Эконометрике, Эконометрика, Эконометрики
Эконометрике, Эконометрика, Эконометрики - используемый тег на сайте, здесь можно скачать или скопировать материал при условии соблюдения авторских прав его правообладателя.Эконометрике, Эконометрика, Эконометрики Все работы по данной метке.
ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... Под редакцией И И Елисеевой Эконометрика М Финансы и статистика г Под редакцией И И Елисеевой Практикум по эконометрике М Финансы и статистика г...
- Определение коэффициентов интеркорреляции
- Устранение межфакторной корреляции
- Расчет коэффициентов эластичности
- МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ
- Частная корреляция
- Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора, дополнительно включенного в модель
- Модели ANСOVA при наличии у качественных переменных более двух альтернатив
- СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
- Методы оценивания параметров структурной модели
- ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
- Временные ряды в эконометрических исследованиях
- Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление его структуры
- Моделирование тенденции временного ряда
- Моделирование сезонных и циклических колебаний
- Построение аддитивной модели временного ряда
- Построение мультипликативной модели временного ряда
- Прогнозирование по моделям временного ряда
Эконометрика
Г М Булдык... Эконометрика...
Эконометрика
Г М Булдык... Эконометрика...
ЭКОНОМЕТРИКА
Российская экономическая академия имени Г В Плеханова... ЭКОНОМЕТРИКА Москва...
- Основные этапы построения эконометрической модели
- Особенности обоснования формы эконометрической модели
- Методы отбора факторов
- Если имеет место соотношение
- Характеристики и критерии качества эконометрических моделей
- Качество оценок параметров эконометрических моделей
- Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов
- Сумма квадратов значений фактической ошибки модели должна быть минимальной.
- Детерминированные независимые переменные.
- Стохастические независимые переменные.
- Особенности проверки качества оценок МНК
- Свойства фактической ошибки эконометрической модели
- Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели
- Оценка дисперсии истинной ошибки модели
- Особенности проверки обратимости матрицы Х¢Х
- Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели
- Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений
- Предпосылки метода максимального правдоподобия
- Процедура получения оценок максимального правдоподобия
- Обобщенный метод наименьших квадратов
- Обобщенный метод максимального правдоподобия
- Эконометрические модели с коррелирующими ошибками
- Между ошибками эконометрической модели
- Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками
- Метод инструментальных переменных
- Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей
- Метод главных компонент
- Изменчивости главных компонент.
- Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными
- Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными
- Основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные
- Особенности использования инструментальных переменных в оценках параметров моделей
- Стационарные временные ряды
- Параметрические тесты стационарности
- Непараметрические тесты стационарности
- Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные
- Модели скользящего среднего
- Модели временных рядов с сезонными колебаниями
- Переход от стационарных моделей к нестационарным
- Объекты исследования финансовой эконометрики
- Гипотезы финансовой эконометрики
- Тестирование финансовых процессов
- Модели ГСБ-1. Броуновское движение
- Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (ГСБ-2 и ГСБ-3)
- Модели процессов со скачками вариации
- Модели процессов с зависимой вариацией
- Методы оценки параметров модели с изменяющейся вариацией
- Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами
- Оценки параметров распределения отношения SR
- Параметры распределения выборочной дисперсии
- Оценка параметров распределений функциональных зависимостей случайных величин
- Особенности систем взаимозависимых моделей
- Формы представления систем взаимозависимых эконометрических моделей
- Косвенный метод оценки коэффициентов структурной формы систем взаимозависимых эконометрических моделей
- Оценивание параметров структурной формы на основе двухшагового МНК с использованием инструментальных переменных
- Первый шаг.
- Второй шаг.
- Оценки параметров системы взаимозависимых эконометрических моделей с использованием трехшагового МНК
- Этап 3.
- Причины изменчивости структуры модели
- Тестирование изменчивости структуры эконометрической модели
- Стандартизованных ошибок модели
- Эконометрические модели с переключениями
- Эконометрические модели с эволюционными изменениями коэффициентов
- Эконометрические модели с ошибками в переменных
- Модели с фиктивными независимыми переменными
- Модели с дискретными зависимыми переменными
- Модели бинарного выбора
- Двумерные и многомерные probit-модели.
- Многомерные модели бинарного выбора с цензурированием.
- Модели множественного выбора
- Гнездовые logit-модели (nested logit-models).
- Модели счетных данных
- Отрицательная биномиальная модель.
- Модель преодоления препятствий (hurdle-model).
- Модели с ограниченными зависимыми переменными
- Модели усеченных выборок
- Модели цензурированных выборок
- Цензурированная модель (tobit-модель).
