Эконометрике, Эконометрика, Эконометрики

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам

Эконометрике, Эконометрика, Эконометрики

Эконометрике, Эконометрика, Эконометрики - используемый тег на сайте, здесь можно скачать или скопировать материал при условии соблюдения авторских прав его правообладателя.Эконометрике, Эконометрика, Эконометрики Все работы по данной метке.

ЛЕКЦИЯ 1 1. Под редакцией И. И. Елисеевой Эконометрика, М,: Финансы и статистика, -2001 г
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ... Под редакцией И И Елисеевой Эконометрика М Финансы и статистика г Под редакцией И И Елисеевой Практикум по эконометрике М Финансы и статистика г...

  1. Определение коэффициентов интеркорреляции
  2. Устранение межфакторной корреляции
  3. Расчет коэффициентов эластичности
  4. МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ
  5. Частная корреляция
  6. Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора, дополнительно включенного в модель
  7. Модели ANСOVA при наличии у качественных переменных более двух альтернатив
  8. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
  9. Методы оценивания параметров структурной модели
  10. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  11. Временные ряды в эконометрических исследованиях
  12. Автокорреляция уровней временного ряда. Выявление его структуры
  13. Моделирование тенденции временного ряда
  14. Моделирование сезонных и циклических колебаний
  15. Построение аддитивной модели временного ряда
  16. Построение мультипликативной модели временного ряда
  17. Прогнозирование по моделям временного ряда

ЭКОНОМЕТРИКА
Российская экономическая академия имени Г В Плеханова... ЭКОНОМЕТРИКА Москва...

  1. Основные этапы построения эконометрической модели
  2. Особенности обоснования формы эконометрической модели
  3. Методы отбора факторов
  4. Если имеет место соотношение
  5. Характеристики и критерии качества эконометрических моделей
  6. Качество оценок параметров эконометрических моделей
  7. Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов
  8. Сумма квадратов значений фактической ошибки модели должна быть минимальной.
  9. Детерминированные независимые переменные.
  10. Стохастические независимые переменные.
  11. Особенности проверки качества оценок МНК
  12. Свойства фактической ошибки эконометрической модели
  13. Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели
  14. Оценка дисперсии истинной ошибки модели
  15. Особенности проверки обратимости матрицы Х¢Х
  16. Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели
  17. Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений
  18. Предпосылки метода максимального правдоподобия
  19. Процедура получения оценок максимального правдоподобия
  20. Обобщенный метод наименьших квадратов
  21. Обобщенный метод максимального правдоподобия
  22. Эконометрические модели с коррелирующими ошибками
  23. Между ошибками эконометрической модели
  24. Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками
  25. Метод инструментальных переменных
  26. Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей
  27. Метод главных компонент
  28. Изменчивости главных компонент.
  29. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными
  30. Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными
  31. Основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные
  32. Особенности использования инструментальных переменных в оценках параметров моделей
  33. Стационарные временные ряды
  34. Параметрические тесты стационарности
  35. Непараметрические тесты стационарности
  36. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные
  37. Модели скользящего среднего
  38. Модели временных рядов с сезонными колебаниями
  39. Переход от стационарных моделей к нестационарным
  40. Объекты исследования финансовой эконометрики
  41. Гипотезы финансовой эконометрики
  42. Тестирование финансовых процессов
  43. Модели ГСБ-1. Броуновское движение
  44. Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (ГСБ-2 и ГСБ-3)
  45. Модели процессов со скачками вариации
  46. Модели процессов с зависимой вариацией
  47. Методы оценки параметров модели с изменяющейся вариацией
  48. Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами
  49. Оценки параметров распределения отношения SR
  50. Параметры распределения выборочной дисперсии
  51. Оценка параметров распределений функциональных зависимостей случайных величин
  52. Особенности систем взаимозависимых моделей
  53. Формы представления систем взаимозависимых эконометрических моделей
  54. Косвенный метод оценки коэффициентов структурной формы систем взаимозависимых эконометрических моделей
  55. Оценивание параметров структурной формы на основе двухшагового МНК с использованием инструментальных переменных
  56. Первый шаг.
  57. Второй шаг.
  58. Оценки параметров системы взаимозависимых эконометрических моделей с использованием трехшагового МНК
  59. Этап 3.
  60. Причины изменчивости структуры модели
  61. Тестирование изменчивости структуры эконометрической модели
  62. Стандартизованных ошибок модели
  63. Эконометрические модели с переключениями
  64. Эконометрические модели с эволюционными изменениями коэффициентов
  65. Эконометрические модели с ошибками в переменных
  66. Модели с фиктивными независимыми переменными
  67. Модели с дискретными зависимыми переменными
  68. Модели бинарного выбора
  69. Двумерные и многомерные probit-модели.
  70. Многомерные модели бинарного выбора с цензурированием.
  71. Модели множественного выбора
  72. Гнездовые logit-модели (nested logit-models).
  73. Модели счетных данных
  74. Отрицательная биномиальная модель.
  75. Модель преодоления препятствий (hurdle-model).
  76. Модели с ограниченными зависимыми переменными
  77. Модели усеченных выборок
  78. Модели цензурированных выборок
  79. Цензурированная модель (tobit-модель).
  80. Модели случайно усеченных выборок (selection-model)
  81. Метод максимального правдоподобия
  82. Метод максимального счета (MSCORE)
  83. Особенности оценки параметров нелинейных моделей
  84. Метод прямого поиска
  85. Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели
  86. Методы, предполагающие линеаризацию целевой функции
  87. Качественные характеристики оценок параметров нелинейных эконометрических моделей
  88. Особенности эконометрического прогнозирования
  89. Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне
  90. Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне
  91. Оценка точечных прогнозов.
  92. Проблемы оценки дисперсий прогнозов.
  93. Оценки дисперсий прогнозов при детерминированных параметрах моделей.
  94. Модель СС(1).
  95. Модель АРСС(1,1).
  96. Программа дисциплины
  97. YII.Модели финансовой эконометрики
  98. В прогнозировании социально-экономических процессов

