.

Оценивание риска – процесс выработки суждения, выносимого по результатам анализа риска, для определения, приемлем ли риск.

На этом этапе по каждому виду идентифицированной опасности в соответствии с принятым критерием оценивается, приемлем ли риск. Допустимость риска обусловлена социально-экономическими факторами общества и оценивается путем сравнения возможных потерь, связанных с наступлением опасной ситуации, и выгод для общества или индивида. Для стран с высоким уровнем жизни критерий допустимости риска более жесткий, чем для развитых стран.

На практике идентификация опасности, исходящей от конкретной системы, оборудования или деятельности, может давать в качестве результата очень большое число сценариев потенциальных аварий. Иногда детализированный количественный анализ частот и последствий не всегда осуществим.

Поэтому в ряде случаев целесообразным оказывается качественное ранжирование сценариев, помещение их в матрицы риска, указывающие различные уровни риска.

Количественное определение концентрируется в таких случаях на сценариях, дающих более высокие уровни риска.

 

Матрица риска (ГОСТ Р 51901 – 2002)

Качественная характеристика частоты события	Частота события в год	Серьезность последствия
Катастрофическое.	Значительное	Серьезное	Незначительное
Частое	> 1	В	В	В	С
Вероятное	1 – 10-1	В	В	С	М
Случайное	10-1 - 10-2	В	В	М	М
Маловероятное	10-2 - 10-4	В	В	М	М
Неправдоподобное	10-4 - 10-6	В	С	Н	Н
Невероятное	< 10-6	С	С	Н	Н

 

Использована сл. классификация риска:

В – высокая величина риска;

С - средняя величина риска;

М - малая величина риска;

Н - незначительная величина риска;

Катастрофическое – практически полная потеря промышленного объекта или системы. Много смертельных исходов;

Значительное – крупный ущерб промышленному объекту или системе. Несколько смертельных исходов;

Серьезное – тяжелое ранение, серьезное проф. Заболевание, серьезный ущерб промышленному объекту или системе;

Незначительное – легкое ранение, профессиональное заболевание легкой формы и незначительное повреждение системы.

 

Количественный анализ риска требует оценок частоты (вероятности) нежелательного события и последствия с целью установления меры риска.

Результаты количественного анализа могут быть отражены на диаграмме: ось У – вероятность наступления опасной ситуации, ось Х – тяжесть последствий.

При анализе приемлемости риска рассматривают три зоны:

1. Зона безусловно приемлемого риска,

2. ALARP – зона практически достижимого уровня риска,

3. Зона неприемлемого риска.

 

Р вероятность наступления опасной ситуации	. . . 1 . . .
А, тяжесть последствий

В зависимости от того, в какой зоне расположены точки (значения величины риска), принимается то или иное решение.

Подведем итог:

 

Оценивание риска · решение по допустимости риска · анализ вариантов

 

4. ОЦЕНКА РИСКА Оба этапа – анализ и оценивание риска – объединяются названием общая оценка риска.Если результат такой оценки отрицателен, т.е. признается, что для какого-то вида опасности риск неприемлем, то принимается решение о необходимости снизить риск. Если результат общей оценки положителен по каждому виду опасности, то рассматривают общую оценку риска по всем видам опасностей.

Анализ риска · определение области применения · идентификация опасности · оценка величины риска	Оценка риска
Оценивание риска · решение по допустимости риска · анализ вариантов

Следующий этап–4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ.

Управление риском – этап, в рамках которого разрабатываются корректирующие меры (защитные меры) направленные на снижение риска, и оценивается остаточный риск после внедрения корректирующих мер.

Управление риском - многоступенчатый процесс, имеющий целью уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении неблагоприятных событий.

На этом этапе разрабатываются рекомендации. Рекомендации могут признать существующий риск приемлемым или указать меры по уменьшению риска (или в общем случае меры по его управлению). Меры могут иметь технический или организационный характер

Существуют различные классификации методов воздействия на риск, остановимся на классификации, когда выделяют четыре основные группы методов:

- избежание риска;

- снижение риска;

- принятие риска на себя;

- передача части или всего риска третьим лицам.

Методы избежания (или уклонения от) риска – используются тогда, когда снижение рисков не ведет к уменьшению вероятности их возникновения и возможного ущерба, либо при непредсказуемости риска (невозможно спрогнозировать последствия делового решения, нет статистических данных , неизвестен риск потерь). Наилучший способ работы – избежание риска: отказ от рискованных проектов, услуг ненадежных партнеров, клиентов, рискованных инвестиций.

Методы снижения риска – сутью этих методов является уменьшение вероятности наступления риска и уменьшение объемов возможных потерь.

Чаще всего снижение достигается при помощи осуществления предупредительных организационно-технических мероприятий (усиление безопасности зданий и сооружений, установка системы контроля и оповещения, противопожарных устройств, проведение обучения персонала…).

Например, разработка дерева отказов позволяет определить все возможные причины отказа системы, что дает возможность понизить вероятность возникновения ущерба.

К этой же группе методов можно отнести и др. методы:

локализации риска (если удается выделить и идентифицировать источники риска, их выделяют в опасный, но контролируемый участок, рисковые венчурные предприятия)

диссипации (распределения) рисков (распределение рисков во времени, диверсификация рынков сбыта, закупок сырья и материалов, создание акционерных обществ)

методы компенсации риска (аналитическая работа, контроль и мониторинг рисков, хеджирование, стратегическое планирование).

Методы принятия риска на себя (сохранение риска) – означает оставление всего (или части) риска за компанией и покрытие возможных потерь собственными средствами. При сохранении риска на существующем уровне предприятие может создать специальные резервные фонды, получить кредиты и займы, из которых будет проводиться компенсация убытков при наступлении неблагоприятных ситуаций.

 

Методы передачи риска третьим лицам применяются, если либо риски весьма вероятны, либо размер ущерба значителен. Методы означают передачу ответственности за риск третьим лицам – страхование, финансовые гарантии и поручительства.

 

Подведем итог:

Снижение и контроль риска · принятие решения · реализация · текущий контроль

Управление риском

 

 

Таким образом, процесс менеджмента риска может быть представлен сл. образом. Алгоритм обеспечения безопасности объекта:

 

 

Анализ риска

Оценка риска надо сокращ.

 

да

 

Управление риском

Общая оценка остаточного риска приемлем

 

да

 

Послепроизводственный анализ

 

 

После общей оценки остаточного риска проводят послепроизводственный анализ данных о безопасности, тем самым, обеспечивая требуемый объем информации для совершенствования эксплуатируемых объектов и обеспечения безопасности проектируемых изделий.

Менеджмент риска представляет собой специфическую сферу деятельности организации, требующих глубоких знаний в области анализа хозяйственной деятельности, методов оптимизации хозяйственных решений. Основная задача организации – найти вариант действий, обеспечивающий оптимальное для данного проекта сочетание риска и дохода.