- Модели случайно усеченных выборок (selection-model)
- Метод максимального правдоподобия
- Метод максимального счета (MSCORE)
- Особенности оценки параметров нелинейных моделей
- Метод прямого поиска
- Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели
- Методы, предполагающие линеаризацию целевой функции
- Качественные характеристики оценок параметров нелинейных эконометрических моделей
- Особенности эконометрического прогнозирования
- Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне
- Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне
- Оценка точечных прогнозов.
- Проблемы оценки дисперсий прогнозов.
- Оценки дисперсий прогнозов при детерминированных параметрах моделей.
- Модель СС(1).
- Модель АРСС(1,1).
- Программа дисциплины
- YII.Модели финансовой эконометрики
- В прогнозировании социально-экономических процессов
ЭКОНОМЕТРИКА
ЭКОНОМЕТРИКА Учебно методическое пособие...
- Парная регрессия и корреляция
- Линейная модель парной регрессии и корреляции
- Нелинейные модели парной регрессии и корреляции
- Множественная регрессия и корреляция
- Уравнения множественной регрессии
- Свойства оценок на основе МНК
- И показатели качества регрессии
- С гетероскедастичными остатками
- Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
- Регрессионные модели с переменной структурой
- Системы эконометрических уравнений
- Структурная и приведенная формы модели
- Проблема идентификации
- Методы оценки параметров структурной формы модели
- Временные ряды
- Автокорреляция уровней временного ряда
- Моделирование тенденции временного ряда
- Моделирование сезонных колебаний
- Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
- Дискретная случайная переменная
- Математическое ожидание дискретной случайной величины
- Математические ожидания функций дискретных случайных переменных
- Правила расчета математического ожидания
- Теоретическая дисперсия дискретной случайной переменной
- Постоянная и случайная составляющие случайной переменной
- Способы оценивания и оценки
- Оценки как случайные величины
- Несмещенность
- Эффективность
- Влияние увеличения размера выборки на точность оценок
- Состоятельность
- Множественная регрессия и корреляция
- Системы эконометрических уравнений
- Временные ряды
- D.1. Парная регрессия и корреляция
- Решение
- D.2. Множественная регрессия и корреляция
- Решение
- Математико-статистические таблицы
- E.3. Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости
КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭКОНОМЕТРИКЕ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ... ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ... Кафедра статистики и эконометрики...
- Зависимые и независимые события
- Дискретная случайная величина
- Непрерывная случайная величина
- Взаимосвязь случайных величин.
- Выборочное наблюдение.
- Вычисление выборочных характеристик.
- Нормальное распределение
- Распределение Стьюдента
- Распределение Фишера
- Точечные оценки и их свойства.
- Состоятельность.
- Свойства выборочных оценок.
- III. Доверительный интервал для дисперсии нормальной СВ.
- Критерии проверки. Критическая область.
ЭКОНОМЕТРИКА
САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ... ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ... ЭКОНОМЕТРИКА Санкт Петербург...
Лекция 1. Предмет, задачи и методы эконометрики
Цели и задачи изучения темы... изучить предмет задачи и методы эконометрики... Основные понятия эконометрики Измерения в экономике Наблюдение сводка и группировка статистических данных...
- Наблюдение, сводка и группировка статистических данных.
- Цели и задачи изучения темы
- Статистическим распределением выборки.
- Определение величины интервала. Формула Стерджесса.
- Графический способ изображения статистических данных.
- Резюме по теме
- Цели и задачи изучения темы
- Абсолютные и относительные величины.
- Средние величины.
- Показатели вариации признака
- Резюме по теме
- Законы распределения случайных величин
- Числовые характеристики случайных величин.
- Резюме по теме
- Закон равномерной плотности
- Показательное распределение.
- Нормальный закон распределения
- Усеченные законы распределения
- Описание системы двух случайных величин.
- Условные законы распределения
- Числовые характеристики системы двух случайных величин.
- Статистическое исследование взаимосвязей.
- Исследование взаимосвязей количественных показателей.
- Исследование взаимосвязей качественных показателей.
- Однофакторный дисперсионный анализ.
- Двухфакторный дисперсионный анализ
- Цели и задачи изучения темы
- Расчет коэффициентов в множественной линейной регрессии.
- Интервальные оценки коэффициентов теоретического уравнения регрессии.
- Проверка общего качества уравнения регрессии.
- Анализ статистической значимости коэффициента детерминации.
- Проверка равенства двух коэффициентов детерминации.
- Статистика Дарбина-Уотсона.
ГОТОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПО МАТЕМАТИКЕ Эконометрика
Федеральное агентство по образованию... Санкт Петербургский государственный... Университет сервиса и экономики...
ЭКОНОМЕТРИКА
ЭКОНОМЕТРИКА Методические указания к выполнению контрольной работы... Цель дисциплины... Цель дисциплины Эконометрика заключается в том чтобы дать студентам представление о содержании эконометрики как...
- ЭКОНОМЕТРИКА
- ЭКОНОМЕТРИКА
- Темы лекционных занятий
- Список вопросов для самостоятельной работы
- Тема 1. Линейная регрессионная модель двух переменных
- Линейная модель парной регрессии и корреляции
- Значимости 0,10, 0,05, 0,01
- Тема 2. Методы анализа временных рядов
- Метод скользящих средних
- Метод экспоненциального сглаживания
- Метод наименьших квадратов
- Правила оформления индивидуальных заданий
- Библиографический список
Курс лекций по дисциплине Эконометрика. В последнее время специалисты
Введение... В последнее время специалисты обладающие знаниями и навыками проведения прикладного экономического анализа с...
- Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами
- Области применения эконометрических моделей
- Методологические вопросы построения эконометрических моделей
- Основные цели и задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа
- Постановка задачи регрессии
- Парная регрессия и метод наименьших квадратов
- Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, корреляционное отношение
- Оценка статистической значимости регрессии
- Интерпретация уравнения регрессии
- Предположения модели
- Методом наименьших квадратов
- Парная и частная корреляция в КЛММР
- И множественный коэффициент детерминации
- Оценка качества модели множественной регрессии
- Мультиколлинеарность и методы ее устранения
- Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации
- Обобщенный метод наименьших квадратов
- С гетероскедастичными остатками
- Проверка гомоскедастичности дисперсии по критерию Бартлетта
- С автокорреляцией остатков
- Фиктивные переменные. Тест Чоу
- Данные для расчета модели с фиктивной переменной
- Специфика временных рядов
- Проверка гипотезы о существовании тренда
- Аналитическое выравнивание временных рядов, оценка параметров уравнения тренда
- Метод последовательных разностей
- Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда
- Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- Тестирование стационарности временного ряда
- Эконометрический анализ взаимосвязанных временных рядов
- Библиографический список
ЭКОНОМЕТРИКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Кафедра ИС и ПМ...
- Временной ряд – это набор чисел, привязанный к последовательным, обычно равноотстоящим моментам времени.
- Требования к исходной информации
- Этапы построения прогноза по временным рядам.
- Предварительный анализ данных.
- Решение
- Критерий «восходящих» и «нисходящих» серий.
- Метод простой скользящей средней.
- Процедура продолжается до тех пор, пока в интервал сглаживания не войдет последнее наблюдение временного ряда.
- Этот метод отличается от предыдущего тем, что сглаживание внутри интервала производится не по прямой, а по кривой более высокого порядка.
- Метод экспоненциального сглаживания.
- Показатель среднего абсолютного прироста используется для построения простейших так называемых наивных прогнозов.
- Порядок коэффициентов автокорреляции определяет временной лаг: первого порядка (при t= 1), второго порядка (при t= 2) и т. д.
- На практике, как правило, при вычислении автокорреляции используется формула (1.13).
- Аналитические методы выделения (оценки) неслучайной составляющей временного ряда.
- Модели кривых роста
- Проверка равенства математического ожидания уровней ряда остатков нулю осуществляется в ходе проверки соответствующей нулевой гипотезы .
- Критерий «пиков», или критерий поворотных точек.
- Наличие (отсутствие) автокорреляции в отклонениях от модели роста проверяют с помощью критерия Дарбина – Уотсона.
- То гипотеза о нормальном характере распределения отвергается
- Средняя относительная по модулю ошибка
- Прогнозы.
- Оценка параметров модели по формуле (3.5) «вручную».
ЭКОНОМЕТРИКА КАК НАУКА
ЭКОНОМЕТРИКА КАК НАУКА... КОРРЕЛЯЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ... ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ...
- ЭКОНОМЕТРИКА КАК НАУКА
- Наиболее часто используют следующее определение эконометрики, которое предложил известный российский ученый С.А. Айвазян.
- Этап 5. Идентификация и идентифицируемость модели
- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ
- Номинальная шкала
- Ранговая шкала
- Пусть наблюдения удовлетворяют не только аксиомам тождества и упорядоченности, но и аксиомам сложения (аддитивности)
- ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
- Эта система наиболее распространенная, она получила также название системы совместных, одновременных уравнений.
Основы эконометрики: практикум
Пензенский государственный...