ЭКОНОМЕТРИКА
ЭКОНОМЕТРИКА Учебно методическое пособие...

  1. Парная регрессия и корреляция
  2. Линейная модель парной регрессии и корреляции
  3. Нелинейные модели парной регрессии и корреляции
  4. Множественная регрессия и корреляция
  5. Уравнения множественной регрессии
  6. Свойства оценок на основе МНК
  7. И показатели качества регрессии
  8. С гетероскедастичными остатками
  9. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
  10. Регрессионные модели с переменной структурой
  11. Системы эконометрических уравнений
  12. Структурная и приведенная формы модели
  13. Проблема идентификации
  14. Методы оценки параметров структурной формы модели
  15. Временные ряды
  16. Автокорреляция уровней временного ряда
  17. Моделирование тенденции временного ряда
  18. Моделирование сезонных колебаний
  19. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
  20. Дискретная случайная переменная
  21. Математическое ожидание дискретной случайной величины
  22. Математические ожидания функций дискретных случайных переменных
  23. Правила расчета математического ожидания
  24. Теоретическая дисперсия дискретной случайной переменной
  25. Постоянная и случайная составляющие случайной переменной
  26. Способы оценивания и оценки
  27. Оценки как случайные величины
  28. Несмещенность
  29. Эффективность
  30. Влияние увеличения размера выборки на точность оценок
  31. Состоятельность
  32. Множественная регрессия и корреляция
  33. Системы эконометрических уравнений
  34. Временные ряды
  35. D.1. Парная регрессия и корреляция
  36. Решение
  37. D.2. Множественная регрессия и корреляция
  38. Решение
  39. Математико-статистические таблицы
  40. E.3. Значения статистик Дарбина-Уотсона при 5%-ном уровне значимости

ЭКОНОМЕТРИКА
САНКТ ПЕТЕРБУРГСКИЙ... ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ... ЭКОНОМЕТРИКА Санкт Петербург...

  1. ЭКОНОМЕТРИКА
  2. Парная регрессия и корреляция
  3. Множественная регрессия и корреляция
  4. Временные ряды в экономических исследованиях
  5. Система экономических уравнений

Лекция 1. Предмет, задачи и методы эконометрики
Цели и задачи изучения темы... изучить предмет задачи и методы эконометрики... Основные понятия эконометрики Измерения в экономике Наблюдение сводка и группировка статистических данных...

  1. Наблюдение, сводка и группировка статистических данных.
  2. Цели и задачи изучения темы
  3. Статистическим распределением выборки.
  4. Определение величины интервала. Формула Стерджесса.
  5. Графический способ изображения статистических данных.
  6. Резюме по теме
  7. Цели и задачи изучения темы
  8. Абсолютные и относительные величины.
  9. Средние величины.
  10. Показатели вариации признака
  11. Резюме по теме
  12. Законы распределения случайных величин
  13. Числовые характеристики случайных величин.
  14. Резюме по теме
  15. Закон равномерной плотности
  16. Показательное распределение.
  17. Нормальный закон распределения
  18. Усеченные законы распределения
  19. Описание системы двух случайных величин.
  20. Условные законы распределения
  21. Числовые характеристики системы двух случайных величин.
  22. Статистическое исследование взаимосвязей.
  23. Исследование взаимосвязей количественных показателей.
  24. Исследование взаимосвязей качественных показателей.
  25. Однофакторный дисперсионный анализ.
  26. Двухфакторный дисперсионный анализ
  27. Цели и задачи изучения темы
  28. Расчет коэффициентов в множественной линейной регрессии.
  29. Интервальные оценки коэффициентов теоретического уравнения регрессии.
  30. Проверка общего качества уравнения регрессии.
  31. Анализ статистической значимости коэффициента детерминации.
  32. Проверка равенства двух коэффициентов детерминации.
  33. Статистика Дарбина-Уотсона.

Курс лекций по дисциплине Эконометрика. В последнее время специалисты
Введение... В последнее время специалисты обладающие знаниями и навыками проведения прикладного экономического анализа с...

  1. Взаимосвязь эконометрики с экономической теорией, статистикой и экономико-математическими методами
  2. Области применения эконометрических моделей
  3. Методологические вопросы построения эконометрических моделей
  4. Основные цели и задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа
  5. Постановка задачи регрессии
  6. Парная регрессия и метод наименьших квадратов
  7. Коэффициент корреляции, коэффициент детерминации, корреляционное отношение
  8. Оценка статистической значимости регрессии
  9. Интерпретация уравнения регрессии
  10. Предположения модели
  11. Методом наименьших квадратов
  12. Парная и частная корреляция в КЛММР
  13. И множественный коэффициент детерминации
  14. Оценка качества модели множественной регрессии
  15. Мультиколлинеарность и методы ее устранения
  16. Спецификация уравнения регрессии и ошибки спецификации
  17. Обобщенный метод наименьших квадратов
  18. С гетероскедастичными остатками
  19. Проверка гомоскедастичности дисперсии по критерию Бартлетта
  20. С автокорреляцией остатков
  21. Фиктивные переменные. Тест Чоу
  22. Данные для расчета модели с фиктивной переменной
  23. Специфика временных рядов
  24. Проверка гипотезы о существовании тренда
  25. Аналитическое выравнивание временных рядов, оценка параметров уравнения тренда
  26. Метод последовательных разностей
  27. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда
  28. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
  29. Тестирование стационарности временного ряда
  30. Эконометрический анализ взаимосвязанных временных рядов
  31. Библиографический список

ЭКОНОМЕТРИКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ... МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Кафедра ИС и ПМ...

  1. Временной ряд – это набор чисел, привязанный к последовательным, обычно равноотстоящим моментам времени.
  2. Требования к исходной информации
  3. Этапы построения прогноза по временным рядам.
  4. Предварительный анализ данных.
  5. Решение
  6. Критерий «восходящих» и «нисходящих» серий.
  7. Метод простой скользящей средней.
  8. Процедура продолжается до тех пор, пока в интервал сглаживания не войдет последнее наблюдение временного ряда.
  9. Этот метод отличается от предыдущего тем, что сглаживание внутри интервала производится не по прямой, а по кривой более высокого порядка.
  10. Метод экспоненциального сглаживания.
  11. Показатель среднего абсолютного прироста используется для построения простейших так называемых наивных прогнозов.
  12. Порядок коэффициентов автокорреляции определяет временной лаг: первого порядка (при t= 1), второго порядка (при t= 2) и т. д.
  13. На практике, как правило, при вычислении автокорреляции используется формула (1.13).
  14. Аналитические методы выделения (оценки) неслучайной составляющей временного ряда.
  15. Модели кривых роста
  16. Проверка равенства математического ожидания уровней ряда остатков нулю осуществляется в ходе проверки соответствующей нулевой гипотезы .
  17. Критерий «пиков», или критерий поворотных точек.
  18. Наличие (отсутствие) автокорреляции в отклонениях от модели роста проверяют с помощью критерия Дарбина – Уотсона.
  19. То гипотеза о нормальном характере распределения отвергается
  20. Средняя относительная по модулю ошибка
  21. Прогнозы.
  22. Оценка параметров модели по формуле (3.5) «вручную».