- Основы эконометрики: практикум
- Парная линейная регрессия
- Активизация надстройки Пакет анализа
- Нелинейные модели парной регрессии
- Обоснования возможности замены нелинейной регрессии линейной функцией
- Оценка параметров линейной множественной регрессии
- Оценка тесноты связи и статистической значимости во множественной регрессии
- Значимость уравнения множественной регрессии в целом
- Прогнозирование по уравнению линейной множественной регрессии
- Мерой для оценки включения фактора в модель
- По особенностям остаточных величин
- На гетерокедастичность остатков
- Для верхней группы
- Для нижней группы
- Анализ динамики временных рядов
- С сезонными колебаниями
- Анализ взаимосвязи двух временных рядов
- Уравнение линейной регрессии по уровням временных рядов
- С включенным фактором времени
- Уравнение регрессии по первым разностям
- С распределенным лагом
- Авторегрессионные модели временных рядов
- И их составляющие
- Проблема идентификации
- Исходные данные к лабораторной работе № 11
- На 5%-ном уровне значимости
- Библиографический список
Определение эконометрики
История развития эконометрики... Вклад ученых лауреатов Нобелевской премии в развитие эконометрики...
ЭКОНОМЕТРИКА
На сайте allrefs.net читайте: Санкт-Петербургский государственный университет...
ЭКОНОМЕТРИКА
На сайте allrefs.net читайте: экономических специальностей...
- Состав исходной информации
- Интерполяционный полином Лагранжа.
- Случай 1.
- Случай 2.
- Случай 3.
- Случай n.
- Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов
- Множественная линейная регрессия.
- Нелинейные модели.
- Системы одновременных эконометрических уравнений.
- Составляющие временного ряда
- Определение составляющих временного ряда
- При этом коэффициенты ak, bk будут равны
- Временной ряд как случайный процесс
- Модели ARIMA
- Учет сезонных составляющих
- Анализ погрешностей исходной информации
- Доверительные интервалы
- Расчет погрешностей.
- Коэффициент детерминации.
- Средняя ошибка аппроксимации.
- Принцип максимального правдоподобия. Построение регрессионных моделей при гетероскедастичности ошибок
- Статистические гипотезы
- F – статистика
- T – статистика
ЭКОНОМЕТРИКА
На сайте allrefs.net читайте: "ЭКОНОМЕТРИКА"
- Состав исходной информации
- Интерполяционный полином Лагранжа.
- Случай 2.
- Случай 3.
- Случай n.
- Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов
- Множественная линейная регрессия.
- Нелинейные модели.
- Системы одновременных эконометрических уравнений.
- Составляющие временного ряда
- Определение составляющих временного ряда
- При этом коэффициенты ak, bk будут равны
- Временной ряд как случайный процесс
- Модели ARIMA
- Учет сезонных составляющих
- Анализ погрешностей исходной информации
- Доверительные интервалы
- Расчет погрешностей.
- Коэффициент детерминации.
- Средняя ошибка аппроксимации.
- Принцип максимального правдоподобия. Построение регрессионных моделей при гетероскедастичности ошибок
- Статистические гипотезы
- F – статистика
- T – статистика
ЭКОНОМЕТРИКА
На сайте allrefs.net читайте: "ЭКОНОМЕТРИКА"
Эконометрика
Приведены таблицы для отыскания критических значений статистик, используемых для проверки гипотез, необходимых в эконометрическом анализе. Пособие… Такую величину называют объясняемой переменной функцией или результативным… Пусть имеется p объясняющих переменных X1, X2 Xp и зависимая переменная Y. Переменная Y - случайная величина, имеющая…
Контрольная по эконометрике
Линейный коэффициент корреляции чаще всего рассчитывается по формуле: Коэффициент корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. Равенство… Знак «+» указывает на связь прямую (увеличение или уменьшение одного признака…
Эконометрика
Поле корреляции и линия регрессии: Сначала построим поле корреляции – точки с координатами (хi, уi), и принимая во внимание экономические… Используя для этого классический подход, который основан на методе наименьших… Итак, полученный линейный коэффициент корреляции , коэффициент регрессии b1= 0,314 и коэффициент детерминации …
Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)
Задача 2.Имеются исходные данныео предприятиях отрасли. Используя коэффициент конкордации, оценить теснотусвязи между привед нными в таблице… Задача 4.Построить модель связимежду указанными факторами, проверить е… Любым способом рассчитайте эти коэффициенты.
Задачи по эконометрике
Вариант 2 x21351.71369.31479.11682.51799.01924.520 46.0y2164,3173,7181,3243,2337,9376,4356, 6Здесь х совокупные личные доходы y текущие расходы на…
Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:
Сохранить или поделиться страницей
Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:
Твитнуть |
Новости и инфо для студентов