Основы эконометрики: практикум
Пензенский государственный...

  1. Основы эконометрики: практикум
  2. Парная линейная регрессия
  3. Активизация надстройки Пакет анализа
  4. Нелинейные модели парной регрессии
  5. Обоснования возможности замены нелинейной регрессии линейной функцией
  6. Оценка параметров линейной множественной регрессии
  7. Оценка тесноты связи и статистической значимости во множественной регрессии
  8. Значимость уравнения множественной регрессии в целом
  9. Прогнозирование по уравнению линейной множественной регрессии
  10. Мерой для оценки включения фактора в модель
  11. По особенностям остаточных величин
  12. На гетерокедастичность остатков
  13. Для верхней группы
  14. Для нижней группы
  15. Анализ динамики временных рядов
  16. С сезонными колебаниями
  17. Анализ взаимосвязи двух временных рядов
  18. Уравнение линейной регрессии по уровням временных рядов
  19. С включенным фактором времени
  20. Уравнение регрессии по первым разностям
  21. С распределенным лагом
  22. Авторегрессионные модели временных рядов
  23. И их составляющие
  24. Проблема идентификации
  25. Исходные данные к лабораторной работе № 11
  26. На 5%-ном уровне значимости
  27. Библиографический список

ЭКОНОМЕТРИКА
На сайте allrefs.net читайте: Санкт-Петербургский государственный университет...

  1. ЭКОНОМЕТРИКА
  2. Вопросы к зачету
  3. Методические указания
  4. Методические указания

ЭКОНОМЕТРИКА
На сайте allrefs.net читайте: экономических специальностей...

  1. Состав исходной информации
  2. Интерполяционный полином Лагранжа.
  3. Случай 1.
  4. Случай 2.
  5. Случай 3.
  6. Случай n.
  7. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов
  8. Множественная линейная регрессия.
  9. Нелинейные модели.
  10. Системы одновременных эконометрических уравнений.
  11. Составляющие временного ряда
  12. Определение составляющих временного ряда
  13. При этом коэффициенты ak, bk будут равны
  14. Временной ряд как случайный процесс
  15. Модели ARIMA
  16. Учет сезонных составляющих
  17. Анализ погрешностей исходной информации
  18. Доверительные интервалы
  19. Расчет погрешностей.
  20. Коэффициент детерминации.
  21. Средняя ошибка аппроксимации.
  22. Принцип максимального правдоподобия. Построение регрессионных моделей при гетероскедастичности ошибок
  23. Статистические гипотезы
  24. F – статистика
  25. T – статистика

Эконометрика
Приведены таблицы для отыскания критических значений статистик, используемых для проверки гипотез, необходимых в эконометрическом анализе. Пособие… Такую величину называют объясняемой переменной функцией или результативным… Пусть имеется p объясняющих переменных X1, X2 Xp и зависимая переменная Y. Переменная Y - случайная величина, имеющая…

Контрольная по эконометрике
Линейный коэффициент корреляции чаще всего рассчитывается по формуле: Коэффициент корреляции изменяется в пределах от -1 до +1. Равенство… Знак «+» указывает на связь прямую (увеличение или уменьшение одного признака…

Эконометрика
Поле корреляции и линия регрессии: Сначала построим поле корреляции – точки с координатами (хi, уi), и принимая во внимание экономические… Используя для этого классический подход, который основан на методе наименьших… Итак, полученный линейный коэффициент корреляции , коэффициент регрессии b1= 0,314 и коэффициент детерминации …

Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)
Задача 2.Имеются исходные данныео предприятиях отрасли. Используя коэффициент конкордации, оценить теснотусвязи между привед нными в таблице… Задача 4.Построить модель связимежду указанными факторами, проверить е… Любым способом рассчитайте эти коэффициенты.

Задачи по эконометрике
Вариант 2 x21351.71369.31479.11682.51799.01924.520 46.0y2164,3173,7181,3243,2337,9376,4356, 6Здесь х совокупные личные доходы y текущие расходы на…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему: